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..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una. -
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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Scusa se ti faccio domande che possono sembrare banali ma mi servono per capire meglio il tema della vol. implicita.
Quindi nei grafici sulla vol implicita i tag da 31-60d e 61-90d vengono rilevati sulla media della Vol implicita (soldi) delle opzioni call e put con scadenze: 30-60d e 61-90d rispettivamente. Mentre la Vol. implicita del grafico "Vol storica vs Vol implicita" viene ricavata dalla media della Vol. implicita delle opzioni ATM call e Put(Vol implicita Call/Put ricavata inserendo il prezzo delle opzioni Call e Put ATM nella formula di Black and Scholes).
Se posso e non sono noioso, anche perchè è sabato sera, ma l\'argomento mi intriga ti chiederei anche di dirmi se hai mai sentito parlare di una tecnica di trading sulle opzioni che utilizza un parametro che si chiama IV RANK (Implied Volatility RANK) che dovrebbe rappresentare dove si trova la Vol. implicita in questo momento rispetto alla Vol. implicita annuale.
Spero di non aver detto delle emerite c........
Ti ringrazio anticipatamente per tutte le info/risposte che fornisci giornalmente su questo forum anche a
gente come me che è ancora alle prime ami con le opzioni.
PaoloComment
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grazie 1000 per la risposta.
Per farti capire meglio quello che intendo ti metto di seguito un pezzo di codice dell\'indicatore "IV RANK" o "IV percentile":
Ivol = impVolatility();
def I_hi = highest(ivol,252);
def I_lo = lowest(ivol,252);
perct = (Ivol - I_lo)*100/ (I_hi - I_lo);
Se il titolo che sto analizzando ha un IV RANK >= 50% vendo opzioni altrimenti mi cerco un altro titolo.
Cosa ne pensi ?
grazie in anticipo
PaoloLast edited by paoption; 08-12-13, 10:55.Comment
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Grazie a te!
Penso che sia molto sensato, la difficoltà è nel reperire i valori storici dei tanti titoli su cui dovresti lavorare.
Per ovviare a questo io uso un sistema diverso che è quello di darmi un rapporto rischio opzione/premio incassato
e decidere con quel valore.
Il rischio opzione è calcolato come differenza strike dato che non vendo mai senza copertura, quindi è un valore certo per le call.
Per le put potrebbe succedere che si vendano scoperte, come ad esempio ho fatto su Banco Popolare perchè il valore di perdita, in caso di default, essendo 1350 euro è comparabile con il premio che è di circa 130 euro.
Per cui se sono scoperte e quindi solo Put il rapporto 9/10 è accettabile, altrimenti passo ad altro o copro...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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E cosi è stato
Buona sera Tiziano, posso chiederti da cosa ti sei accorto che stavamo per fare un bella discesa? Ti chiedo, dalle volatilità quando abbiamo rotto bene i 19.000 si poteva desumere qualcosa? GrazieComment
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Buona serata,
l\'ho dedotto da indicatori non discrezionali, gli stessi che ho usato Domenica per capire che movimento ci sarebbe stato oggi:
DPD o comunque open interest
Volatilità implicita prezzata sulle call e put ATM
Alcuni indicatori statistici quali regressione lineare e la sua intercetta e R-Squared..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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il tempo è un valore....controlliamolo!!!!Comment
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indicazioni sulla volatilità
Buon Giorno Tiziano, volevo chiedere vedendo la situazione attuale della volatilità storica su implicita del nostro indice qual è l\'indicazione sul movimento che potrebbe avere l\'indice italia?
Ti chiedo ancora qual è la probabilità che stando sui minimi la volatilità storica l\'indice abbia poi un ritracciamento? E viceversa quando è sui massimi come ora e addirittura superiore all\'implicita?
Grazie e auguro a Te lo staff di Play e a tutti gli utenti del forum un SANTO NATALE .
PierluigiComment
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Grazie ragazzi e lo staff ed io ricambiamo gli auguri!!
Avevo scritto qui un\'analisi sino a fine anno....se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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