Un portafoglio di overspread ad alta velocità

[Apocalips]

AGGIORNAMENTO EQUITY DI PORTAFOGLIO DOPO 19 OVERSPREAD CHIUSI

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Primo Overspread su 19 chiuso in loss
Ad essere onesti è stato un peccato di gioventù in quanto questo Overspread è uno dei primi messi a mercato ma con caratteristiche non troppo convincenti

vediamo come procede l\' equity

Apo

[mimmo_g]

Al contrario.....è facilissimo tutti i calcoli li fa BeeTrader

Gli do in pasto circa 140 titoli USA e in 3/4 minuti mi restituisce la lista di tutte le coppie possibili
da questa lista scarto poi circa il 99% delle coppie e le restanti le trasferisco in una Watchlist aggiornata in real time e con alert attivi.
A questo punto non resta altro che attendere il segnale e il gioco è fatto.

nessuna fatica e stress

Apo

Ciao Apo

Mi dici che broker usi per fare questi scanner.
Io uso IB e non riesco ad avere dei dati attentibili, anche se li faccio scannerizzare prima da Barchart. Non so
se è cambiato qualcosa con la nuova bee trader, ma non riesco più a fare il merge dei dati.

[Apocalips]

Ciao Apo

Mi dici che broker usi per fare questi scanner.
Io uso IB e non riesco ad avere dei dati attentibili, anche se li faccio scannerizzare prima da Barchart. Non so
se è cambiato qualcosa con la nuova bee trader, ma non riesco più a fare il merge dei dati.

Ciao, uso come broker Webank


Apo

[mimmo_g]

Ciao, uso come broker Webank


Apo

Ah!!! E i dati sono affidabili anche sul mercato USA?

Per i dati in real time che informativa sottoscrivi?

Scusami se ti assillo ti domande, ma vorrei avere un quadratura su questi benedetti dati.

Un caro saluto e spero di poterti rivedere presto.

Mimmo

[mimmo_g]

Ah!!! E i dati sono affidabili anche sul mercato USA?

Per i dati in real time che informativa sottoscrivi?

Scusami se ti assillo ti domande, ma vorrei avere un quadratura su questi benedetti dati.

Un caro saluto e spero di poterti rivedere presto.

Mimmo

Trovato

Grazie

[Andrea Cagalli]

Ciao Apo

Mi dici che broker usi per fare questi scanner.
Io uso IB e non riesco ad avere dei dati attentibili, anche se li faccio scannerizzare prima da Barchart. Non so
se è cambiato qualcosa con la nuova bee trader, ma non riesco più a fare il merge dei dati.

Ciao caro,
mi intrometto
In realtà adesso, con le nuove API di IB, non serve più fare il merge dei dati (che comunque è ancora come prima). Ora tu puoi fare direttamente la scansione con IB, ci mette un po di tempo perchè il sistema è sicuramente pià lento di BarChart, ma i dati arrivano integralmente, anche 1500 barre. Sulla velocità del download dei dati da IB stiamo lavorando e sono convinto otterremo dei risultati soddisfacenti.

Per il momento puoi fare in due modi:
1. Usi direttamente IB (soluzione più lenta);
2. Usi solo BarChart per la parte OverSpread, poi le strategie le costruisci con IB.

Ricordo che beeTrader può essere connesso contemporaneamente a più brokers. Una volta scelto il primo in fase di login dal menù File -> Connections -> Connect Broker è possibile connettre brokers aggiuntivi.

Ciao Ciao

[mimmo_g]

Ciao caro,
mi intrometto
In realtà adesso, con le nuove API di IB, non serve più fare il merge dei dati (che comunque è ancora come prima). Ora tu puoi fare direttamente la scansione con IB, ci mette un po di tempo perchè il sistema è sicuramente pià lento di BarChart, ma i dati arrivano integralmente, anche 1500 barre. Sulla velocità del download dei dati da IB stiamo lavorando e sono convinto otterremo dei risultati soddisfacenti.

Per il momento puoi fare in due modi:
1. Usi direttamente IB (soluzione più lenta);
2. Usi solo BarChart per la parte OverSpread, poi le strategie le costruisci con IB.

Ricordo che beeTrader può essere connesso contemporaneamente a più brokers. Una volta scelto il primo in fase di login dal menù File -> Connections -> Connect Broker è possibile connettre brokers aggiuntivi.

