Prima prova di OverSpread (con opzioni)

[fernatrade]

Analisi Overspread con Opzioni

Ciao a tutti

Volevo condividere il mio primo overspread per capire se ho metabolizzato correttamente i concetti dettagliati d Tiziano nei video

https://www.youtube.com/watch?v=vGW-uNWOlu0&t=2431s

https://www.youtube.com/watch?v=i9Zwm7qsq28&t=1693s

Mi preparo per comprare la coppia DJEurostoxx50-FTSEMIB40

1. Lo zscore è a -2.468 attendiamo che intersechi dal basso verso l\'alto il valore 2
2. i filtri applicati in figura rientrano nei parametri descritti nei video

Tutti i parametri grafici sembrano a posto



Decido di entrare con le comprate bilanciando di delta 1%
Come scadenza mi servono circa 603 barre orarie / 8 = 76 giorni

Moneyness

Cerco Figure che producano Diff delta 1% < 20% OK


SHORT FTSEMIB


La vola è alta conviene vendere scelgo vertical
Se la vola fosse stata bassa potevo semplicemente acquistare





comparison scelgo azzurra con delta 1% =-55,76







LONG Stoxx
Anche qui vola alta


comparison scelgo azzurra con delta 1% =-55,76



Ciao
Fernando

[Andrea Cagalli]

Ciao a tutti

Volevo condividere il mio primo overspread per capire se ho metabolizzato correttamente i concetti dettagliati d Tiziano nei video

https://www.youtube.com/watch?v=vGW-uNWOlu0&t=2431s

https://www.youtube.com/watch?v=i9Zwm7qsq28&t=1693s

Mi preparo per comprare la coppia DJEurostoxx50-FTSEMIB40

1. Lo zscore è a -2.468 attendiamo che intersechi dal basso verso l\'alto il valore 2
2. i filtri applicati in figura rientrano nei parametri descritti nei video

Tutti i parametri grafici sembrano a posto

Decido di entrare con le comprate bilanciando di delta 1%
Come scadenza mi servono circa 603 barre orarie / 8 = 76 giorni

Moneyness

Cerco Figure che producano Diff delta 1% < 20% OK


SHORT FTSEMIB


La vola è alta conviene vendere scelgo vertical
Se la vola fosse stata bassa potevo semplicemente acquistare

comparison scelgo azzurra con delta 1% =-55,76

LONG Stoxx
Anche qui vola alta

comparison scelgo azzurra con delta 1% =-55,76

Ciao
Fernando

E bravo fernatrade...tutto perfetto

[fernatrade]

E bravo fernatrade...tutto perfetto

THANKS !!!
Ferna

[AleZan]

Ciao a tutti

1. Lo zscore è a -2.468 attendiamo che intersechi dal basso verso l\'alto il valore 2

Ciao
Fernando

Complimenti ottima analisi.

una domanda però.. perchè aspettare che lo zscore torni sopra il -2?
io negli OS fatti, come anche riportato da altri utenti cerco proprio quelli molto superiori al 2 o -2 per entrare in quanto la condizione di "elastico" è molto tirata quindi segnale "forte"...
c\'è qualcosa che mi son perso?
Grazie

[fernatrade]

Complimenti ottima analisi.

una domanda però.. perchè aspettare che lo zscore torni sopra il -2?
io negli OS fatti, come anche riportato da altri utenti cerco proprio quelli molto superiori al 2 o -2 per entrare in quanto la condizione di "elastico" è molto tirata quindi segnale "forte"...
c\'è qualcosa che mi son perso?
Grazie

Grazie per il suggerimento !
è proprio il mio primissimo OverSpread che ho voluto studiare in Paper e mi sono attenuto scrupolosamente alle istruzioni
Nel prossimo magari considero anche l\'elasticità che in effetti può dare valore aggiunto

Giusto per condividere il proseguo, posto l\'aggiornamento ad oggi dell\'OS

Forse ho commesso l\'errore che da un certo punto in poi ho trattato le strutture come a se stanti.
Del resto fornivano gain indipendentemente !
Allora ho pensato di mantenere questo vantaggio.
A colpi di whatif e analisi greche ho applicato le correzioni che comunque portano ad un risultato di tutto rispetto.

Adesso sono in gain grazie al vega in coerenza con quanto deciso in sede di apertura figure dove avevo deciso di vendere vola in quanto elevata

Credo a brevissimo di chiudere il tutto in quanto un innalzamento improvviso di vola potrebbe erodere il guadagno e siccome gli indici sono incerti ci cauteliamo ...

Ogni suggerimento e miglioria sono ben accetti !

Ciao
Fernando