OverSpread prime esperienze

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  • mgatto
    Senior Member

    • Mar 2017
    • 105

    #1

    OverSpread prime esperienze

    Buongiorno, ho da pochi giorni scaricato beeTrader versione di prova 15 giorni dopo che il software ha reso possibile collegarsi a Binck Bank. Ero intenzionato a simulare qualche operazione in overSpread e dopo aver visto diversi video tutorial, ho iniziato a fare delle prove lanciando lo scanner su svariati mercati. Al momento non sono mai riuscito ad ottenere almeno 1300 barre di storico. Da quanto ho capito al di sotto di 1300 barre non è possibile ottenere affidabilità. Chiedevo se qualcuno aveva il software collegato a Binck e poteva dirmi se è normale.

    Inoltre approfitto per chiedere se in caso di operazioni fatte in overSpread con le opzioni, queste ultime vengono lasciate scadere (in caso si operasse con la vendita) se lo z-score non avesse ancora raggiunto lo 0. Inoltre se viceversa indipendentemente dallo z-score a 0, dopo una certa perdita di valore si chiudono i trade (ho sentito che dopo la perdita del 50% del premio in meno del 50% del tempo le opzioni si riacquistano).

    Inoltre nei video non ho mai trovato come gestire il caso in cui l\'operatività non vada nel verso giusto (o z-score ritorni sui suoi passi, o perdita di cointegrazione).

    Tutto il materiale, tanto e di qualità devo dire, risale a diversi anni, se non molti anni fa. La tecnica OverSpread è ancora efficace o con il tempo ha smesso di funzionare? Il Forum ha moltissimo materiale di valore inestimabile, ma a volte anche molto datato e quindi è difficile per uno come me che segue il forum saltuarimente da 1 anno ed assiduamente da pochi mesi capire e contestualizzare le discussioni e video.

    Grazie a chi volesse rispondermi.
  • Andrea Cagalli
    Senior Member
    • Oct 2010
    • 3995

    #2
    Ciao,

    Originariamente Scritto da mgatto
    Buongiorno, ho da pochi giorni scaricato beeTrader versione di prova 15 giorni dopo che il software ha reso possibile collegarsi a Binck Bank. Ero intenzionato a simulare qualche operazione in overSpread e dopo aver visto diversi video tutorial, ho iniziato a fare delle prove lanciando lo scanner su svariati mercati. Al momento non sono mai riuscito ad ottenere almeno 1300 barre di storico. Da quanto ho capito al di sotto di 1300 barre non è possibile ottenere affidabilità. Chiedevo se qualcuno aveva il software collegato a Binck e poteva dirmi se è normale.
    1500 barre è il valore ottimale, 1200-1300 vanno benissimo ugualmente, oltre le 1000 è ok. Approfitto per dire che nella prossima versione il numero di Historical Bars sarà scritto in verde (numero di barre sufficiente) o rosso (numero di barre insufficiente).

    Originariamente Scritto da mgatto
    Inoltre approfitto per chiedere se in caso di operazioni fatte in overSpread con le opzioni, queste ultime vengono lasciate scadere (in caso si operasse con la vendita) se lo z-score non avesse ancora raggiunto lo 0. Inoltre se viceversa indipendentemente dallo z-score a 0, dopo una certa perdita di valore si chiudono i trade (ho sentito che dopo la perdita del 50% del premio in meno del 50% del tempo le opzioni si riacquistano).
    Se hai ottenuto appunto un gain del 50% in meno del 50% del tempo è conveniente operare per la chiusura del trade, o modificare la strategia in modo da non perdere quanto già guadagnato.

    Originariamente Scritto da mgatto
    Inoltre nei video non ho mai trovato come gestire il caso in cui l\'operatività non vada nel verso giusto (o z-score ritorni sui suoi passi, o perdita di cointegrazione).
    In questo caso puoi operare o per la gestione separata delle posizioni, quindi gestione delle due strategie. Oppure puoi cercare dei nuovi "compagni" per gli asset che formano le coppie. Quindi da una coppia con assets A-B potresti cercare altri assets in modo da avere le coppie A-C e B-D.

    Originariamente Scritto da mgatto
    Tutto il materiale, tanto e di qualità devo dire, risale a diversi anni, se non molti anni fa. La tecnica OverSpread è ancora efficace o con il tempo ha smesso di funzionare? Il Forum ha moltissimo materiale di valore inestimabile, ma a volte anche molto datato e quindi è difficile per uno come me che segue il forum saltuarimente da 1 anno ed assiduamente da pochi mesi capire e contestualizzare le discussioni e video.
    Ci sono post creati da nuovi utenti proprio il mese scorso. Questo per dire che la tecnica è comunque sempre affidabile.

    Originariamente Scritto da mgatto
    Grazie a chi volesse rispondermi.
    Spero di essere stato esaustivo.

    Ciao Ciao
    Manuale beeTrader

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    • mgatto
      Senior Member

      • Mar 2017
      • 105

      #3
      Bene Grazie per la disponibilità e cortesia, continuo a lavorarci su...

