Grafico Strategia del Mercato

[familytaz]

Con il Surf si ha per ogni strike l\'altezza dell\'onda da cavalcare e relativa velocità per prendere l\'onda successiva, ed il punto zero rappresenta l\'onda in cui frange (ho provato ha dare una mia interpretazione).

[traederman]

surf sì, surf no..

mi sento di lanciare una proposta:
prima il gran capo ci fa una bella lezione approfondita sull\'interpretazione da dare al grafico istituzionali (come si legge, come si evidenziano strike venduti e comprati , che forza hanno,differenze tra versione lineare e versione surf, e chissà quali altre diavolerie che nemmeno riesco ad immaginare) e dopo, solo dopo, ciascuno di noi esprime il proprio parere tramite sondaggio su questo forum
che ne dite?

[BMM]

la questione sta prendendo una piega surreale, è come se io dicessi a qualcuno: "preferisci che ti regali una banconota da 50 euro o una da 100 euro?"

la versione surf contiene informazioni che mancano nella versione a segmenti, è ovvio preferire quella con più info, se ora non la si coglie nella sua interezza pazienza, col tempo imparermo

decidere di autotarparsi le ali è una cosa di cui non dovrebbe nemmeno avere senso discutere tanto più che il Maestro ci regala tutto ciò

[Cagalli Tiziano]

la questione sta prendendo una piega surreale, è come se io dicessi a qualcuno: "preferisci che ti regali una banconota da 50 euro o una da 100 euro?"

la versione surf contiene informazioni che mancano nella versione a segmenti, è ovvio preferire quella con più info, se ora non la si coglie nella sua interezza pazienza, col tempo imparermo

decidere di autotarparsi le ali è una cosa di cui non dovrebbe nemmeno avere senso discutere tanto più che il Maestro ci regala tutto ciò

Ma se devi solo comperare 1 caffè con quella da 50 vai benissimo mentre con quella da 100 potresti non trovare chi ti da il resto.

[cmerru]

mi sento di lanciare una proposta:
prima il gran capo ci fa una bella lezione approfondita sull\'interpretazione da dare al grafico istituzionali (come si legge, come si evidenziano strike venduti e comprati , che forza hanno,differenze tra versione lineare e versione surf, e chissà quali altre diavolerie che nemmeno riesco ad immaginare) e dopo, solo dopo, ciascuno di noi esprime il proprio parere tramite sondaggio su questo forum
che ne dite?

può essere una bella idea..anche perchè ammetto di essere andato un po\' in confusione..

qdo è partita la sezione diamo i numeri..avevo interpretato che la strategia istituzionali fosse quella sulla prima scadenza..(ma qui posso aver preso una toppa io!!)..

poi è diventata un at now..sicuramente molto più utile per l\'eventuale difesa delle ns strategie..ma qui mi scattava il dubbio..se questa informazione pazzesca e per me assolutamente rivoluzionaria (non dimentichiamoci..sono info che tiziano mette a disposizione gratis..ehmmm...)...non si aggiorna almeno un paio di volte al giorno..non so quanto possa essere effettivamente fruibile..faccio fatica a seguire la cosa..

penso sicuramente una lezione piena di Tiziano..magari anche un evento live..stimolerebbe una discussione più ampia che porterebbe a scegliere quale metodologia adottare..magari anche tutte e due..e quali ciascuno di noi possa cogliere con più consapevolezza ..intendo noi come "prenditori netti" della sapienza del Maestro!

[joe67]

altra delucidazione

sempre guardando il grafo degli Istituzionali, si nota a colpo d\'occhio, che il rapporto gain/loss della strategia da loro eseguita, si attesta sempre sul 50%, vale a dire, che gli Istituzionali, rischiano al massimo 1000, per guadagnare al massimo 1000 (come esempio).
Chiedo: in realtà è sempre così, o l\'ampiezza del profit/loss del grafico è solo esemplificativo (e la sua lettura, serve solo per mostrare gli strike comprati e venduti)? E quindi in realtà, mettendo a mercato le stesse opzioni, sugli stessi strike, la proporzione profit/loss è ben diversa, da quella che si legge?
Per ultimo: su "diamo i numeri" è possibile che vengano postate 2 o più strategie sullo stesso sottostante?
Esempio: se sul sottostante ABCD, che scade tra 5 gg, con una strategia degli Istituzionali, che sull\'at now è in gain, ci si può aspettare, che loro, già da domattina, mettino a mercato un\'altra strategia (che non ha niente a che vedere, con la strategia aperta in precedenza), che scade sul mese successivo di marzo? Quindi che questa nuova strategia su marzo, venga eseguita, non successivamente alla scadenza della strategia di febbraio attualmente ancora aperta, bensì PRIMA?
Tiziano, solo te conosci come operano gli Istituzionali e solo te puoi dare una risposta certa.

