Grafico Storico della volatilità Implicita

[Jackal]

Buon Giorno,

continuo a notare uno "strano" , per me, comportamento della volatilita\' implicita.

Dal giorno 21 Eni ha iniziato la sua costante discesa, con un conseguente aumento di volatilita\' storica, ma da allora ad oggi, la vola delle call e\' aumentata e quella delle put continua a scendere..

P.s. toglietemi le 4 stellette che non le merito

La azzardo. La previsione è rialzista e magari questa discesa è un ritraccio/rincorsa quindi man mano che va giu la probabilità che salga quindi faccia un cospicuo movimento rialzista da un momento all\'altro è sempre maggiore perciò la volatilità dell call è aumenta.

[jeremy75]

La azzardo. La previsione è rialzista e magari questa discesa è un ritraccio/rincorsa quindi man mano che va giu la probabilità che salga quindi faccia un cospicuo movimento rialzista da un momento all\'altro è sempre maggiore perciò la volatilità dell call è aumenta.

Ti ringrazio per la risposta
Non credo pero\' che sia una interpretazione fattibile, se scende , c\'e\' una sola certezza che lo stanno vendendo, per cui l\'assicurazione put, sulla discesa, dovrebbe aumentare.

Tiziano mi ha dimostrato che il MM ha aumentato lo spread , qualche giorno fa\', ma , visto che continua questo andamendo, penso che non sia ancora imputabile, a cio\'.
Bha! non mi era mai capitato

[Apocalips]

Ciao caro,
abbiamo settato lo storico a 90 giorni per cui si sta caricando da Agosto, ogni giorno che passa lo storico aumenta e lo farà sino al 90 giorno.
Questo è quello che abbiamo programmato e spero che i dati mi diano conforto: se non è così anche tu, come noi, teniamo sotto controllo che avvenga quello che ho scritto.

E ti ringrazio!

Tiziano perdonami ma è passato un altro mese e purtroppo lo storico della IV della call e delle put sembra non aumentare mostrando sempre una finestra limitata ad una trentina di giorni

oggi dovremmo vedere già 2 mesi di storico !

grazie

[Cagalli Tiziano]

Tiziano perdonami ma è passato un altro mese e purtroppo lo storico della IV della call e delle put sembra non aumentare mostrando sempre una finestra limitata ad una trentina di giorni

oggi dovremmo vedere già 2 mesi di storico !

grazie

Hai ragione Apo, io me ne sono accorto una settimana fa e ho informato il programmatore che ha sistemato: infatti da quando l\'ho avvertito i giorni sono aumentati di sette.
Grazie sai!

E comunque teniamola sempre sotto controllo ogni giorno deve aumentarne 1 fino a 90..

[Apocalips]

Hai ragione Apo, io me ne sono accorto una settimana fa e ho informato il programmatore che ha sistemato: infatti da quando l\'ho avvertito i giorni sono aumentati di sette.
Grazie sai!

E comunque teniamola sempre sotto controllo ogni giorno deve aumentarne 1 fino a 90..

grazie a te !!

Apo

[Apocalips]

Hai ragione Apo, io me ne sono accorto una settimana fa e ho informato il programmatore che ha sistemato: infatti da quando l\'ho avvertito i giorni sono aumentati di sette.
Grazie sai!

E comunque teniamola sempre sotto controllo ogni giorno deve aumentarne 1 fino a 90..

Tiziano, lo storico non aumenta !!

Apo

[Cagalli Tiziano]

Tiziano, lo storico non aumenta !!

Apo

Ricevuto!
Inviata nota a chi di dovere questa volta con tanto di filmato

[Andrea Cagalli]

Ricevuto!
Inviata nota a chi di dovere questa volta con tanto di filmato

Eccoci qui..credo che ci siamo stavolta. Fatta una modifica e adesso aumenta!
Apo..controlla eh...

[Apocalips]

Eccoci qui..credo che ci siamo stavolta. Fatta una modifica e adesso aumenta!
Apo..controlla eh...

Grande Andrea, applausi !!

grazie
Apo

[BMM]

mi è venuto un dubbio, non è che per caso graficando il futures continuo non rettificato in diamo i numeri c\'è qualche impatto sui grafici delle volatilità e magari persino sulla strategia del mercato che è in gain fino addirittura a 141.5?

