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..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una. -
Chiarimento
ciao a tutti,
volevo chiedervi come veniva calcolata la volatilità implicità dei grafici put e call..si tratta della volatilità implicità delle opzioni ATM oppure una qualche media ponderata di tutte(o alcune opzioni)?scusatemi se l\'argomento è gia stato trattato ma non ho trovato una domanda simile..
Buona giornata e buon trading a tutti
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Grazie a te.ciao a tutti,
volevo chiedervi come veniva calcolata la volatilità implicità dei grafici put e call..si tratta della volatilità implicità delle opzioni ATM oppure una qualche media ponderata di tutte(o alcune opzioni)?scusatemi se l\'argomento è gia stato trattato ma non ho trovato una domanda simile..
Buona giornata e buon trading a tutti
La formula è la stessa usata per il calcolo del VIX e la trovi sul sito CME...
in pratica è la media tra l\'ATM e una serie OTM e ITM..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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Tiziano,
noto che da qualche giorno sta calando seppur di poco la vola implicita sia delle call che delle put ed anche la vola storica a 30 stenta a superare quella a 60 e 90, allora sbaglio se leggo per il prossimo mese un movimento laterale ?
ApoLast edited by Apocalips; 21-09-13, 00:38.....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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volatilità diamo i numeri
Buon Giorno Apo,
scusa per il dato sbagliato dell\'altro post, comunque, in attesa della risposta di Tiziano al post di Apo, aggiungo: guardando le vola di ottobre (vedi immagine), da 18.000 le vola delle put aumentano e la vola delle call ha un range che parte dai 16900, quindi, come dice Apo, anche da questi valori possiamo dire che ad ottobre saremo laterali? E per il momento in un range 16900 - 18100?
Grazie come sempre
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vxv:vix
Aggiungo anche un\'altra considerazione, il rapporto vxv:vix ora a 1.17 è ad un passo dal valore di 1.20, punto in cui Sp500 è stato respinto, quanto meno non è andato oltre, voi che dite?
Buon fine settimana
Ciao PierluigiComment
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Sembra ma non è!
Facendo tutte le nostre analisi che condivido sino all\'ultimo tassello mancante, sembrerebbe che avessimo una aspettativa di lateralità però:
1) già il fatto che si stia in laterale dopo un aumento così mi suona strano, anche se la ragione è sempre quella del mercato.
2) abbiamo i listini americani che sono "uncharted" ovvero a prezzi mai fatti per cui l\'analisi tecnica su quei grafici rimane limitata ad alcuni indicatori ma mancano quelli importanti che ci dicano a che valore hanno reagito e perciò non abbiamo un aiuto valido nelle nostre analisi
e allora dobbiamo affilare le armi e giocare d\'attacco con la domanda: ma loro, grandi investitori, ci credono alla volatilità che ci stanno propinando?
La risposta, la troviamo sulle opzioni quotate sul VIX che allego con il commento di ciò che si vede con molta chiarezza:
Fidarsi è bene, non fidarsi ....
File Allegati..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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Ciao Tiziano mi confermi quanto ho notato venerdì seguendo un paniere di titoli Usa utilizzando gli indicatori presenti in Fiuto Pro, dove prima dell\'apertura avevo segnali al ribasso, confermati durante la seduta di borsa, salvo su qualche titolo impostato al rialzo per operazioni societarie straordinarie, al rialzoFacendo tutte le nostre analisi che condivido sino all\'ultimo tassello mancante, sembrerebbe che avessimo una aspettativa di lateralità però:
1) già il fatto che si stia in laterale dopo un aumento così mi suona strano, anche se la ragione è sempre quella del mercato.
2) abbiamo i listini americani che sono "uncharted" ovvero a prezzi mai fatti per cui l\'analisi tecnica su quei grafici rimane limitata ad alcuni indicatori ma mancano quelli importanti che ci dicano a che valore hanno reagito e perciò non abbiamo un aiuto valido nelle nostre analisi
e allora dobbiamo affilare le armi e giocare d\'attacco con la domanda: ma loro, grandi investitori, ci credono alla volatilità che ci stanno propinando?
La risposta, la troviamo sulle opzioni quotate sul VIX che allego con il commento di ciò che si vede con molta chiarezza:
Fidarsi è bene, non fidarsi ....
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Ciao Tiziano mi confermi quanto ho notato venerdì seguendo un paniere di titoli Usa utilizzando gli indicatori presenti in Fiuto Pro, dove prima dell\'apertura avevo segnali al ribasso, confermati durante la seduta di borsa, salvo su qualche titolo impostato al rialzo per operazioni societarie straordinarie, al rialzo
Ciao caro,
ti confermo che rilassarsi pensando a lateralità sarebbe inopportuno.
Quindi, lucidare la baionetta e elmetto in testa!
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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vix
Buona sera Tiziano, vedo che il vix oggi ha aperto a 14.04 da 13.12 che è stata la chiusura di venerdì, è un ulteriore segno di quello che dicono le vola e quindi di turbolenza in arrivo? GrazieFacendo tutte le nostre analisi che condivido sino all\'ultimo tassello mancante, sembrerebbe che avessimo una aspettativa di lateralità però:
1) già il fatto che si stia in laterale dopo un aumento così mi suona strano, anche se la ragione è sempre quella del mercato.
