Grande Apo, questa chicca vale il prezzo del biglietto.
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L'unica certezza è il Tempo. -
Ciao Apo, guardando invece la vola del nostro indice nonostante la discesa di oggi dovremmo risalire? Dal sito si vede che sia la vola storica che implicita stanno scendendo cosi la vola delle put, mentre quella implicita delle call è saluta, pertanto si ritorna quantomeno a 20.000?
GrazieFile AllegatiLast edited by pierluigimarseglia; 01-12-14, 16:09.Comment
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Esercizio con la volatilità implicita
Ciao a tutti,
ho tentato di farmi un\'opinione sull\'evoluzione di DAX e STOXX a dicembre dando un occhio alle volatilità dopo aver letto i tanti commenti dal forum e aver scoperto...un mondo x me sconosciuto (così avete capito che trader sono)
In sintesi, sui grafici di "diamo i numeri" si nota un discreto aumento di VI, più sulle call che sulle put da cui deduco un aumento di volatilità (attesa del drago Draghi) su dicembre con un maggior rischio di salita dei prezzi (la VI delle call è quasi uguale a quella del put essendo aumentata con maggior ripidità).
Seguendo un commento del Dominus sul VIX, ho voluto dare un occhio a VDAX e VSTOXX da Fiuto Beta per vedere "se loro (i MM) ci credono a questo aumento di vola" e mi sono schiantato su una serie di domande:
1. STOXX: su dicembre la VI call ATM è inferiore alle put (a memoria 70 Vs 100); è normale (le put sono sempre superiori alle call) quindi nessun segnale specifico oppure ci posso vedere un messaggio di conferma (la VSTOXX dovrebbe scendere e quindi i prezzi salire leggermente)?
da marzo (gennaio e febbraio mancano le put???) invece la situazione si inverte. VI molto più alta sulle call che sulle put: quindi volatilità in aumento pesante. Si aspettano un forte ritracciamento? niente ripresa allora (e chi lo dice a Renzi?)
2.VDAX: non riesco a caricare i dati del VDAX su fiuto beta. Significa che nessuno di voi super esperti li guarda? Non serve?
Ringrazio anticipatamente chiunque abbia voglia di guidarmi...nella nebbia
"la libertà è il tempo della vita che se ne va e che spendiamo nelle cose che ci motivano”. PepeComment
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Ciao a tutti,
ho tentato di farmi un\'opinione sull\'evoluzione di DAX e STOXX a dicembre dando un occhio alle volatilità dopo aver letto i tanti commenti dal forum e aver scoperto...un mondo x me sconosciuto (così avete capito che trader sono)
In sintesi, sui grafici di "diamo i numeri" si nota un discreto aumento di VI, più sulle call che sulle put da cui deduco un aumento di volatilità (attesa del drago Draghi) su dicembre con un maggior rischio di salita dei prezzi (la VI delle call è quasi uguale a quella del put essendo aumentata con maggior ripidità).
Seguendo un commento del Dominus sul VIX, ho voluto dare un occhio a VDAX e VSTOXX da Fiuto Beta per vedere "se loro (i MM) ci credono a questo aumento di vola" e mi sono schiantato su una serie di domande:
1. STOXX: su dicembre la VI call ATM è inferiore alle put (a memoria 70 Vs 100); è normale (le put sono sempre superiori alle call) quindi nessun segnale specifico oppure ci posso vedere un messaggio di conferma (la VSTOXX dovrebbe scendere e quindi i prezzi salire leggermente)?
da marzo (gennaio e febbraio mancano le put???) invece la situazione si inverte. VI molto più alta sulle call che sulle put: quindi volatilità in aumento pesante. Si aspettano un forte ritracciamento? niente ripresa allora (e chi lo dice a Renzi?)
2.VDAX: non riesco a caricare i dati del VDAX su fiuto beta. Significa che nessuno di voi super esperti li guarda? Non serve?
Ringrazio anticipatamente chiunque abbia voglia di guidarmi...nella nebbia
Direi che la mia erudita trattazione sulla VI non si è rivelata molto azzecchata
Qualcuno sa elencarmi almeno i 3 errori principali che ho commesso?
denkiu"la libertà è il tempo della vita che se ne va e che spendiamo nelle cose che ci motivano”. PepeComment
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Speravo che qualche anima ti rispondesse ma a parte i soliti noti su questo forum si preferisce leggere che scrivere.
Si copia e si riporta orgogliosamente su altri forum senza ovviamente citare fonti.
Veniamo a noi: quasi uguale significa incertezza sul movimento atteso..e come dargli torto ex post!
Il trend di fondo è Long e rimarrà così almeno sino a Dicembre (se rimane così la lettura)Seguendo un commento del Dominus sul VIX, ho voluto dare un occhio a VDAX e VSTOXX da Fiuto Beta per vedere "se loro (i MM) ci credono a questo aumento di vola" e mi sono schiantato su una serie di domande:
1. STOXX: su dicembre la VI call ATM è inferiore alle put (a memoria 70 Vs 100); è normale (le put sono sempre superiori alle call) quindi nessun segnale specifico oppure ci posso vedere un messaggio di conferma (la VSTOXX dovrebbe scendere e quindi i prezzi salire leggermente)?