[jad]

Quando avete un pò di tempo potreste dare un\'occhiata alle volatilità implicite di euroFX?

Grazie.

[Apocalips]

Ecco corretto:

vol. im call vol. im. put tendenza mercato stabile stabile laterale o nel trend in essere crescente crescente sta per prendere una direzione imprevista decrescente decrescente è laterale decrescente crescente ribassista crescente decrescente rialzista

In base alla tabella che ha postato Tiziano provo a fare una previsione sulla direzione che si aspetta in questo momento il MM sulle scadenze di breve, medio, lungo termine del nostro indice.


Scadenza breve termine (7-30):
Visualizzo sul grafico uno storico di circa 30 giorni e traccio ad occhio le rette di regressione lineare:




Scadenza medio termine (31-60):
Visualizzo sul grafico uno storico di circa 60 giorni e traccio ad occhio le rette di regressione lineare:




Scadenza lungo termine (61-90):
Visualizzo sul grafico uno storico di circa 90 giorni e traccio ad occhio le rette di regressione lineare:




Chiedo a Tiziano se queste previsioni e metodo di lettura sono corretti oppure se bisogna integrare con altre valutazioni.

grazie

Apo

[jeremy75]

In base alla tabella che ha postato Tiziano provo a fare una previsione sulla direzione che si aspetta in questo momento il MM sulle scadenze di breve, medio, lungo termine del nostro indice.


Scadenza breve termine (7-30):
Visualizzo sul grafico uno storico di circa 30 giorni e traccio ad occhio le rette di regressione lineare:

[ATTACH=CONFIG]10942[/ATTACH]


Scadenza medio termine (31-60):
Visualizzo sul grafico uno storico di circa 60 giorni e traccio ad occhio le rette di regressione lineare:

[ATTACH=CONFIG]10943[/ATTACH]


Scadenza lungo termine (61-90):
Visualizzo sul grafico uno storico di circa 90 giorni e traccio ad occhio le rette di regressione lineare:

[ATTACH=CONFIG]10944[/ATTACH]


Chiedo a Tiziano se queste previsioni e metodo di lettura sono corretti oppure se bisogna integrare con altre valutazioni.

grazie

Apo

ciao, secondo me, dato che si parla di superficie di volatilta\', non si possono trarre indicazioni scorporando le varie scadenze, ma solo mettendole tutte insieme e valutando il trend e le differenze di VI tra le stesse...
Un saluto!

[Cagalli Tiziano]

ciao, secondo me, dato che si parla di superficie di volatilta\', non si possono trarre indicazioni scorporando le varie scadenze, ma solo mettendole tutte insieme e valutando il trend e le differenze di VI tra le stesse...
Un saluto!

Incuriosito dalla considerazione che hai fatto oggi sulla volatilità, sono andato a vedere se ne avevi fatte altre e ho trovato questa a cui non avevo risposto..magari era sfuggita.

Hai un\'idea errata della volatilità ed ecco perchè ti si crea della confusione..quindi spero di aiutarti anche con questa risposta.

Nessuno parla di superfice di volatilità!

La superfice di volatilità comunque è fatta dalla somma delle curve di ogni scadenza e non il contrario!

Il Market Maker, (ed io l\'ho fatto per cui parlo per ragion veduta!!) non prezza con una superfice ma con delle curve che a loro volta diventano una superfice.
Per cui le indicazioni le puoi avere dalle curve.

Spero di essere stato esplicativo.

[jeremy75]

Incuriosito dalla considerazione che hai fatto oggi sulla volatilità, sono andato a vedere se ne avevi fatte altre e ho trovato questa a cui non avevo risposto..magari era sfuggita.

Hai un\'idea errata della volatilità ed ecco perchè ti si crea della confusione..quindi spero di aiutarti anche con questa risposta.

Nessuno parla di superfice di volatilità!

La superfice di volatilità comunque è fatta dalla somma delle curve di ogni scadenza e non il contrario!

Il Market Maker, (ed io l\'ho fatto per cui parlo per ragion veduta!!) non prezza con una superfice ma con delle curve che a loro volta diventano una superfice.
Per cui le indicazioni le puoi avere dalle curve.

Spero di essere stato esplicativo.

Grazie!