dati mancanti su Fiuto

[joe67]

salve

riscontro molto spesso, questo problema: mancano completamente i dati relativi al volatility smile di opzioni, tutte di uno stesso tipo: o manca tutto o quasi, il valore numerico della volatilità implicita delle call o manca tutto o quasi, il valore numerico della volatilità implicita delle put, questo anche dopo aver cliccato in alto a sx sul bottone AGGIORNA, dalla stessa finestra in allegato.
Aggiungo: per mè questo grafico\indicatore è fondamentale, per valutare e decidere, il tipo di strategia attuare e quindi leggere valori uguali a zero, mi spiazza completamente.
Per cortesia, potete dirmi il motivo ed event.te risolvere il problema?

Grazie

[Cagalli Tiziano]

Re: dati mancanti su Fiuto

Veramente se guardi nell\'immagine che hai messo tu i dati ci sono tutti. :P
Sei tu, che con il cursore, scegli i dati che vuoi leggere e lui spostandosi, ti fa vedere quelle che sono toccate dalla linea verticale del cursore.

[joe67]

Re: dati mancanti su Fiuto

Veramente se guardi nell\'immagine che hai messo tu i dati ci sono tutti. :P
Sei tu, che con il cursore, scegli i dati che vuoi leggere e lui spostandosi, ti fa vedere quelle che sono toccate dalla linea verticale del cursore.

forse non mi sò spiegare correttamente... O forse sono imbranato a mettere in pratica :S
fatto stà che quando mi sposto con la linea verticale, verso destra e verso sinistra, in corrispondenza degli strike, continuo sempre a vedere valori di call o di put = zero.
Per la cronaca:
A) se mi sposto verso sinistra, rispetto allo strike ATM e al primo strike ITM, la volatilità di tutti gli strike delle call è uguale a zero
B) se mi sposto verso destra, rispetto allo strike ATM e al primo strike ITM, la volatilità di tutti gli strike delle put è uguale a zero
mi sorge il dubbio: vuol dire che il MM non considera quegli strike e allora non li ha quotati?... O cosa?

[Cagalli Tiziano]

Re: dati mancanti su Fiuto

Ma che c\'entra il MM?
Sei tu che non vai con il cursore sopra lo strike.
Vai nei filtro e metti una sola scadenza e così vedi come funziona, poi aggiungi le altre...
Nell\'esempio che ti posto, muovendo il cursore su ogni "pallino rosso" leggerai i vari valori dei pallini, sempre nella prima casella di sinista....e via così.

[joe67]

Re: dati mancanti su Fiuto

ok e fin quà ci siamo
ho postato questo allegato, dove ho evidenziato un particolare, relativo solo a determinati strike di opzioni call e put, che vengono mostrate sul grafico dell\'open interest, ma gli stessi idem strike, NON vengono mostrati sul grafico del relativo volatility smile, forse perchè essendo la loro quantità molto esigua, di conseguenza non viene considerata l\'utilità di quotare gli stessi...... A tè la parola Boss

[Cagalli Tiziano]

Re: dati mancanti su Fiuto

..... gli Open Interest si riferiscono a tutti, compresi quelli scambiati mesi fa.
Il volatility, logicamente, si riferisce agli scambi effettuati nella giornata...dove c\'è un prezzo su cui calcolare lo skew.

Per il passato c\'è la finestra con la vola storica della vola intrinseca, nella finestra opzioni di Fiuto.

[joe67]

Re: dati mancanti su Fiuto

..... gli Open Interest si riferiscono a tutti, compresi quelli scambiati mesi fa.
Il volatility, logicamente, si riferisce agli scambi effettuati nella giornata...dove c\'è un prezzo su cui calcolare lo skew.

Per il passato c\'è la finestra con la vola storica della vola intrinseca, nella finestra opzioni di Fiuto.

e come sempre: botta\risposta....... discussione sofferta ......... ma alla fine ce l\'abbiamo fatta a capirci :cheer: :cheer: :cheer:
La risposta era: viene quotata solo la volatilità di strike del giorno attuale (e non i giorni passati) e solo dove il MM ha quotato quegli strike.
Aggiungo: molto spesso, anzi quasi sempre, sugli strike DITM e DOTM (molto distanti dal valore del sottostante) si legge ASK e BID = zero
Grazie della pazienza