esatta interpretazione variazione open interest

[joe67]

salve
per variazione dell\'open interest è inteso come variazione dell\'O.I di oggi (= riferimento) rispetto alla SOMMA delle variazioni, positive e negative, CUMULATIVE dell\'O.I. rispetto all\'attuale (= data passata), quindi che si modificano e si aggiornano day by day, dalla data più lontana, proseguendo verso la data meno lontana... O è inteso come variazione dell\'O.I., attuale, rispetto al giorno precedente?
PS: non sò se mi sono spiegato con chiarezza :S :S :S
o non sò se non ho capito un c...o riso
a voi il verdetto

[Francario Massimiliano]

Re: esatta interpretazione variazione open interest

Salve,
la variazione dell\'OI viene calcolata in questo modo:

Var. OI = OI data attuale - OI data riferimento

Nel suo esempio, la data attuale è 09-settembre-2010, mentre la data di riferimento è 25-settembre-2010: la Call 139 dic-2010 il 09-settembre aveva 55 contratti aperti in meno rispetto al 25-settembre.

Il calcolo della variazione dell\'OI è sempre un calcolo "puntuale", cioè per vedere la varizione non è necessario avere a disposizione tutti i valori intermedi tra le due date da confrontare, è sufficiente avere i valori delle due date.

Max Francario

[joe67]

Re: esatta interpretazione variazione open interest

grazie Max

[kmerlo]

Salve
Mi sono accorto che nella visualizzazione per strike nel grafico sotto, dove indica le variazioni rispetto alla data di riferimento, alcune volte la colonna dell\'istogramma è colorata in rosso, mi sembra a prescindere che se indichi Call, PUTT e che la colonna sia sopra o sotto
Cosa indica il colore rosso?

Grazie

Saluti

Roberto

[Francario Massimiliano]

Salve, il colore rosso indica la posizione delle opzioni ATM. Max Francario

[kmerlo]

Ah era semplice come interpretazione, forse ci sarei potuto arrivare... :-)
Comuque meglio avere la risposta ufficiale e certa da parte vostra
Grazie per la risposta!!!

Saluti