pescara, grazie mille

[Cagalli Tiziano]

Intanto Xiexie! (ora mi metto pure a ringraziare in cinese:P) per la pronta risposta,

Per la seconda cosa mi rendo conto ora di non aver usato la corretta combinazione di parole e non era mia intenzione togliere valore al forum, forse infatti avrei dovuto dire "sono dubbioso sul fare una domanda perchè credo che possa essere difficile riuscire a rispondere per via informatica"

però a questo punto ci provo: quello che mi chiedevo (e che forse si chiedevano anche altri) era su come rollare la strategia proposta, visto che non credo possiamo usare i "parametri base" (mi si passi il termine) degli spread cioè rolla quando il delta dell\'opzione comprata raggiunge il delta dell\'opzione venduta... immagino che vi siano altri modi/parametri/genialate ma non se sia facile esporle visto che la rollata è di per se è un argomento complicato da trattare come si diceva in altri topic.

Di mio l\'unica cosa che ho pensato (giusto per dire che non sono solo andato al mare:D) è quella di rollare a una determinata variazione assoluta del sottostante decisa prima di mettere in atto la strategia (sull\'esempio della goccia continua). Il troppo sole mi ha dato alla testa o potrebbe avere un senso?^^

Zaijian! (prometto di usare il cinese solo per ringraziare e per salutare!)

E\' come scrivi tu: un argomento complesso. Ma impostare la rollata in base allo spostamento del sottostante può funzionare. Non hai preso tanto sole

Cin!

[momonet]

Ciao Jeremy75,

purtroppo a causa di problemi familiari non ho potuto partecipare alla giornata di Pescara, sarei però interessato a capire qualcosa di più relativamente all\'operazione che hai postato, dato che fra le tante strategie che uso non ne annovero una Delta vs Gamma.
Ti sarei grato se tu potessi indicare almeno i prezzi ai quali hai simulato l\'operazione delta vs gamma descritta su Generali, parametri strike e scadenze cui guardare e qualche spiegazione accessoria su quanto è stato spiegato da Tiziano e Denis.

Per Tiziano e Denis:

se aveste voglia di farlo voi in vece ( proprio in vece, non invece) di jeremy75, ovviamente ve ne saremmo tutti grati.
Personalmente mi basterebbero i parametri fondamentali per impostare l\'operazione e come seguirla. Dato che sulle opzioni lavoro oramai da parecchi anni, potrei farmi carico io di stendere una sorta di "guida relativa all\'operazione" per il sito stesso.

Ringrazio anticipatamente tutti coloro che avranno voglia di rispondere.

momonet

[jeremy75]

back spread pescara

Cerco di farlo io.

La strategia di Tiziano a Pescara era questa

GENERALI a 12 circa.

Short 40 call strike 12 ,dicembre a 0,88
Long 110 call strike 15.5 , dicembre a 0.15

DELTA negativo 600
GAMMA positivo 600
il tetha era positivo ma e` un `errore della formula B/S che non contemplava tale operazione, infatti l`operazione e` a credito quindi Theta negativo!

Emiliano

[Apocalips]

Emiliano, non vorrei sbagliare ma e\' il contrario di quello che dici, infatti la strategia messa su da Tiziano a Pescara e\' theta positiva poiché l\'incasso e\' stato superiore a quello che si e\' speso.

Ciao

[jeremy75]

Giusto.

Theta positivo.