Grafico Storico della volatilità Implicita

[Limba]

Mitico Tiziano!

[pierluigimarseglia]

Grafico vola Diamo i Numeri

Il significato è quello di valutare il valore della implicita media a quella storica media a 15 giorni.

Ora, con la volatilità che si è abbassata, in automatico si sceglie la miglior comparazione e hai lo stesso periodo che viene usato dai MM per valutare i prezzi.

Qui non c\'è la formula di B&S questa è solo logica:
più è lento a muoversi e più mi avvicino per coglere i suoi movimenti anche leggeri.

Buon Giorno Tiziano osservando i 3 grafici a 30-60-90 gg. su diamo i numeri sembra che ha chiuso un triangolo, si può interpretare come una figura di analisi tecnica? E visto che si tratta di vola e che dovrebbe tornare ad un suo valore medio , ti chiedo se dovesse rompere al rialzo , come sembra stia per fare, che significato bisogna dare?
Grazie e buon fine settimana

[Cagalli Tiziano]

Buon Giorno Tiziano osservando i 3 grafici a 30-60-90 gg. su diamo i numeri sembra che ha chiuso un triangolo, si può interpretare come una figura di analisi tecnica? E visto che si tratta di vola e che dovrebbe tornare ad un suo valore medio , ti chiedo se dovesse rompere al rialzo , come sembra stia per fare, che significato bisogna dare?
Grazie e buon fine settimana

Certo, è una figura da analizzare come l\'analisi tecnica.
Se rompe al rialzo significa movimenti del sottostante maggiori, quindi discesa.

[poket9]

analisi volatilità storica su implicita

Buongiorno Tiziano,
vorrei porti all\'attenzione la mia analisi sull\'interpretazione volatilità implicita su storica. Ho notato con certezza negli ultimi 4 mesi che è possibile determinare lo stop di un ribasso o di un rialzo. Ho notato in pratica che la volatilità implicità sui massimi ( con la storica almeno a metà del moviemnto ascendente) determina una sorta di resistenza del movimento ribassista....e non solo ma anche un eventuale movimento algebrico del 5% del sottostante. Sinceramente mi sono ben trovato considerando ottimamente gli indicatori di regressione con l\'intercetta. Ovviamente quando l\'implicita è sui minimi va a determinare anche una certa lateralità come per esempio sta accadendo al ftsemib ora.
Infatti ho fatto strategie direzionali che sono andate in porto.

Cosa ne pensi? Potresti integrare o correggere ciò che ho dedotto ovviamente confrontando il tutto anche con le volatilità implicite call e put
Grazie

Certo, è una figura da analizzare come l\'analisi tecnica.
Se rompe al rialzo significa movimenti del sottostante maggiori, quindi discesa.

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno Tiziano,
vorrei porti all\'attenzione la mia analisi sull\'interpretazione volatilità implicita su storica. Ho notato con certezza negli ultimi 4 mesi che è possibile determinare lo stop di un ribasso o di un rialzo. Ho notato in pratica che la volatilità implicità sui massimi ( con la storica almeno a metà del moviemnto ascendente) determina una sorta di resistenza del movimento ribassista....e non solo ma anche un eventuale movimento algebrico del 5% del sottostante. Sinceramente mi sono ben trovato considerando ottimamente gli indicatori di regressione con l\'intercetta. Ovviamente quando l\'implicita è sui minimi va a determinare anche una certa lateralità come per esempio sta accadendo al ftsemib ora.
Infatti ho fatto strategie direzionali che sono andate in porto.

Cosa ne pensi? Potresti integrare o correggere ciò che ho dedotto ovviamente confrontando il tutto anche con le volatilità implicite call e put
Grazie[ATTACH=CONFIG]14134[/ATTACH]

Premesso che se hai trovato un sistema che funziona NON lo devi cambiare fino a che va, quello che scrivi è un\'osservazione sulle volatilità che richiedono una spiegazione più ampia, dettagliata.
A tal proposito, visto che manca una mezz\'ora alla campanella del ring e che questa settimana la lotta si è fatta dura, apro un post apposito con delle considerazioni. Da queste puoi dedurre il mio modo di vedere e qundi aggiustare, dove llo ritieni, il tuo. A questo Link!

