Grafico variazione Open Interest per Strike

[robdd]

Quello di beeTrader è 1 indice costruito su tutte le scadenze, mentre su Diamo i numeri ci sono meno scadenze. Quindi se hai beeTrader guarda quello.
Nessuno dei due comunque dice che la vola implicita è in calo o in crescita ma che è maggiore o minore della vola storica.

La volatilità delle Put è sempre diversa da quella delle call e su strike lontani diventa molto alta per poter fare prezzo. Fai una prova con il calcolatore delle opzioni che trovi su beeTrader e metti uno strike molto OTM o molto ITM e poi prova a fargli faare un prezzo variando la volatilità. Vedrai che devi alzarla di molto perchè il valore temporale è molto basso, a volte zero, per cui serve aumentare la volatilità.
La volatilità implicita va considerata attorno all\'ATM e con quella si fannole analisi, più distante come moneyness non ha un valore che possa darci informazioni.

Molte grazie Tiziano.

[Cagalli Tiziano]

Per i tre grafici sopra mi domando:

1) grafico 1 (Beetrader) segnala VOLA in calo su SP500, ma grafico 2 (diamo i numeri) segnalerebbe (se non ho capito male) incremento della VOLA implicita - cosa sbaglio nell\'interpretazione? Quali sono le connessioni tra i due grafici?

2) per il grafico 3, come interpretare quella volatilità così elevata sulle PUT con strike molto alti? (Le call sono rimaste con vola bassa).

Ringrazio tutti coloro che potranno/vorranno aiutarmi.

Quello di beeTrader è 1 indice costruito su tutte le scadenze, mentre su Diamo i numeri ci sono meno scadenze. Quindi se hai beeTrader guarda quello.
Nessuno dei due comunque dice che la vola implicita è in calo o in crescita ma che è maggiore o minore della vola storica.

La volatilità delle Put è sempre diversa da quella delle call e su strike lontani diventa molto alta per poter fare prezzo. Fai una prova con il calcolatore delle opzioni che trovi su beeTrader e metti uno strike molto OTM o molto ITM e poi prova a fargli faare un prezzo variando la volatilità. Vedrai che devi alzarla di molto perchè il valore temporale è molto basso, a volte zero, per cui serve aumentare la volatilità.
La volatilità implicita va considerata attorno all\'ATM e con quella si fannole analisi, più distante come moneyness non ha un valore che possa darci informazioni.

[robdd]

vola_beetra_21072020.PNG vola_diamo_num_2_21072020.PNG vola_diamo_num_2_21072020.PNG

Per i tre grafici sopra mi domando:

1) grafico 1 (Beetrader) segnala VOLA in calo su SP500, ma grafico 2 (diamo i numeri) segnalerebbe (se non ho capito male) incremento della VOLA implicita - cosa sbaglio nell\'interpretazione? Quali sono le connessioni tra i due grafici?

2) per il grafico 3, come interpretare quella volatilità così elevata sulle PUT con strike molto alti? (Le call sono rimaste con vola bassa).

Ringrazio tutti coloro che potranno/vorranno aiutarmi.

[robdd]

credo che molto probabilmente abbiano rilasciato un dato sbagliato, troppo alto il numero di contratti e troppo ITM

Grazie mille. Potrebbero essere Call comprate?

[Cagalli Tiziano]

Buonasera, per favore, qualcuno potrebbe gentilmente a capire come va interpretata in questo caso la variazione delle CALL strike 3000?........Grazie mille.

credo che molto probabilmente abbiano rilasciato un dato sbagliato, troppo alto il numero di contratti e troppo ITM

[robdd]

mi aiutate ad interpretare?


Buonasera, per favore, qualcuno potrebbe gentilmente a capire come va interpretata in questo caso la variazione delle CALL strike 3000?........Grazie mille.

Catturaop.PNG

[PZ70]

Buongiorno,
come le ho scritto nei precedenti messaggi la fonte dati che usiamo ha aggiornato le anagrafiche e per qualche giorno il servizio di fornitura è "andato a singhiozzo".
Stamattina i dati sono arrivati in maniera regolare.
Quindi penso che il problema sia rientrato controllerò anche domani che l\'aggiornamento vada a buon fine.
grazie
Denis

Buon pomeriggio,
io le variazoni Oi di FIB e DAX le vedo non aggiornate oggi.

[Denis Moretto]

Il grafco variazioni OI del DAX e del FIB sono di nuovo non aggiornati.

Buongiorno,
come le ho scritto nei precedenti messaggi la fonte dati che usiamo ha aggiornato le anagrafiche e per qualche giorno il servizio di fornitura è "andato a singhiozzo".
Stamattina i dati sono arrivati in maniera regolare.
Quindi penso che il problema sia rientrato controllerò anche domani che l\'aggiornamento vada a buon fine.
grazie
Denis

[PZ70]

Buongiorno,
la nostra fonte dati per qualche giorno è stata down.
Da questa mattima ci hanno assicurato che tutto dovrebbe ritornare ok.

Il grafco variazioni OI del DAX e del FIB sono di nuovo non aggiornati.

[Denis Moretto]

Buongiorno,
la nostra fonte dati per qualche giorno è stata down.
Da questa mattima ci hanno assicurato che tutto dovrebbe ritornare ok.

[PZ70]

OI dax

La variazione OI sul Dax ( del sito) nn è aggiornata.

[Nicola]

Grazie mille, esaustivo come sempre, buon trading.

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano,
vorrei una tua opinione / interpretazione relativa alla situazione americana e nello specifico alla tavola delle opzioni sullo s&p 500, mi sembra strano che su un\'indice così importante (se non il più importante) non vi sia praticamente nulla, tabula rasa.
Che ne pensi?
Grazie come sempre per la tua disponibilità.

Facendo lo zoom, con clik su tasto sx del mouse e tenendo premuto si scorre l\'immagine si vedono gli strike di interesse.

zoom.png



Il sito che ci fornisce i dati ci da dei valori sballati su qualche strike e quindi appiattisce tutti gli altri.

Comunque se li guardiamo suddivisi per scadenza vediamo che gli investitori sono sempre presenti e per ogni call ci sono 2 put (questo dato si vede sulla scadenza di giugno)

Poi una novità che forse non si conosce è che il CME ha deciso di non quotare più le scadenze mensili ma solo le settimanali e le trimestrali.

[Nicola]

Anomalia su open interest S&P 500

Ciao Tiziano,
vorrei una tua opinione / interpretazione relativa alla situazione americana e nello specifico alla tavola delle opzioni sullo s&p 500, mi sembra strano che su un\'indice così importante (se non il più importante) non vi sia praticamente nulla, tabula rasa.
Che ne pensi?
Grazie come sempre per la tua disponibilità.
Schermata 2016-06-04 alle 10.16.35.png

[PZ70]

variazione Open Interest risulta non aggiornata

La variazione open interest dei titoli italiani risulta non aggiornata.