      Comment

      • mgatto
        Senior Member

        • Mar 2017
        • 105

        #4
        Buongiorno dallo scanner di questa mattina su base daily sono usciti i seguenti overSpred che potrebbero essere messi a mercato subito.
        Il primo è CNH verso EXOR
        cointergration 0.708
        assetA 5.96
        assetB 1
        Last Z-score 1.981 verso UP
        e. bars to zero 54

        Altro Pirelli verso Salvatore ferragamo long
        altro quasi pronto
        Amplifon verso CNH

        Intanto volevo mettere in paper trading (tanto da imparare) il primo, quindi long CNH e short Exor
        La scadenza per le opzioni 16 agosto 2019
        su CNH short PUT 8 e long PUT 7 quantità 3 max prof 576 massimo rischio 924
        su Exor short CALL 56 e long CALL 62 quantità 2 max prof 360 circa massimo rischio 840 circa

        Cosa ne pensate?
        Last edited by mgatto; 03-06-19, 11:50.

        Comment

        • Cagalli Tiziano
          Senior Member
          • Dec 2007
          • 11252

          #5
          Originariamente Scritto da mgatto
          Buongiorno dallo scanner di questa mattina su base daily sono usciti i seguenti overSpred che potrebbero essere messi a mercato subito.
          Il primo è CNH verso EXOR
          cointergration 0.708
          assetA 5.96
          assetB 1
          Last Z-score 1.981 verso UP
          e. bars to zero 54

          Altro Pirelli verso Salvatore ferragamo long
          altro quasi pronto
          Amplifon verso CNH

          Intanto volevo mettere in paper trading (tanto da imparare) il primo, quindi long CNH e short Exor
          La scadenza per le opzioni 16 agosto 2019
          su CNH short PUT 8 e long PUT 7 quantità 3 max prof 576 massimo rischio 924
          su Exor short CALL 56 e long CALL 62 quantità 2 max prof 360 circa massimo rischio 840 circa

          Cosa ne pensate?
          Per rendere semplice il giudizio da parte degli utenti dovresti postare i risultati di ciò di cui stai parlando: payoff delle due strategie, greche, una immagine dei valori dell\'overspread, una immagine del grafico dello spread....
          Se non fai così ed io volessi risponderti dovrei aprire l\'overspread e caricarmi i titoli e poi montare le strategie in opzioni.
          ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

          Comment

          • mgatto
            Senior Member

            • Mar 2017
            • 105

            #6
            Ecco gli allegati, scusatemi sono ai miei primi interventi sul forum
            File Allegati

            Comment

            • Cagalli Tiziano
              Senior Member
              • Dec 2007
              • 11252

              #7
              Originariamente Scritto da mgatto
              Ecco gli allegati, scusatemi sono ai miei primi interventi sul forum
              macchè scusa, ci mancherebbe

              Allora:

              1) lo spread ha, per quello che vedo nell\'immagine, pochi attraversamenti dello zero e questo è indice di una coppia che non performa regolarmente
              2) la differenza tra profit/loss % Optimized e quello Standard è tropppa...quasi il doppio. Anche questo è un indice di coppia che NON si comporta come una "normale"

              In conclusione:
              cercare coppie con più attraversamenti dello zero (dopo essere andate a 2 Z_score) e coppie dove ottimizzando NON si migliora la performance
              ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

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              • Cagalli Tiziano
                Senior Member
                • Dec 2007
                • 11252

                #8
                E credo che siano pure sbagliati i pesi delle opzioni.



                Hai letto il manuale a pagg. 37/38 e 39 ?
                File Allegati
                ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

                Comment

                • mgatto
                  Senior Member

                  • Mar 2017
                  • 105

                  #9
                  Ho visto alcuni video dove spiegavi come calcolare il peso delle opzioni su diversi titoli:

                  nel caso in questione ho fatto così:

                  Exor lotto da 100 azioni: CNH lotto da 500 azioni:

                  strike 56*100=5600 strike 7.8*500=3900

                  5600*0.5=2800 euro 3900*0.5=1950 euro

                  2800/1950=1.43

                  2800*2=5600 1950*3=5850

                  Comment

                  • Cagalli Tiziano
                    Senior Member
                    • Dec 2007
                    • 11252

                    #10
                    Originariamente Scritto da mgatto
                    Ho visto alcuni video dove spiegavi come calcolare il peso delle opzioni su diversi titoli:

                    nel caso in questione ho fatto così:

                    Exor lotto da 100 azioni: CNH lotto da 500 azioni:

                    strike 56*100=5600 strike 7.8*500=3900

                    5600*0.5=2800 euro 3900*0.5=1950 euro

                    2800/1950=1.43

                    2800*2=5600 1950*3=5850

                    Giusto
                    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

                    Comment

                    • mgatto
                      Senior Member

                      • Mar 2017
                      • 105

                      #11
                      Ci riprovo con questo OverSpread Cisco verso Citrix e con Paychex verso Walgreens
                      File Allegati
                      Last edited by mgatto; 04-06-19, 12:00.

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