[poket9]

grazie Tiziano,
non so come spiegarti che seguo così con attenzione ogni movimento giornaliero che è come se fossi entrato nei sistemi automatici......sono completamente immerso ed appassionato grazie anche alle mie basi matematiche.....
grazie ancora

Premesso che se hai trovato un sistema che funziona NON lo devi cambiare fino a che va, quello che scrivi è un\'osservazione sulle volatilità che richiedono una spiegazione più ampia, dettagliata.
A tal proposito, visto che manca una mezz\'ora alla campanella del ring e che questa settimana la lotta si è fatta dura, apro un post apposito con delle considerazioni. Da queste puoi dedurre il mio modo di vedere e qundi aggiustare, dove llo ritieni, il tuo. A questo Link!

[pierluigimarseglia]

chiarimenti

Buon Giorno Tiziano osservando i 3 grafici a 30-60-90 gg. su diamo i numeri sembra che ha chiuso un triangolo, si può interpretare come una figura di analisi tecnica? E visto che si tratta di vola e che dovrebbe tornare ad un suo valore medio , ti chiedo se dovesse rompere al rialzo , come sembra stia per fare, che significato bisogna dare?
Grazie e buon fine settimana

Buona sera Tiziano, mi aiuti a capire ? Credevo che se rompesse al rialzo si sarebbe scesi e oggi noto che ha rotto al rialzo e siamo saliti. Cosa non ho capito? Grazie

[Cagalli Tiziano]

Buona sera Tiziano, mi aiuti a capire ? Credevo che se rompesse al rialzo si sarebbe scesi e oggi noto che ha rotto al rialzo e siamo saliti. Cosa non ho capito? Grazie

Quella che tu osservi è una conseguenza non una causa.

Non può dare delle indicazione di trend ma solo della forza, leggi volatlità, con cui questo è in atto.
In genere i trend che hanno più forza, volatilità, sono in discesa.

Le devi vedere per quello che sono, indicatori di volatilità. Il fatto che abbia rotto verso l\'alto ti dirà che è aumentata la volatilità e che probabilmente aumenterà...ma non necessariamente, anche se spesso accade, l\'inizio di una discesa.

Per valutare i trend si debbono usare altri indicatori, tipo gli Open Interest, la volatilità prezzata CAll/Put e/o quelli di analisi tecnica.

[poket9]

Scusami se partecipo alla questione, ma mi rcordo che qualche tempo fa dicesti che o si va a 15000 o a 25000 punti.
Sei per la seconda ipotesi o sei convinto che è tutta una farsa visto che l\'italia comunque è ormai un paese fallito da tempo?

Altra domanda:

potresti, per piacere, calcolare con la tua formula (( vol. storica / radice quadrata di (365 / 30)* radice quadrata 30/10) * 0.01) * last indice ita = ?

Il risultato dovrebbe essere l\'oscillazione in punti simmetrica al last per i prossimi 10 gg?
Ti chiedo questo per poi farti altre domande che poi si riallacciano alla domanda dell\'amico Marseglia
Ti ringrazio per la pazienza e la precisione

Quella che tu osservi è una conseguenza non una causa.

Non può dare delle indicazione di trend ma solo della forza, leggi volatlità, con cui questo è in atto.
In genere i trend che hanno più forza, volatilità, sono in discesa.

Le devi vedere per quello che sono, indicatori di volatilità. Il fatto che abbia rotto verso l\'alto ti dirà che è aumentata la volatilità e che probabilmente aumenterà...ma non necessariamente, anche se spesso accade, l\'inizio di una discesa.

Per valutare i trend si debbono usare altri indicatori, tipo gli Open Interest, la volatilità prezzata CAll/Put e/o quelli di analisi tecnica.

[Cagalli Tiziano]

Scusami se partecipo alla questione, ma mi rcordo che qualche tempo fa dicesti che o si va a 15000 o a 25000 punti.
Sei per la seconda ipotesi o sei convinto che è tutta una farsa visto che l\'italia comunque è ormai un paese fallito da tempo?