[bergamin]

sempre guardando il grafo degli Istituzionali, si nota a colpo d\'occhio, che il rapporto gain/loss della strategia da loro eseguita, si attesta sempre sul 50%, vale a dire, che gli Istituzionali, rischiano al massimo 1000, per guadagnare al massimo 1000 (come esempio).
Chiedo: in realtà è sempre così, o l\'ampiezza del profit/loss del grafico è solo esemplificativo (e la sua lettura, serve solo per mostrare gli strike comprati e venduti)? E quindi in realtà, mettendo a mercato le stesse opzioni, sugli stessi strike, la proporzione profit/loss è ben diversa, da quella che si legge?
Per ultimo: su "diamo i numeri" è possibile che vengano postate 2 o più strategie sullo stesso sottostante?
Esempio: se sul sottostante ABCD, che scade tra 5 gg, con una strategia degli Istituzionali, che sull\'at now è in gain, ci si può aspettare, che loro, già da domattina, mettino a mercato un\'altra strategia (che non ha niente a che vedere, con la strategia aperta in precedenza), che scade sul mese successivo di marzo? Quindi che questa nuova strategia su marzo, venga eseguita, non successivamente alla scadenza della strategia di febbraio attualmente ancora aperta, bensì PRIMA?
Tiziano, solo te conosci come operano gli Istituzionali e solo te puoi dare una risposta certa.

Ti rispondo io perchè Tiziano lo ha già scritto e detto in mille modi:

quello che disegna la strategia degli istituzionali, che è la strategia del mercato, sono le posizioni che ci sono a mercato.

Non sono stime o penso che sia, sono i numeri dei loro contratti comperati o venduti a quei strike.

[BMM]

Ti rispondo io perchè Tiziano lo ha già scritto e detto in mille modi:

quello che disegna la strategia degli istituzionali, che è la strategia del mercato, sono le posizioni che ci sono a mercato.

Non sono stime o penso che sia, sono i numeri dei loro contratti comperati o venduti a quei strike.

e aggiungo del mercato nel senso complessivo, è la somma di tutte le scadenze

[WIMBLEDON]

e aggiungo del mercato nel senso complessivo, è la somma di tutte le scadenze

Ma allora, per quanto sia estremamente affascinante, se è la somma di tutte le scadenze è difficilmente utilizzabile per una operatività , ad es., sulla scadenza successiva alla prossima, oppure chiediamo a Tiziano se ci illustra le potenzialità del grafico?
grazie
wimbledon

[joe67]

Ma allora, per quanto sia estremamente affascinante, se è la somma di tutte le scadenze è difficilmente utilizzabile per una operatività , ad es., sulla scadenza successiva alla prossima, oppure chiediamo a Tiziano se ci illustra le potenzialità del grafico?
grazie
wimbledon

con riferimento a questo link: http://www.playoptions.it/vbforum/sh...-Mercato/page5 - ultimissima risposta, Tiziano dice (copia\incolla): Il grafico si riferisce alla prima scadenza utile
ammettendo di essere duro di comprendonio, o forse mi creo confusione, ma mi sembra che "grafico di tutte le scadenze" come dite voi, forse anche correttamente e "grafico della prima scadenza", vadano in conflitto tra loro.
Secondo me, servirebbe un\'altro video di spiegazione, stavolta che duri più di un\'ora. I 2 precedenti video, secondo me erano esaustivi su tutti i grafici, escluso proprio il primo grafico degli Istituzionali, dove tanti dettagli sono stati tralasciati

[Cagalli Tiziano]

Provo a fare un esempio:

supponiamo che abbia venduto lo strike 17.000 sul FTSEMIB con 1 contratto scadenza Febbraio, 1 contratto scadenza Marzo, 1 contratto scadenza Aprile e 1 contratto scadenza Dicembre 2023.

Se il prezzo dovesse salire ad un certo momento batterà 17.001

Quale scadenza di contratto mi è andato ITM, su quale contratto dovrò intervenire, quale è quello che devo rollare o coprire?

TUTTI è la risposta!

Per cui la strategia del mercato rappresenta tutte le scadenze ma è ovvio che il tentativo sarà quello di non andare ITM sulla prima che è quella che ha un delta inferiore.

In conclusione: si guarda la strategia del mercato come se scadesse alla prima scadenza, ben sapendo che contiene tutte le altre.

Seguirla è facilissimo perchè l\'obbiettivo che è quello di arrivare OTM ad ogni scadenza

[bizio]

ciao tiziano
grazie per aver chiarito quest\'ultimo passaggio.
l\'unica cosa che non riesco a capire e\' il perche\' la prima scadenza dovrebbe avere delta inferiore rispetto le scadenze successive. il delta dovrebbe misurare la probabilita\' di un\'opzione di andare itm. mancando meno tempo, la probabilita\' dovrebbe aumentare!? dove sbaglio?
grazie

fabrizio

[Cagalli Tiziano]

mancando meno tempo, la probabilita\' dovrebbe aumentare!? dove sbaglio?
fabrizio

Al contrario: meno tempo= più probabilità.

Usa il calcolatore di opzioni che trovi su Fiuto Beta e poi sposta la data, così vedi che il delta varia e....aumenta.

[bizio]

grazie!

ho verificato con il calcolatore di opzioni,e, strano a dirsi, avevi ragione tu!
quindi piu\' tempo piu\' probabilita\' di andare (o rimanare itm), quindi il delta aumenta.
meno tempo disponibile meno le probabilita\' che l\'opzione vada itm.

[fnet]

.. aggiornamento

.. scusate ma a che orario viene aggiornata la sezione ?