Ciao Ciao

Grazie Andrea per la tua precisazione.
Ho avuto sempre il dubbio sui dati storici.
Usare Barchart con time frame H, non so se conviene. I dati ritardati non so quanto incidono sulla bontà degli overspread.
Per IB abbiamo il problema della violazione del numero di asset contemporanei, non sapevo però che ci restituiva le 1500 barre.
Mi permetto di chiedere un breve video espilcativo per fare il punto su questa questione. Sono molto interessato a portare avanti questa tecnica e non
vorrei fare errori inutili.

Un saluto

Mimmo

[mgatto]

Buongiorno, sto avvicinandomi a piccoli passi verso il programma beeTrader ed in particolare all\'Overspread. Oggi ho fatto girare lo scanner sui principali titoli del nostro indice i migliori risultano gli spread tra titoli utility e banche, in particolare quello tra terna e Unipol con Z-Score a 2.002 in discesa e cointegrazione 0,882 tempo di ritorno stimato a 160 giorni. Volevo chiedervi se sono valori tradabili e se sarebbe il momento di metterla a mercato. Ne escono altre 8, ma con valori di Z-Score che non danno segni di inversione, solo forse Enel/Azimut. Grazie

[Andrea Cagalli]

Grazie Andrea per la tua precisazione.
Ho avuto sempre il dubbio sui dati storici.
Usare Barchart con time frame H, non so se conviene. I dati ritardati non so quanto incidono sulla bontà degli overspread.
Per IB abbiamo il problema della violazione del numero di asset contemporanei, non sapevo però che ci restituiva le 1500 barre.
Mi permetto di chiedere un breve video espilcativo per fare il punto su questa questione. Sono molto interessato a portare avanti questa tecnica e non
vorrei fare errori inutili.

Un saluto

Mimmo

Ciao caro,
ottima idea il video! Nei prossimi giorni lo faccio volentieri
In realtà il fatto che i dati siano ritardati incide in maniera marginale, considera che la platea di barre prese in considerazione è di 1500, quindi il ritardo dei dati è trascurabile.

Ciao Ciao

[Andrea Cagalli]

Buongiorno, sto avvicinandomi a piccoli passi verso il programma beeTrader ed in particolare all\'Overspread. Oggi ho fatto girare lo scanner sui principali titoli del nostro indice i migliori risultano gli spread tra titoli utility e banche, in particolare quello tra terna e Unipol con Z-Score a 2.002 in discesa e cointegrazione 0,882 tempo di ritorno stimato a 160 giorni. Volevo chiedervi se sono valori tradabili e se sarebbe il momento di metterla a mercato. Ne escono altre 8, ma con valori di Z-Score che non danno segni di inversione, solo forse Enel/Azimut. Grazie

Ciao,
si direi di si, aspetta che rientri dallo Z-Score e scegli la scadenza delle opzioni considerando i 160 di stima per il ritorno.

Ciao Ciao

[mimmo_g]

diretto con il sottostante, è un trading system orario non adatto per le opzioni.

Apo

Apo come stanno andando gli overspread? se non sono indiscreto, ovvio.

Mi sevirebbe capire che impatto ha il costo del prestito titoli sull\'intera strategia.
Monetariamente per quel 10% che investi sullo short, quanto viene a costare il prestito titoli?

Grazie tante

[Raffus]

Piu di 10.000 pair scannerizzati ogni giorno a time frame orario, meno dell l\'1% di essi passano il mio filtro orario che ho chiamato EL DIABLO, le coppie che sopravvivono alla selezione le chiamo GOLDEN PAIR e quando suona la campanella le faccio esordire in out of sample

dal 1 ottobre al 19 ottobre 16 operazioni, 8 coppie chiuse

[ATTACH=CONFIG]22409[/ATTACH]
Quando la scelta della coppia è fatta bene la statistica non ci tradisce quasi mai !!...potenza dell\' algoritmo studiato da Tiziano !!

Apo

buongiorno Apo
rispondo chiedendo se potresti condividere con noi il tuo super filtro "el Diablo"

non penso che facendo sharing si possa intaccare i tuoi profitti.....
ti ringrazio e saluto

un abbraccio a te
ciao