Oi ftsemib

[Felix]

Sarà una mi a inpressione ma ho notato negli ultimi periodi una diminuzione alla partecipazione del forum, peccato . ..

Sicuramente anche il fatto dello sviluppo di Fiutopro occupa molto tempo alle nostre guide, ma prima notavo molti più utenti sempre li a scrivere e provare anche a rispondere ai messaggi altrui.


Speriamo sia solo un periodo e che questo meraviglioso forum riprenda la partecipazione di molte persone.

Oppure l\'alternativa che pensave e che ormai la maggiorn parte sono diventati bravi e quindi operano e non hanno più bisogno o tempo da dedicare al forum, chi sa. . . .

Carissimo, non preoccuparti, l\'attività in un forum incontra fasi di alti e bassi come tutte le attività umane .
Vedrai che nasceranno presto nuove interessanti discussioni, e nuovi utenti troveranno la voglia di dedicare tempo ed energie al forum.

[Cagalli Tiziano]

Ad esempio, posto gli OI ricavati oggi per la scadenza di marzo, tra fiutopro e fiuto beta, sono totalmente diversi, ho capito che fiutopro li da già elaborati, ma non capisco purtroppo
come vanno interpretati, sarò di coccio ma ... se qualcuno intanto che Tiziano ci dia una spiegazione più dettagliata mi può iniziare a dare una mano, ringrazio . .. :-)

Daniele

Hai ragione, poco presenti ma stiamo sistemando tutti i sistemi informatici per la nostra nuova trading autority che deve essere pronta tra tre mesi.
Ne parleremo già al tour di Milano.

Per gli OI, stiamo cambiando completamente il modo di visualizzazione e ne parlerò giovedì sera.
L\'ho già scritto in altri post che devono per forza essere diversi e quindi paragonarli così non serve. Anche le scadenze sono rettificate in base al delta dell\'opzione.
Insomma, tra poco sarà disponibile un sistema che non richiederà interpretazioni.

[bdanyel]

Grazie Felix e TIZIANO , sono sicuro che in questo periodo avrete un gran bel da fare,
ma noi siamo qui pazienti ad aspettare le news, sempre ben accolte,
quindi che dire, a domani sera .. per la diretta.

buonanotte a tutti

[Oscar Luigi]

Gentili Signori,
oltre a Fiuto, sapete se esiste per l\'Italia una pagina su Borsaitaliana o su un altro sito attendibile in cui vedere gli OI delle opzioni Ftsemib simile alla pagina del CME per vedere le opzioni sul mini S&P 500:

http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-sandp500_quotes_settlements_options.html

(se non vi escono subito fare "update", tasto arancione, di fianco alla scelta del "contract month")

Su Borsaitaliana ho trovato solo questa pagina:

http://www.borsaitaliana.it/borsa/derivati/ftse-mib-options/lista.html

e per vedere gli OI dovrei aprirmi volta volta ogni singola opzioni Put e Call.

Vi ringrazio.

[Furious]

Stavo facendo un giro tra gli OI dei principali indici e tutto mi quadrava, quando zac... ho visto sul FtseMib una figura che mi ha fatto pensare un pò: sullo strike 22.000 c\'è un altissimo volume di call, accompagnato però da una buona dose di put.

Allora ho ricollegato il grafico (allegato) ad un video di Tiziano che spiegava come la semplice lettura dell\'Oi così com\'è sul Beta non è di aiuto, perchè spesso gli istituzionali per nascondere le loro mosse attuano strategie utilizzando call o put in modo sintetico.

Dal momento che 22.000 è un livello che viene perforato (ed è stato scavalcato anche tutt\'oggi) con insistenza, potrebbe essere giusta questa mia conclusione?:
-inizialmente su 22.000 avevano venduto Call
-poi il mercato è andato contro loro e sono dovuti intervenire in copertura; lo hanno fatto in modo sintetico con long call+short put. Hanno così fatto del delta hedging proteggendo il theta venduto (mi sa che sono andato un pò oltre con la fantasia eh????) )
-ad oggi le protezioni sono ancora in essere, hanno sparato parecchie cartucce essendo il livello di put piuttosto alto rispetto alle call
-il livello 22.000 può quindi essere ampiamente superato anche durante i prossimi giorni, essendo i pescioloni in maggioranza già coperti.

Attendo smentite

[Andrea Cagalli]

Stavo facendo un giro tra gli OI dei principali indici e tutto mi quadrava, quando zac... ho visto sul FtseMib una figura che mi ha fatto pensare un pò: sullo strike 22.000 c\'è un altissimo volume di call, accompagnato però da una buona dose di put.

Allora ho ricollegato il grafico (allegato) ad un video di Tiziano che spiegava come la semplice lettura dell\'Oi così com\'è sul Beta non è di aiuto, perchè spesso gli istituzionali per nascondere le loro mosse attuano strategie utilizzando call o put in modo sintetico.

Dal momento che 22.000 è un livello che viene perforato (ed è stato scavalcato anche tutt\'oggi) con insistenza, potrebbe essere giusta questa mia conclusione?:
-inizialmente su 22.000 avevano venduto Call
-poi il mercato è andato contro loro e sono dovuti intervenire in copertura; lo hanno fatto in modo sintetico con long call+short put. Hanno così fatto del delta hedging proteggendo il theta venduto (mi sa che sono andato un pò oltre con la fantasia eh????) )
-ad oggi le protezioni sono ancora in essere, hanno sparato parecchie cartucce essendo il livello di put piuttosto alto rispetto alle call
-il livello 22.000 può quindi essere ampiamente superato anche durante i prossimi giorni, essendo i pescioloni in maggioranza già coperti.

Attendo smentite

Questo è quello che è successo nel mercato. I livelli su cui si sono posizionati e da dove partiranno le difese sono contrassegnati dai marks che contengono anche il premio a disposizione per la difesa...che sposta il valore dello strike.

Ciao Ciao