Portafoglio/Margine

[paciola1968]

E no!
Sono stato io a sbagliare, non mi sono ricordato quale algoritmo di calcolo avevo passato a Max :dizzy:

Ahhhhhhh mascalzoncelo.......
ahahahahahahahaah

Un caro saluto

Davide

[Cagalli Tiziano]

Grazie ad Andrea e Denis per le risposte.
Probabilmente sono stato fuorviato da quello che aveva risposto Tiziano qualche post indietro, dicendo che il commitment non poteva essere negativo. Devo avere interpretato male e a quel punto quando ho visto il meno davanti mi sono preoccupato.
Poco male, grazie a tutti

Davide

E no!
Sono stato io a sbagliare, non mi sono ricordato quale algoritmo di calcolo avevo passato a Max :dizzy:

[paciola1968]

Ci sono diversi modi di misurare il Commitment e dipende dal tipo di portafoglio e dalla cassa di compensazione oppure anche se le opzioni sono OTC.
Quindi si dovrebbero avere delle possibilità di scelta di misurazione ...che però non abbiamo voluto introdurre ora per non complicare la questione.
Il Commitment di Fiuto può essere negativo nel caso si incassi di più di ciò che si spende e anche nel caso in cui il Commitment Call sia superiore a quello Put.
Se fate una prova tra vendere una Call e vendere una Put vedrete che in un caso sarà negativo (Call) mentre sarà positivo nell\'altro (Put). Il motivo è che vendendo una Call mi impegno a consegnare (in linea teorica dovrei già avere il sottostante) mentre vendendo una Put mi impegno a ritirare e quindi è considerato l\'importo che dovrei sborsare.

Grazie ad Andrea e Denis per le risposte.
Probabilmente sono stato fuorviato da quello che aveva risposto Tiziano qualche post indietro, dicendo che il commitment non poteva essere negativo. Devo avere interpretato male e a quel punto quando ho visto il meno davanti mi sono preoccupato.
Poco male, grazie a tutti

Davide

[Andrea Cagalli]

Ci sono diversi modi di misurare il Commitment e dipende dal tipo di portafoglio e dalla cassa di compensazione oppure anche se le opzioni sono OTC.
Quindi si dovrebbero avere delle possibilità di scelta di misurazione ...che però non abbiamo voluto introdurre ora per non complicare la questione.
Il Commitment di Fiuto può essere negativo nel caso si incassi di più di ciò che si spende e anche nel caso in cui il Commitment Call sia superiore a quello Put.
Se fate una prova tra vendere una Call e vendere una Put vedrete che in un caso sarà negativo (Call) mentre sarà positivo nell\'altro (Put). Il motivo è che vendendo una Call mi impegno a consegnare (in linea teorica dovrei già avere il sottostante) mentre vendendo una Put mi impegno a ritirare e quindi è considerato l\'importo che dovrei sborsare.

[Denis Moretto]

Ciao Andrea
ho creato un condor sopra lo 0, ho portato la strategia nel portafoglio e, come successo a Manuel ho il commitment negativo. E\' possibile?
Secondo Tiziano no, x cui dove ho sbagliato secondo te?
Ti posto sia il portafoglio che lo strategy builder.

Grazie
Davide

ragazzi deriva dal fatto che il rischio è positivo...esattamente come quanto il marginatore dell\'eurex dice che il margine per un condor sopra lo zero è positivo...
Capisco che non sia molto intuitivo....ma stiamo già studiando qualcosa di più comprensibile per la prossima release....

[Andrea Cagalli]

Ciao Paciola1968, sono un novizio, xrò sono molto interessato alle strategia costruite sopra lo zero, potresti riassumermi quali passi hai seguito per costruire quella che ha qui postato ?
Ti ringrazio !

Ciao,
questa parte del forum è dedicata solo a FiutoPRO per problemi e suggerimenti.
Ad ogni modo ti lascio il link ad una discussione che troverai molto interessante :cheerful: proprio a questo proposito:
http://www.playoptions.it/vbforum/sh...aci-per-sempre!