Altra domanda:

potresti, per piacere, calcolare con la tua formula (( vol. storica / radice quadrata di (365 / 30)* radice quadrata 30/10) * 0.01) * last indice ita = ?

Il risultato dovrebbe essere l\'oscillazione in punti simmetrica al last per i prossimi 10 gg?
Ti chiedo questo per poi farti altre domande che poi si riallacciano alla domanda dell\'amico Marseglia
Ti ringrazio per la pazienza e la precisione

Il risultato è ovviamente una probabilità di escursione del tipo: dato che ha fatto, è probabile che farà.
Comunque per entrare nei dettagli se vai a questo link trovi tutte le risposte. (ho fatto sistemare gli altri link che troverai)
e qui c\'è il video che pubblicai nel 2010

[poket9]

grazie

Il risultato è ovviamente una probabilità di escursione del tipo: dato che ha fatto, è probabile che farà.
Comunque per entrare nei dettagli se vai a questo link trovi tutte le risposte. (ho fatto sistemare gli altri link che troverai)
e qui c\'è il video che pubblicai nel 2010

[poket9]

Ciao Tiziano,
parlando del ftsemib.......
stavo notando che su DIAMO I NUMERI la volatilità storica vs implicita è molto alta insolitamente....!!!!!!
Per te è anomalo considerato che solitamente una volta che tocca il 23% al max riscende giù?
Eppure le vola call e put a 7-30-60 gg sono simili...........escluse le put>90gg che sono superiori alle call.
Ti aspetti un movimento improvviso verso l\'alto considerando che la storica potrebbe scaricarsi.....oppure?
grazie per la tua analisi

Il risultato è ovviamente una probabilità di escursione del tipo: dato che ha fatto, è probabile che farà.
Comunque per entrare nei dettagli se vai a questo link trovi tutte le risposte. (ho fatto sistemare gli altri link che troverai)
e qui c\'è il video che pubblicai nel 2010

[ROBBIE]

Buongiorno a tutti. ho notato stamattina che la VI delle Call su eurostoxx50 è calata molto a 11 circa, mentre per le put e a 22 circa. Le scadenza presa in considerazione è tra 30-60. E\' molto probabile che ci si aspetti nel prossimo mese una discesa dell\'indice?..attendo vostre considerazioni...grazie

[Apocalips]

COSA FARA\' IL PREZZO ?....GUARDA COSA FA IL MARKET MAKER !!

Da alcuni giorni osservavo il comportamento del MM sul titolo COMMERZBANK della lista di Diamo i Numeri.
Hanno cominciato a prezzare il rischio piu di quanto avrebbero dovuto fare in base alla volatilità storica a tal punto da andare in divergenza con quest\'ultima, ovvero mentre la volatilità storica scendeva quella implicita aumentava



ed il motivo è stato questo e loro lo sapevano già da alcuni giorni prima :



tutto questo ad ulteriore riprova di quanto Tiziano va dicendo da anni sia sul forum che nei vari meetings
e cioè che l\'unico indicatore anticipatore dei prezzi è il grafico della volatilità implicita, tutti gli altri di analisi tecnica seppur validi sono inevitabilmente in ritardo ( per costruzione)

Apo

[Fab]

COSA FARA\' IL PREZZO ?....GUARDA COSA FA IL MARKET MAKER !!

Da alcuni giorni osservavo il comportamento del MM sul titolo COMMERZBANK della lista di Diamo i Numeri.
Hanno cominciato a prezzare il rischio piu di quanto avrebbero dovuto fare in base alla volatilità storica a tal punto da andare in divergenza con quest\'ultima, ovvero mentre la volatilità storica scendeva quella implicita aumentava

[ATTACH=CONFIG]16971[/ATTACH]

ed il motivo è stato questo e loro lo sapevano già da alcuni giorni prima :

[ATTACH=CONFIG]16976[/ATTACH]

tutto questo ad ulteriore riprova di quanto Tiziano va dicendo da anni sia sul forum che nei vari meetings
e cioè che l\'unico indicatore anticipatore dei prezzi è il grafico della volatilità implicita, tutti gli altri di analisi tecnica seppur validi sono inevitabilmente in ritardo ( per costruzione)

Apo

ILLUMINANTE. grazie per i tanti commenti...preziosi