Grafico variazione Open Interest per Strike

[FabryF]

Sì, e giusto ragionare così tenendo presente che i numeri debbono essere considerati proporzionali e non assoluti, quindi "poche" Call.

Tiziano, grazie tanto per la tua prontissima risposta !

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno a tutti,
sto cercando di migliorare la mia capacità interpretativa dei grafici del OI e della strategia del mercato della fantastica sezione di Diamo i Numeri.

Volevo chiedere a mio solo scopo didattico opinione e interpretazione di quanto si rileva alla chiusura di ieri, 4.01.2016 sull\'EUROSTOXX50.

Come da immagini allegate si vede sulla scadenza di marzo 16 una variazione di Call di ben 1500K contratti suddivisi su diversi strike, la maggior parte dei quali superiori alla chiusura di ieri (3164), contratti che considero tutti come venduti.

Le poche call aperte invece tra i 3100 e 3200 (quindi sotto e nei pressi della chiusura di ieri) come si interpretano ? Call di copertura ? Si possono fare conderazioni su di esse ?

A prima vista, vedendo questa importante variazione di call (vendute) poco OTM, sembrerebbe una corretta interpretazione quella di pensare che prima della scadenza di marzo sarà molto improbabile superare i 3300. Guardando però la strategia del mercato, essa mostra uno spread rialzista il cui rialzo viene solo "limitato" dai 3300 in su.

Credo sia quindi più giusto non dare troppo peso a queste call vendute, che seppur molte, sono pochissime rispetto a tutte le put vendute sotto i 3000 e che quindi anche in un\'ottica di marzo non rappresentano una resistenza elevata.
E\' giusto ragionare così ?

Grazie mille a chi vorrà aiutarmi.
Fabrizio

Sì, e giusto ragionare così tenendo presente che i numeri debbono essere considerati proporzionali e non assoluti, quindi "poche" Call.

[FabryF]

OI Eurostoxx alla chiusura del 4.01.2016

Buongiorno a tutti,
sto cercando di migliorare la mia capacità interpretativa dei grafici del OI e della strategia del mercato della fantastica sezione di Diamo i Numeri.

Volevo chiedere a mio solo scopo didattico opinione e interpretazione di quanto si rileva alla chiusura di ieri, 4.01.2016 sull\'EUROSTOXX50.

Come da immagini allegate si vede sulla scadenza di marzo 16 una variazione di Call di ben 1500K contratti suddivisi su diversi strike, la maggior parte dei quali superiori alla chiusura di ieri (3164), contratti che considero tutti come venduti.

Le poche call aperte invece tra i 3100 e 3200 (quindi sotto e nei pressi della chiusura di ieri) come si interpretano ? Call di copertura ? Si possono fare conderazioni su di esse ?

A prima vista, vedendo questa importante variazione di call (vendute) poco OTM, sembrerebbe una corretta interpretazione quella di pensare che prima della scadenza di marzo sarà molto improbabile superare i 3300. Guardando però la strategia del mercato, essa mostra uno spread rialzista il cui rialzo viene solo "limitato" dai 3300 in su.

Credo sia quindi più giusto non dare troppo peso a queste call vendute, che seppur molte, sono pochissime rispetto a tutte le put vendute sotto i 3000 e che quindi anche in un\'ottica di marzo non rappresentano una resistenza elevata.
E\' giusto ragionare così ?

Grazie mille a chi vorrà aiutarmi.
Fabrizio

[michelebu]

open interest stesso strike

ciao a tutti,scusate la banalita ma come devo interpretare lo strike 1950..mi spiego:put 303690 call 220318,se la interpreto dalla parte dei venditori,il sottostante dovrebbe stare sopra 1950 se ho venduto put ovviamente,e soprattutto si devono considerare anche i break even della put?grazie a chi avra tempo e cotesia di rispondermi

[MRTMSS]

Il grafico variazione x strike sui tutti i titoli italiani non è aggiornato.

io lo vedo ok.
Forse hai i coockie o file temporanei del browser da eliminare.
Prova a fare CTRL + F5

var.PNG

[PZ70]

grafico variazione x strike titoli italiani

Il grafico variazione x strike sui tutti i titoli italiani non è aggiornato.

