Grafico Strategia del Mercato

[Apocalips]

Ciao Denis , avrei avrei alcune domande : nella pagina Diamo i Numeri vedo che gli OI dell \' FTSE MIB di ieri non sono aggiornati, mentre dalle date sembrerebbe di si ,il grafico strategia del mercato quindi non è aggiornato? Devo attendere lunedi , quando saranno aggiornati gli OI si aggiornerà anche lui ? Dopo che ora sarà aggiornato?
Sai perchè borsa italiana non aggiorna piu\' gli OI delle mibo sul sito la sera dopo le 19 come prima?
Scusa delle tante domande
e grazie mille.

per la serie "all in one" :laughing:


Apo

[me]

...e che ne dici della "strategia istituzionale domani"?

Non è una battuta e se non sarà pronta entro l\'anno mi ritiro a vita privata.:devil:

Non lo fare, dai!!!...........siamo disposti ad aspettare ancora :silly:

[fanixs]

Ciao Denis , avrei avrei alcune domande : nella pagina Diamo i Numeri vedo che gli OI dell \' FTSE MIB di ieri non sono aggiornati, mentre dalle date sembrerebbe di si ,il grafico strategia del mercato quindi non è aggiornato? Devo attendere lunedi , quando saranno aggiornati gli OI si aggiornerà anche lui ? Dopo che ora sarà aggiornato?
Sai perchè borsa italiana non aggiorna piu\' gli OI delle mibo sul sito la sera dopo le 19 come prima?
Scusa delle tante domande
e grazie mille.

[jeremy75]

la prima scadenza dell\'FTSEMIB ha l\'incremento strike 250.
Oggi (a causa del terzo venerdì del mese) vedi 500 punti ma da lunedì sarà 250

Grazie!

[MRTMSS]

Salve,

sicuramente avete gia\' risposto alla domanda...ma non ho trovato il post.

Se gli strike sono di 500 punti, come fa\' la strategia ad avere dei punti a 250?:dizzy:

Grazie

la prima scadenza dell\'FTSEMIB ha l\'incremento strike 250.
Oggi (a causa del terzo venerdì del mese) vedi 500 punti ma da lunedì sarà 250

[jeremy75]

Salve,

sicuramente avete gia\' risposto alla domanda...ma non ho trovato il post.

Se gli strike sono di 500 punti, come fa\' la strategia ad avere dei punti a 250?:dizzy:

Grazie

[Denis Moretto]

Gazie Denis...mi servirebbe la sdm di stoxx e dax......magari..con dpd (esagero sempre)...

Grazie in anticipo

ed il dax

[Denis Moretto]

Gazie Denis...mi servirebbe la sdm di stoxx e dax......magari..con dpd (esagero sempre)...

Grazie in anticipo

eccoti lo stoxx

[bachatango]

Si è giusto...in quanto l\'aggiornamento viene effettuato tutte le mattine alle ore 10.
Quindi stamattina alle 10 troverai l\'aggiornamento al 06/09/2012...

Se mi dici di quale sottostante ti serve te la posto qui in real time da fiuto pro

Gazie Denis...mi servirebbe la sdm di stoxx e dax......magari..con dpd (esagero sempre)...

Grazie in anticipo

[Denis Moretto]

Segnalo che la strategia del mercato e\' bloccata alla chiusura del 5/09.......

Si è giusto...in quanto l\'aggiornamento viene effettuato tutte le mattine alle ore 10.
Quindi stamattina alle 10 troverai l\'aggiornamento al 06/09/2012...

Se mi dici di quale sottostante ti serve te la posto qui in real time da fiuto pro

[bachatango]

Segnalo che la strategia del mercato e\' bloccata alla chiusura del 5/09.......

[Sanarica]

1 Il delta della put dimunisce, non lo dico io, ma perche\' diminuisce la probabilita\' di essere ITM.
2 I calcoli sono corretti e li puoi vedere anche con la bella funzione 3D di fiuto beta, questa e\' la teoria, in pratica, a mio onestissimo parere, c\'e\' una certezza il prezzo si muove, e quindi non sara\' perfettamente ATM ma un pochino ITM o un pochino OTM.

Grazie, Hai illuminato la mia ignoranza.

[jeremy75]

Avvicinandosi la scadenza il delta della call Aumenta ed il delta della put aumenta ( o diminuisce in valore assoluto ).
Dillo come cuoi l\'importante e\' intendersi.