Ciao Ciao

[MATTE607]

Ciao Andrea
ho creato un condor sopra lo 0, ho portato la strategia nel portafoglio e, come successo a Manuel ho il commitment negativo. E\' possibile?
Secondo Tiziano no, x cui dove ho sbagliato secondo te?
Ti posto sia il portafoglio che lo strategy builder.

Grazie
Davide

Ciao Paciola1968, sono un novizio, xrò sono molto interessato alle strategia costruite sopra lo zero, potresti riassumermi quali passi hai seguito per costruire quella che ha qui postato ?
Ti ringrazio !

[paciola1968]

Ciao Andrea
ho creato un condor sopra lo 0, ho portato la strategia nel portafoglio e, come successo a Manuel ho il commitment negativo. E\' possibile?
Secondo Tiziano no, x cui dove ho sbagliato secondo te?
Ti posto sia il portafoglio che lo strategy builder.

Grazie
Davide

[paciola1968]

Ciao Davide,
si effettivamente la tua obiezione è giusta. Il calcolo del VAR è uno e unico. Tuttavia stiamo cercando di "adattarlo" ai broker facendo una media che non ti costringa ad aumentarlo del 500%.. Nella versione che abbiamo rilasciato stiamo provando la parte venduta e ci sembra sufficientemente attendibile, poi lavoreremo sulla parte comprata e poi sarà :ok:

Ciao Ciao e una buona Pasqua anche a te

Grazie Andrea
questo mi conforta!!!

Un caro saluto

Davide

[Cagalli Tiziano]

Grazie per la risposta. Allego un\'immagine del portafoglio con delle strategie di prova. Una di esse ha il commitment negativo, però per avere il totale di portafoglio deve essere positivo e sommarsi agli altri.

:dizzy:

mi posti la strategia con gli strike e i prezzi..in pratica la finestra dello strategy builder, grazie.

[manuelP]

Significa che tra poco ti squilla il telefono e il Broker ti porge un saluto :laughing:

Battuta a parte, il commitment non è mai negativo perchè rappresenta il valore di esposizione a rischio che hai verso il mercato. O è zero oppure è un numero positivo.

Grazie per la risposta. Allego un\'immagine del portafoglio con delle strategie di prova. Una di esse ha il commitment negativo, però per avere il totale di portafoglio deve essere positivo e sommarsi agli altri.

[Andrea Cagalli]

Ciao Andrea
scusa se rompo, ma avete per caso verificato quel valore del Value at risk nel portafoglio?
Perchè ho provato a fare una strategia formata da un semplice acquisto di call e il value at risk di portafoglio è di €. 4900 euro. Nella versione precedente ti posso assicurare che non era così.
Ti allego per comodità le foto.....magari sbaglio io qualcosa eh...per carità!!!

Ciao Davide

Ciao Davide,
si effettivamente la tua obiezione è giusta. Il calcolo del VAR è uno e unico. Tuttavia stiamo cercando di "adattarlo" ai broker facendo una media che non ti costringa ad aumentarlo del 500%.. Nella versione che abbiamo rilasciato stiamo provando la parte venduta e ci sembra sufficientemente attendibile, poi lavoreremo sulla parte comprata e poi sarà :ok:

Ciao Ciao e una buona Pasqua anche a te

[Cagalli Tiziano]

Scusate l\'ignoranza, ma cosa significa avere una strategia con un commitment negativo?

Significa che tra poco ti squilla il telefono e il Broker ti porge un saluto :laughing:

Battuta a parte, il commitment non è mai negativo perchè rappresenta il valore di esposizione a rischio che hai verso il mercato. O è zero oppure è un numero positivo.

[manuelP]

Commitment

Scusate l\'ignoranza, ma cosa significa avere una strategia con un commitment negativo?

[paciola1968]

Ciao Andrea
scusa se rompo, ma avete per caso verificato quel valore del Value at risk nel portafoglio?
Perchè ho provato a fare una strategia formata da un semplice acquisto di call e il value at risk di portafoglio è di €. 4900 euro. Nella versione precedente ti posso assicurare che non era così.
Ti allego per comodità le foto.....magari sbaglio io qualcosa eh...per carità!!!

Ciao Davide