2) abbiamo i listini americani che sono "uncharted" ovvero a prezzi mai fatti per cui l\'analisi tecnica su quei grafici rimane limitata ad alcuni indicatori ma mancano quelli importanti che ci dicano a che valore hanno reagito e perciò non abbiamo un aiuto valido nelle nostre analisi
e allora dobbiamo affilare le armi e giocare d\'attacco con la domanda: ma loro, grandi investitori, ci credono alla volatilità che ci stanno propinando?
La risposta, la troviamo sulle opzioni quotate sul VIX che allego con il commento di ciò che si vede con molta chiarezza:
Fidarsi è bene, non fidarsi ....Comment
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volatilità implicita call-put sul vix
Ciao a tutti, a proposito di quest\'analisi sui rapporti di volatilità tra call/put relativi al vix, c\'è questo bell\'articolo di Tiziano http://www11.traderlink.it/news/data/news/353340.pdf (scaricabile dal sito alla voce videocorsi-articoli, è l ultimo della lista Vincere controllando il controllore), dove Tiziano appunto scrive di confrontare il rapporto di volatilità call/put con uno storico per avere indicazioni che potrebbero anticipare il mercato.Facendo tutte le nostre analisi che condivido sino all\'ultimo tassello mancante, sembrerebbe che avessimo una aspettativa di lateralità però:
1) già il fatto che si stia in laterale dopo un aumento così mi suona strano, anche se la ragione è sempre quella del mercato.
2) abbiamo i listini americani che sono "uncharted" ovvero a prezzi mai fatti per cui l\'analisi tecnica su quei grafici rimane limitata ad alcuni indicatori ma mancano quelli importanti che ci dicano a che valore hanno reagito e perciò non abbiamo un aiuto valido nelle nostre analisi
e allora dobbiamo affilare le armi e giocare d\'attacco con la domanda: ma loro, grandi investitori, ci credono alla volatilità che ci stanno propinando?
La risposta, la troviamo sulle opzioni quotate sul VIX che allego con il commento di ciò che si vede con molta chiarezza:
Fidarsi è bene, non fidarsi ....
Dato il rapporto attuale con le call 8 volte superiori alle put , Tiziano ( che sicuramente avrà uno storico di questo rapporto) conferma che c\'è questa forte divergenza di volatilità implicita anche rispetto ad uno storico di questo rapporto (o ad un valor medio) ?
GuidoComment
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I rapporti di vola così alta ci sono già stati.
Alcune volte, ora non ricordo quando, si sono allineati senza che succedesse nulla. Altre ci hanno fatto ballare la samba.
Noi dobbiamo solo prendere atto di quello che vediamo e comportarci di conseguenza: se abbiamo una strategia Long e il trend si gira e inizia a correre al ritmo di -10 al giorno è chiaro che non dovremmo rollarla ma solo coprirla.
Quello che voglio dire è che la vola è così bassa che i premi non coprono molte manovre correttive e che ci sono dei segnali che questa vola bassa possa esplodere.
Regoliamoci di conseguenza, non è pericoloso se lo sappiamo prima... e ora lo sappiamo.
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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vola indice italia
Buon Giorno Tiziano, vedendo la vola dell\'indice Italia si nota che quella delle call è aumentata rispetto alle put, ti chiedo come si legge questa divergenza con la vola delle call sul Vix? GrazieI rapporti di vola così alta ci sono già stati.
Alcune volte, ora non ricordo quando, si sono allineati senza che succedesse nulla. Altre ci hanno fatto ballare la samba.
Noi dobbiamo solo prendere atto di quello che vediamo e comportarci di conseguenza: se abbiamo una strategia Long e il trend si gira e inizia a correre al ritmo di -10 al giorno è chiaro che non dovremmo rollarla ma solo coprirla.
Quello che voglio dire è che la vola è così bassa che i premi non coprono molte manovre correttive e che ci sono dei segnali che questa vola bassa possa esplodere.
Regoliamoci di conseguenza, non è pericoloso se lo sappiamo prima... e ora lo sappiamo.Comment
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ciao Tiziano, vedo che adesso le opzioni call e put strike 14 sul vix quotano rispettivamente una vola del 104 e del 43, quindi non + 8 volte come venerdì ma la metà...cosa significa questo? che stanno prezzando una lateralità dell\'indice?Facendo tutte le nostre analisi che condivido sino all\'ultimo tassello mancante, sembrerebbe che avessimo una aspettativa di lateralità però:
1) già il fatto che si stia in laterale dopo un aumento così mi suona strano, anche se la ragione è sempre quella del mercato.
2) abbiamo i listini americani che sono "uncharted" ovvero a prezzi mai fatti per cui l\'analisi tecnica su quei grafici rimane limitata ad alcuni indicatori ma mancano quelli importanti che ci dicano a che valore hanno reagito e perciò non abbiamo un aiuto valido nelle nostre analisi
e allora dobbiamo affilare le armi e giocare d\'attacco con la domanda: ma loro, grandi investitori, ci credono alla volatilità che ci stanno propinando?
La risposta, la troviamo sulle opzioni quotate sul VIX che allego con il commento di ciò che si vede con molta chiarezza:
Fidarsi è bene, non fidarsi ....
grazieComment
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