Non sono pero\' molto d\'accordo con quanto dice il breve estratto dell\'Opuscolo di Borsa Italiana citato da Rinqua.



Se metti sottostante 10 e strike 10 all\'esempio di prima avrai i seguenti valori:

Per la Call abbiamo 0.57 / 0.55 / 0.525 ( 180gg-90gg-18gg)
Per la Put abbiamo -0.43 / -0.45 / -0.475

Come vedi il valore del delta della call non e\' vero che e\' insensibile al tempo, anzi se provi a mettere 300 gg vedrai che il delta della call e\' 0.6 e quello della put e\' -0.4.
A questo punto mi chiedo: " ma se il delta delle call e\' 0.6 e quello della put e\' -0.4 vuol dire che la probabilita\' per la call di rimanere ITM e\' maggiore di quella della put ?"

Ciao

1 Il delta della put dimunisce, non lo dico io, ma perche\' diminuisce la probabilita\' di essere ITM.
2 I calcoli sono corretti e li puoi vedere anche con la bella funzione 3D di fiuto beta, questa e\' la teoria, in pratica, a mio onestissimo parere, c\'e\' una certezza il prezzo si muove, e quindi non sara\' perfettamente ATM ma un pochino ITM o un pochino OTM.

[Sanarica]

Ciao, non e\' come pensi

Il delta di una put va da 0 a - 1 e quando e\' comprata e\' sempre negativo.
Quindi il delta - 1 e\' il massimo valore, e un delta - 0,5 e\' piu\' piccolo e non piu\' grande , non guardare il valore assoluto, essa ha infatti il 50 % di probabilita di essere itm mentre l\' altra ha il 100% .

Scusa, prendiamo un titolo con valore sottostante 13.00 e Strike 10, IV = 50% , Interesse = 0 ( quindi la Call e\' ITM, la PUT e\' OTM )
Calcoliamo i Delta delle opzioni Call e Put a 180gg, 90 gg, 18 gg

Qualsiasi calcolatore ti dara\' quasi gli stessi valori ( almeno l\'ordine di grandezza )

Per la Call abbiamo 0.81 / 0.863 / 0.986 ( 180gg-90gg-18gg)
Per la Put abbiamo -0.19 / -0.137 / -0.014

Avvicinandosi la scadenza il delta della call Aumenta ed il delta della put aumenta ( o diminuisce in valore assoluto ).
Dillo come cuoi l\'importante e\' intendersi.

Non sono pero\' molto d\'accordo con quanto dice il breve estratto dell\'Opuscolo di Borsa Italiana citato da Rinqua.

........ Per le opzioni ATM, tuttavia, esso risulta minimo posto che queste sono relativamente insensibili al tempo; ciò implica che, a parità di altri fattori, un’opzione call lunga ATM a 90 giorni e a 30 giorni dalla scadenza presenterà in ambo i casi un delta prossimo a 0.5 ............

Se metti sottostante 10 e strike 10 all\'esempio di prima avrai i seguenti valori:

Per la Call abbiamo 0.57 / 0.55 / 0.525 ( 180gg-90gg-18gg)
Per la Put abbiamo -0.43 / -0.45 / -0.475

Come vedi il valore del delta della call non e\' vero che e\' insensibile al tempo, anzi se provi a mettere 300 gg vedrai che il delta della call e\' 0.6 e quello della put e\' -0.4.
A questo punto mi chiedo: " ma se il delta delle call e\' 0.6 e quello della put e\' -0.4 vuol dire che la probabilita\' per la call di rimanere ITM e\' maggiore di quella della put ?"

Ciao

[jeremy75]

Ciao Jeremy, forse sono un po\' in ritardo ed hai gia\' capito dove e\' l\'errore nella tua riflessione.

Nella chain di opzioni hai messo le put, e, quando i delta negativi delle put, diminuiscono in valore assoluto, il delta sta aumentando.

Del resto, quanto riportato da "Rinqua" e citato dalla Borsa Italiana, si tiferiva, come puoi notare se leggi, alle opzioni Call.

-2 > -10!!

Spero di aver capito io, perche\' non sono un sapientone delle opzioni!
Ciao

Ciao, non e\' come pensi

Il delta di una put va da 0 a - 1 e quando e\' comprata e\' sempre negativo.
Quindi il delta - 1 e\' il massimo valore, e un delta - 0,5 e\' piu\' piccolo e non piu\' grande , non guardare il valore assoluto, essa ha infatti il 50 % di probabilita di essere itm mentre l\' altra ha il 100% .