1) Gennaio e Febbraio non scadenze per investitori, al limite per coperture (il rischio è contrattuale per cui più avanti vai e meno rischi perchè il premio è superiore)da marzo (gennaio e febbraio mancano le put???) invece la situazione si inverte. VI molto più alta sulle call che sulle put: quindi volatilità in aumento pesante. Si aspettano un forte ritracciamento? niente ripresa allora (e chi lo dice a Renzi?)
2) Io direi che finiti i bilanci e ritirati i bonus di performance, i gestori potranno portare gli indici dove dobrerro essere: almeno un 15% più bassi. A parte gli Americani il cui valore è rimasto uguale: l\'importo per comperare l\'indice S&P 500 nel \'70 è il medesimo di oggi, 40 anni dopo. Infatti il valore dell\'indice S&P500 del \'70 è uguale ad oggi, per noi europei se consideriamo cambio e rivalutazione (mentre il FTSMIB è sottovalutato rispetto all\' allora COMIT)
No, no ci sono le opzioni.2.VDAX: non riesco a caricare i dati del VDAX su fiuto beta. Significa che nessuno di voi super esperti li guarda? Non serve?
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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Speravo che qualche anima ti rispondesse ma a parte i soliti noti su questo forum si preferisce leggere che scrivere.
Si copia e si riporta orgogliosamente su altri forum senza ovviamente citare fonti.
Veniamo a noi: quasi uguale significa incertezza sul movimento atteso..e come dargli torto ex post!
Il trend di fondo è Long e rimarrà così almeno sino a Dicembre (se rimane così la lettura)
1) Gennaio e Febbraio non scadenze per investitori, al limite per coperture (il rischio è contrattuale per cui più avanti vai e meno rischi perchè il premio è superiore)
2) Io direi che finiti i bilanci e ritirati i bonus di performance, i gestori potranno portare gli indici dove dobrerro essere: almeno un 15% più bassi. A parte gli Americani il cui valore è rimasto uguale: l\'importo per comperare l\'indice S&P 500 nel \'70 è il medesimo di oggi, 40 anni dopo. Infatti il valore dell\'indice S&P500 del \'70 è uguale ad oggi, per noi europei se consideriamo cambio e rivalutazione (mentre il FTSMIB è sottovalutato rispetto all\' allora COMIT)
No, no ci sono le opzioni.
Grazie Tiziano, domani lo rileggo a mente lucida e se mi viene qualche dubbio ti disturbo ancora.
Circa la tua frase di apertura, posso solo dirti:
1. L\'unico forum a cui mi sia mai iscritto è playoptions
2. Gli unici servizi a pagamento che sono lieto di acquistare sono i Vostri ( e non sai quanto insistenti siano i "copiatori")
3. Non sai quanto mi piacerebbe poter condividere nel forum qualche idea invece di far solo domande alla c...o
4. E comunque, qualche anima pia sei riuscito a tirarla su (ancora un grazie anche a loro)
in sintesi, GRAZIE GRAZIE GRAZIE dominus!
a domani"la libertà è il tempo della vita che se ne va e che spendiamo nelle cose che ci motivano”. PepeComment
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Questa tabellina ci indica in linea generale la tendenza del mercato in funzione del movimento della IV sulla chain delle call e delle put
Apo....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
Comment
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aggiornamento dati VI / diamo i numeri
Scusate, sembrerebbe che i grafici della VI siano fermi al 7 gennaio.
Se è un problema mio, potreste dirmi come risolverlo (ho già ripulito le cookie più volte...), pleeease?
Grazie 1000File Allegati"la libertà è il tempo della vita che se ne va e che spendiamo nelle cose che ci motivano”. PepeComment
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volatilià diamo i numeri
Buon Giorno Tiziano osservando su diamo i numeri il confronto tra la volatilità storica e la volatilità implicita siamo più o meno nella stessa situazione del 04/12/2014, punto dal quale è partito un movimento ribassista, oggi invece cosa si può desumere? GrazieeeComment
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Volatilita\' .......volata viaaaaaa
[QUOTE=Cagalli Tiziano;81680]Che il rischio si sta adeguando al trend infatti le opzioni oggi sono quotate a prezzi giusti senza sconti o sovrapprezzi.
Salve a tutti , sto cercando di capire se si tratta di un fatto "tecnico" oppure no , ma mi sembra comunque che la vola implicita prezzata in questo screen sia leggermente anomala........IL BOSS COSA NE PENSA ??
( tanto lo so che alle 22 T.C. è ancora sul pezzo !!!)
Faccio notare che sulle call siamo "solo" intorno al 400% !!!!!!
File AllegatiComment
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) ho ora visto il messaggio di Denis. Grazie !!!
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