[Fab]

drastica ricomparsa

Carissimi esperti,

ogni tanto leggendo gli OI su diamo i numeri (ormai solo per curiosità visto che con gli strepitosi DPD persino io capisco il da farsi:shocked noto delle spazzolate di contratti (oggi solo call ma talvolta call e put) che non so come interpretare:

1. problema di trasmissione dati
2. chiusura tecniche (:blink
3. come oggi, chiusure contratti call ITM (782.000 call dicembre :w00t per riposizionarli appena il mkt si rianima :unsure:; ma allora perchè togliere anche lo strike 10.000? Per incassare? Per sistemare il delta?:blink::dizzy::wassat:

come sempre, grazie a tutti

sono ricomparse praticamente tutte le call :dizzy:

[Fab]

Drastica scomparsa di contratti cal

Carissimi esperti,

ogni tanto leggendo gli OI su diamo i numeri (ormai solo per curiosità visto che con gli strepitosi DPD persino io capisco il da farsi:shocked noto delle spazzolate di contratti (oggi solo call ma talvolta call e put) che non so come interpretare:

1. problema di trasmissione dati
2. chiusura tecniche (:blink
3. come oggi, chiusure contratti call ITM (782.000 call dicembre :w00t per riposizionarli appena il mkt si rianima :unsure:; ma allora perchè togliere anche lo strike 10.000? Per incassare? Per sistemare il delta?:blink::dizzy::wassat:

come sempre, grazie a tutti

[Cagalli Tiziano]

Buon Giorno Tiziano, osservo tramite fiuto beta che sulla scadenza giugno del nostro indice gli istituzionali in questi giorni stanno posizionando molti contratti sulla call 22.000, adesso come mi hai già risposto non vedendo aumentare il dpd, dovrebbero essere a delta zero e senza direzione. Ho inserito sul grafico del nostro indice gli indicatori statistici di regressione, cosi come ci hai insegnato nel video. Osservando bene adesso lo slope è sulla liena dello 0 da almeno 5 gg e quindi dovrebbe esserci un movimento direzionale a breve. Ti chiedo, gli istituzionali che si stanno posizionando sulla call 22.000 sono lì in attesa di una direzione? Quale potrebbe essere questa direzione?

GRAZIE DI CUORE,
Pierluigi

Ci sno diversi "zoom" da applicare in un ragionamento di questo tipo, comunque quello che stanno mettendo in campo è una risalita fino a 25.000.
Logicamente se succede che la Russia fa guerra questo impianto verrà modificato...o cose analoghe inaspettate.

[pierluigimarseglia]

Open Interest

se non le hai viste nei DPD significa che sono a delta zero. Quindi premio senza direzione.

Buon Giorno Tiziano, osservo tramite fiuto beta che sulla scadenza giugno del nostro indice gli istituzionali in questi giorni stanno posizionando molti contratti sulla call 22.000, adesso come mi hai già risposto non vedendo aumentare il dpd, dovrebbero essere a delta zero e senza direzione. Ho inserito sul grafico del nostro indice gli indicatori statistici di regressione, cosi come ci hai insegnato nel video. Osservando bene adesso lo slope è sulla liena dello 0 da almeno 5 gg e quindi dovrebbe esserci un movimento direzionale a breve. Ti chiedo, gli istituzionali che si stanno posizionando sulla call 22.000 sono lì in attesa di una direzione? Quale potrebbe essere questa direzione?

GRAZIE DI CUORE,
Pierluigi

[Cagalli Tiziano]

Buon Giorno Tiziano i fiuto beta nella sezione variazione open interest del nostro indice ho notato sulla scadenza di maggio un aumento di 3500 call sullo strike 22.000 e di 4.000 call sullo strike 23.000, la data di riferimento su fiuto beta è il 19/04/2014, ma credo faccia riferimento al 17/04/2014 ultimo giorno di contrattazioni, mi chiedo:

1. osservando il DPD del 22.04.2014 le colonne 22.000 e 23.000 sono rimaste uguali, questo può significare che tali call non sono state aperte per costruire una strategia ribassista ma rialzista visto che siamo saliti?

GRAZIE COME SEMPRE

PIERLUIGI

se non le hai viste nei DPD significa che sono a delta zero. Quindi premio senza direzione.

[pierluigimarseglia]

Buon Giorno Tiziano i fiuto beta nella sezione variazione open interest del nostro indice ho notato sulla scadenza di maggio un aumento di 3500 call sullo strike 22.000 e di 4.000 call sullo strike 23.000, la data di riferimento su fiuto beta è il 19/04/2014, ma credo faccia riferimento al 17/04/2014 ultimo giorno di contrattazioni, mi chiedo:

1. osservando il DPD del 22.04.2014 le colonne 22.000 e 23.000 sono rimaste uguali, questo può significare che tali call non sono state aperte per costruire una strategia ribassista ma rialzista visto che siamo saliti?

GRAZIE COME SEMPRE

PIERLUIGI

[Claudio61]

che il sito Italiano di Borsa Italiana nonha rilasciato i dati mentre lo ha fatto il sito Inglese..:dizzy:

Grazie .... ma quello giusto è quello di Diamo i numeri ...immagino.

[Cagalli Tiziano]

Cosa sbaglio o non capisco?

Grazie

che il sito Italiano di Borsa Italiana nonha rilasciato i dati mentre lo ha fatto il sito Inglese..:dizzy:

[Claudio61]

Incongruenza con Fiuto Beta

Cosa sbaglio o non capisco?

Grazie