Ciao a tutti,
apro questa discussione per raccogliere le vostre segnalazioni riguardo la release di ieri.
Ciao Ciao
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Ciao Ciao
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Ciao Davide,
avevo visto lo stesso non ti preoccupare..
Vuoi mandarmi le strategie così le verifico? technicalsupport@fiutopro.it
Ciao CiaoComment
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Ne ho una sola, vuoi che la metto in condivisione?
Ciao Davide,
avevo visto lo stesso non ti preoccupare..
Vuoi mandarmi le strategie così le verifico? technicalsupport@fiutopro.it
Ciao Ciao
DavideComment
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A me la nuova funzione del dpd non funziona anche se vado indietro con le frecce resta sempre la solita schermataComment
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Valori di delta e volatilità anomali
Salve.
In figura 1 ho riportato la chain delle opzioni riferite all\'indice EuroStoxx. Ho evidenziato, all\'interno di un ellisse, una serie di opzioni call che riportano tutte un valore di delta unitario ed una volatilità praticamente nulla (0.5%).
Non credo sia un problema di collegamento. I dati vengono ricevuti (me ne accorgo dal lampeggio associato all\'aggiornamento). Sulle put, invece, la stessa cosa non accade. Il delta, per le opzioni che hannno strike variabili tra 2550 e 3300, assume valori gradualmente crescenti (in senso negativo), come credo sia normale. La stessa cosa per la volatilità.
Accludo anche la chain delle opzioni relative al Dax (figura 2). In questo caso non vedo i problemi riscontrati per le call dell\'EuroStoxx. Però, in questo caso, diverse opzioni non aggiornano i cambiamenti bid ask dei relativi book. Come mai?
Grazie
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Anche intesa san paolo non si aggiornaComment
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Sulla strategy builder l\'azione e quotata 2,14 mentre iw bank la quota 2,18 e anche le opzioni in portafoglio non si aggiornanoComment
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Sempre in riferimento al problema già segnalato, ho provato a calcolare la volatilità implicita sulla call 2900 scadenza 20 maggio 2011 e, come si può vedere dalla figura, questa è circa il 6%.
Nella chain delle opzioni di FiutoPro, invece, è riportato il valore di 0.5%.File AllegatiComment
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Ciao Mauro,Valori di delta e volatilità anomali
Salve.
In figura 1 ho riportato la chain delle opzioni riferite all\'indice EuroStoxx. Ho evidenziato, all\'interno di un ellisse, una serie di opzioni call che riportano tutte un valore di delta unitario ed una volatilità praticamente nulla (0.5%).
Non credo sia un problema di collegamento. I dati vengono ricevuti (me ne accorgo dal lampeggio associato all\'aggiornamento). Sulle put, invece, la stessa cosa non accade. Il delta, per le opzioni che hannno strike variabili tra 2550 e 3300, assume valori gradualmente crescenti (in senso negativo), come credo sia normale. La stessa cosa per la volatilità.
Accludo anche la chain delle opzioni relative al Dax (figura 2). In questo caso non vedo i problemi riscontrati per le call dell\'EuroStoxx. Però, in questo caso, diverse opzioni non aggiornano i cambiamenti bid ask dei relativi book. Come mai?
Grazie
ho provato a replicare come da tue indicazione ma funziona tutto perfettamente. Prova semplicemente a riavviare il PC perchè si sarà bloccato qualcosa..
Ciao CiaoComment
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