Grafico variazione Open Interest per Strike

[FabryF]

OI Eurostoxx alla chiusura del 4.01.2016

Buongiorno a tutti,
sto cercando di migliorare la mia capacità interpretativa dei grafici del OI e della strategia del mercato della fantastica sezione di Diamo i Numeri.

Volevo chiedere a mio solo scopo didattico opinione e interpretazione di quanto si rileva alla chiusura di ieri, 4.01.2016 sull\'EUROSTOXX50.

Come da immagini allegate si vede sulla scadenza di marzo 16 una variazione di Call di ben 1500K contratti suddivisi su diversi strike, la maggior parte dei quali superiori alla chiusura di ieri (3164), contratti che considero tutti come venduti.

Le poche call aperte invece tra i 3100 e 3200 (quindi sotto e nei pressi della chiusura di ieri) come si interpretano ? Call di copertura ? Si possono fare conderazioni su di esse ?

A prima vista, vedendo questa importante variazione di call (vendute) poco OTM, sembrerebbe una corretta interpretazione quella di pensare che prima della scadenza di marzo sarà molto improbabile superare i 3300. Guardando però la strategia del mercato, essa mostra uno spread rialzista il cui rialzo viene solo "limitato" dai 3300 in su.

Credo sia quindi più giusto non dare troppo peso a queste call vendute, che seppur molte, sono pochissime rispetto a tutte le put vendute sotto i 3000 e che quindi anche in un\'ottica di marzo non rappresentano una resistenza elevata.
E\' giusto ragionare così ?

Grazie mille a chi vorrà aiutarmi.
Fabrizio

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno a tutti,
sto cercando di migliorare la mia capacità interpretativa dei grafici del OI e della strategia del mercato della fantastica sezione di Diamo i Numeri.

Volevo chiedere a mio solo scopo didattico opinione e interpretazione di quanto si rileva alla chiusura di ieri, 4.01.2016 sull\'EUROSTOXX50.

Come da immagini allegate si vede sulla scadenza di marzo 16 una variazione di Call di ben 1500K contratti suddivisi su diversi strike, la maggior parte dei quali superiori alla chiusura di ieri (3164), contratti che considero tutti come venduti.

Le poche call aperte invece tra i 3100 e 3200 (quindi sotto e nei pressi della chiusura di ieri) come si interpretano ? Call di copertura ? Si possono fare conderazioni su di esse ?

A prima vista, vedendo questa importante variazione di call (vendute) poco OTM, sembrerebbe una corretta interpretazione quella di pensare che prima della scadenza di marzo sarà molto improbabile superare i 3300. Guardando però la strategia del mercato, essa mostra uno spread rialzista il cui rialzo viene solo "limitato" dai 3300 in su.

Credo sia quindi più giusto non dare troppo peso a queste call vendute, che seppur molte, sono pochissime rispetto a tutte le put vendute sotto i 3000 e che quindi anche in un\'ottica di marzo non rappresentano una resistenza elevata.
E\' giusto ragionare così ?

Grazie mille a chi vorrà aiutarmi.
Fabrizio

Sì, e giusto ragionare così tenendo presente che i numeri debbono essere considerati proporzionali e non assoluti, quindi "poche" Call.

[FabryF]

Sì, e giusto ragionare così tenendo presente che i numeri debbono essere considerati proporzionali e non assoluti, quindi "poche" Call.

Tiziano, grazie tanto per la tua prontissima risposta !

[PZ70]

variazione Open Interest risulta non aggiornata

La variazione open interest dei titoli italiani risulta non aggiornata.

[Nicola]

Anomalia su open interest S&P 500

Ciao Tiziano,
vorrei una tua opinione / interpretazione relativa alla situazione americana e nello specifico alla tavola delle opzioni sullo s&p 500, mi sembra strano che su un\'indice così importante (se non il più importante) non vi sia praticamente nulla, tabula rasa.
Che ne pensi?
Grazie come sempre per la tua disponibilità.

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano,
vorrei una tua opinione / interpretazione relativa alla situazione americana e nello specifico alla tavola delle opzioni sullo s&p 500, mi sembra strano che su un\'indice così importante (se non il più importante) non vi sia praticamente nulla, tabula rasa.
Che ne pensi?
Grazie come sempre per la tua disponibilità.

Facendo lo zoom, con clik su tasto sx del mouse e tenendo premuto si scorre l\'immagine si vedono gli strike di interesse.





Il sito che ci fornisce i dati ci da dei valori sballati su qualche strike e quindi appiattisce tutti gli altri.

Comunque se li guardiamo suddivisi per scadenza vediamo che gli investitori sono sempre presenti e per ogni call ci sono 2 put (questo dato si vede sulla scadenza di giugno)

Poi una novità che forse non si conosce è che il CME ha deciso di non quotare più le scadenze mensili ma solo le settimanali e le trimestrali.

[Nicola]

Grazie mille, esaustivo come sempre, buon trading.

[PZ70]

OI dax

La variazione OI sul Dax ( del sito) nn è aggiornata.

[Denis Moretto]

Buongiorno,
la nostra fonte dati per qualche giorno è stata down.
Da questa mattima ci hanno assicurato che tutto dovrebbe ritornare ok.

[PZ70]

Buongiorno,
la nostra fonte dati per qualche giorno è stata down.
Da questa mattima ci hanno assicurato che tutto dovrebbe ritornare ok.

Il grafco variazioni OI del DAX e del FIB sono di nuovo non aggiornati.

[Denis Moretto]

Il grafco variazioni OI del DAX e del FIB sono di nuovo non aggiornati.

Buongiorno,
come le ho scritto nei precedenti messaggi la fonte dati che usiamo ha aggiornato le anagrafiche e per qualche giorno il servizio di fornitura è "andato a singhiozzo".
Stamattina i dati sono arrivati in maniera regolare.
Quindi penso che il problema sia rientrato controllerò anche domani che l\'aggiornamento vada a buon fine.
grazie
Denis

[PZ70]

Buongiorno,
come le ho scritto nei precedenti messaggi la fonte dati che usiamo ha aggiornato le anagrafiche e per qualche giorno il servizio di fornitura è "andato a singhiozzo".
Stamattina i dati sono arrivati in maniera regolare.
Quindi penso che il problema sia rientrato controllerò anche domani che l\'aggiornamento vada a buon fine.
grazie
Denis

Buon pomeriggio,
io le variazoni Oi di FIB e DAX le vedo non aggiornate oggi.

[robdd]

mi aiutate ad interpretare?


Buonasera, per favore, qualcuno potrebbe gentilmente a capire come va interpretata in questo caso la variazione delle CALL strike 3000?........Grazie mille.

[Cagalli Tiziano]

Buonasera, per favore, qualcuno potrebbe gentilmente a capire come va interpretata in questo caso la variazione delle CALL strike 3000?........Grazie mille.

credo che molto probabilmente abbiano rilasciato un dato sbagliato, troppo alto il numero di contratti e troppo ITM

[robdd]

credo che molto probabilmente abbiano rilasciato un dato sbagliato, troppo alto il numero di contratti e troppo ITM

Grazie mille. Potrebbero essere Call comprate?