Over Spread sulle commodities

[achatzi]

OVS con le Commodities
Spread Stazionali (Seasonales)
Dopo aver fatto la selezione da OVS con i Filtri,Zscore etc,e trovato la coppia sto sperimentando di fare lo spread con le Opzioni,sempre comprate come Tiziano ha insegnato,però, visto che questi spread sono stagionali, i contratti hanno diverse scadenze e la finestra temporale di funzionamento diversa, (Moore Research) il mio dubbio è: quale scadenza devono avere le Opzioni ?
1)La scadenza dei contratti ? oppure
2)La scadenza della finestra Temporale ?
Cerco di fare un esempio con i contratti sulle carni (Live Cattle)
Live Cattle Dicembre 2016 contro Live Cattle Agosto 2016 LEZ6-LEQ6
Finestra Temporale da 6 Gennaio 2016 fino a 26 Febbraio 2016.
La Call del LEZ6 che scadenza deve avere e perché ? Dicembre o Febbraio
La Put del LEQ6 che scadenza deve avere e perché ? Agosto o Febbraio
Grazie
Angelo

[Andrea Cagalli]

OVS con le Commodities
Spread Stazionali (Seasonales)
Dopo aver fatto la selezione da OVS con i Filtri,Zscore etc,e trovato la coppia sto sperimentando di fare lo spread con le Opzioni,sempre comprate come Tiziano ha insegnato,però, visto che questi spread sono stagionali, i contratti hanno diverse scadenze e la finestra temporale di funzionamento diversa, (Moore Research) il mio dubbio è: quale scadenza devono avere le Opzioni ?
1)La scadenza dei contratti ? oppure
2)La scadenza della finestra Temporale ?
Cerco di fare un esempio con i contratti sulle carni (Live Cattle)
Live Cattle Dicembre 2016 contro Live Cattle Agosto 2016 LEZ6-LEQ6
Finestra Temporale da 6 Gennaio 2016 fino a 26 Febbraio 2016.
La Call del LEZ6 che scadenza deve avere e perché ? Dicembre o Febbraio
La Put del LEQ6 che scadenza deve avere e perché ? Agosto o Febbraio
Grazie
Angelo

Ciao caro,
l\'OverSpread è diverso dello Spread stagionale che si fa sulle Commodities, non è basato sulla stagionalità o su contango e backwardation tra future con scadenza diversa ma stesso sottostante. Quindi mi sento di sconsigliarti questo genere di operatività, anche considerando proprio la diversa scadenza.

Ciao Ciao

[achatzi]

Grazie Andrea
Sul Paper Trading,fino adesso 4/4 Seasonal Spread sono andate tutte in Gain con le opzioni a scadenza dei futures e chiuse alla scadenza della finestra temporale .
Volevo solo una conferma prima di andare sul conto reale,che secondo la legge Murphy ci lascerò il mio obolo.
Grazie
Angelo