Portafoglio/Margine

[marzac]

Volevo ben dire ...

Ho diverse strategie in corso su diversi sottostanti, e l\'adozione di qualunque parametro fisso (200, 500, 10000 ...) non calza a pennello di sicuro su tutte le strategie.

[pres]

ciao

a proposito di portafoglio, volevo una cosa:

il valore del delta è valido per la variazione dell\'1% del sottostante, ma è corretto per la variazione di volatilità?

Intendo dire se ho un del ta di -3000 e un vega di 46000 indicati sulla schermata portafoglio sta a significare che se il sottostante sale dell\'1% perdo 3000 euro ma a questo punto anche la volatilità sarà diminuita per cui il la mia perdita sarà maggiore in qunto si aggiunge anche la parte di vega.
Quindi come dobbiamo consiedrare il valore del delta che vediamo nella schermata portafoglio?

Grazie

[pres]

scusate se rimando il messaggio ma desidero conoscere la funzionalità per comprendere come leggere i dati.
Grazie a tutto lo staff.

ciao

a proposito di portafoglio, volevo una cosa:

il valore del delta è valido per la variazione dell\'1% del sottostante, ma è corretto per la variazione di volatilità?

Intendo dire se ho un del ta di -3000 e un vega di 46000 indicati sulla schermata portafoglio sta a significare che se il sottostante sale dell\'1% perdo 3000 euro ma a questo punto anche la volatilità sarà diminuita per cui il la mia perdita sarà maggiore in qunto si aggiunge anche la parte di vega.
Quindi come dobbiamo consiedrare il valore del delta che vediamo nella schermata portafoglio?

Grazie

[Andrea Cagalli]

scusate se rimando il messaggio ma desidero conoscere la funzionalità per comprendere come leggere i dati.
Grazie a tutto lo staff.

Ciao,
scusa per il ritardo nella risposta...me la sono persa :-)
Il delta ed il gammo dipendono dal movimento del prezzo;
Il theta è dipendente dal passare del tempo;
Il vega è dipendente dalla variazione di volatilità.
Quindi il ragionamento corretto è che il portafoglio avrà quel valore come variazione di delta, ma non sappiamo che valore avrà il vega. Il vega è l\'unica greca che non possiamo coprire ma è anche l\'unica greca di cui conosciamo il valore certo a scadenza, cioè 0 (zero).

Ciao Ciao

[pres]

ok grazie, avevo pensato ad una considerazione dle genere.
quindi il delta è valido se il vega non si muove per variazioni di vega avremo anche delle variazione del delta e quindi impatto sulla strategia.
Grazie ancora.

Ciao,
scusa per il ritardo nella risposta...me la sono persa :-)
Il delta ed il gammo dipendono dal movimento del prezzo;
Il theta è dipendente dal passare del tempo;
Il vega è dipendente dalla variazione di volatilità.
Quindi il ragionamento corretto è che il portafoglio avrà quel valore come variazione di delta, ma non sappiamo che valore avrà il vega. Il vega è l\'unica greca che non possiamo coprire ma è anche l\'unica greca di cui conosciamo il valore certo a scadenza, cioè 0 (zero).

Ciao Ciao

[paciola1968]

Ciao a tutti.
Andrea scusa se faccio una domanda forse un po\' stupida, ma non ti sembra che per la strategia che sto impostando per maggio (che allego qui sotto), ci sia un value at risk di portafoglio un po\' troppo elevato? E di conseguenza anche il margine.
Forse ho sbagliato qualcosa, ma non ho fatto altro che che salvare la strategia nel portafoglio....

Grazie
Davide

[paciola1968]

Ciao Andrea
scusa se rompo, ma avete per caso verificato quel valore del Value at risk nel portafoglio?
Perchè ho provato a fare una strategia formata da un semplice acquisto di call e il value at risk di portafoglio è di €. 4900 euro. Nella versione precedente ti posso assicurare che non era così.
Ti allego per comodità le foto.....magari sbaglio io qualcosa eh...per carità!!!

Ciao Davide

[manuelP]

Commitment

Scusate l\'ignoranza, ma cosa significa avere una strategia con un commitment negativo?

[Cagalli Tiziano]

Scusate l\'ignoranza, ma cosa significa avere una strategia con un commitment negativo?

Significa che tra poco ti squilla il telefono e il Broker ti porge un saluto

Battuta a parte, il commitment non è mai negativo perchè rappresenta il valore di esposizione a rischio che hai verso il mercato. O è zero oppure è un numero positivo.

[Andrea Cagalli]

Ciao Andrea
scusa se rompo, ma avete per caso verificato quel valore del Value at risk nel portafoglio?
Perchè ho provato a fare una strategia formata da un semplice acquisto di call e il value at risk di portafoglio è di €. 4900 euro. Nella versione precedente ti posso assicurare che non era così.
Ti allego per comodità le foto.....magari sbaglio io qualcosa eh...per carità!!!

Ciao Davide

Ciao Davide,
si effettivamente la tua obiezione è giusta. Il calcolo del VAR è uno e unico. Tuttavia stiamo cercando di "adattarlo" ai broker facendo una media che non ti costringa ad aumentarlo del 500%.. Nella versione che abbiamo rilasciato stiamo provando la parte venduta e ci sembra sufficientemente attendibile, poi lavoreremo sulla parte comprata e poi sarà

Ciao Ciao e una buona Pasqua anche a te

[manuelP]

Significa che tra poco ti squilla il telefono e il Broker ti porge un saluto

Battuta a parte, il commitment non è mai negativo perchè rappresenta il valore di esposizione a rischio che hai verso il mercato. O è zero oppure è un numero positivo.

Grazie per la risposta. Allego un\'immagine del portafoglio con delle strategie di prova. Una di esse ha il commitment negativo, però per avere il totale di portafoglio deve essere positivo e sommarsi agli altri.

[Cagalli Tiziano]

Grazie per la risposta. Allego un\'immagine del portafoglio con delle strategie di prova. Una di esse ha il commitment negativo, però per avere il totale di portafoglio deve essere positivo e sommarsi agli altri.

mi posti la strategia con gli strike e i prezzi..in pratica la finestra dello strategy builder, grazie.

[paciola1968]

Ciao Davide,
si effettivamente la tua obiezione è giusta. Il calcolo del VAR è uno e unico. Tuttavia stiamo cercando di "adattarlo" ai broker facendo una media che non ti costringa ad aumentarlo del 500%.. Nella versione che abbiamo rilasciato stiamo provando la parte venduta e ci sembra sufficientemente attendibile, poi lavoreremo sulla parte comprata e poi sarà

Ciao Ciao e una buona Pasqua anche a te

Grazie Andrea
questo mi conforta!!!

Un caro saluto

Davide

[paciola1968]

Ciao Andrea
ho creato un condor sopra lo 0, ho portato la strategia nel portafoglio e, come successo a Manuel ho il commitment negativo. E\' possibile?
Secondo Tiziano no, x cui dove ho sbagliato secondo te?
Ti posto sia il portafoglio che lo strategy builder.

Grazie
Davide

[MATTE607]

Ciao Andrea
ho creato un condor sopra lo 0, ho portato la strategia nel portafoglio e, come successo a Manuel ho il commitment negativo. E\' possibile?
Secondo Tiziano no, x cui dove ho sbagliato secondo te?
Ti posto sia il portafoglio che lo strategy builder.

Grazie
Davide

Ciao Paciola1968, sono un novizio, xrò sono molto interessato alle strategia costruite sopra lo zero, potresti riassumermi quali passi hai seguito per costruire quella che ha qui postato ?
Ti ringrazio !