smart pro hedging = smart bomb?

[Cagalli Tiziano]

colpa mia che non avevo pienamente colto il settaggio degli orari del hedging!

anche nostra che evidentemente non abbiamo passato un concetto importante.

[MATTE607]

Ben fatto!

Il vantaggio future lo trovi nello Shatz poi è meglio azioni.
Proprio come hai scritto tu.

il quantitativo minimo di contratti è almeno 10 anche con lo shatz giusto ?
Inoltre ho un dubbio,ma una volta attivato lo smart pro sun un qualsiasi sottostante, poi va lasciato sempre aperto o la sera si può chiudere la strategia ?

[Cagalli Tiziano]

il quantitativo minimo di contratti è almeno 10 anche con lo shatz giusto ?
Inoltre ho un dubbio,ma una volta attivato lo smart pro sun un qualsiasi sottostante, poi va lasciato sempre aperto o la sera si può chiudere la strategia ?

Esatto, minimo 10.
Alla sera è meglio chiudere alla sua chiusura, cioè alle 22.
Basta attivare i prezzi teorici sulla finestra.
Hai tre scelte:

M = solo prezzi Market
M/T = quando non ci sono i reali si attivano i teorici
T = solo teorici


Nel caso di cui stiamo scrivendo la scelta è = M/T

[BMM]

M = solo prezzi Market
M/T = quando non ci sono i reali si attivano i teorici
T = solo teorici

in che occasione è opportuno scegliere M?

a rigor di logica, visto che i teorici sono usati anche nel caso che il MM non quotasse l\'opzione da hedgiare (check tick zero) , l\'unico caso sarebbe qualora non mi fidassi del prezzo teorico.

quindi la domanda sorge spontanea: quando è bene non fidarsi del prezzo teorico?

mi verrebbe da impostare sempre M/T ma sei hai dato la possibilità di scelta un motivo ci deve essere, come sempre del resto

[MATTE607]

Esatto, minimo 10.
Alla sera è meglio chiudere alla sua chiusura, cioè alle 22.
Basta attivare i prezzi teorici sulla finestra.
Hai tre scelte:

M = solo prezzi Market
M/T = quando non ci sono i reali si attivano i teorici
T = solo teorici


Nel caso di cui stiamo scrivendo la scelta è = M/T

E la mattina seguente se uno si dimentica di riaprire e nel frattempo si doveva entrare o uscire con dei sottostanti che fa\' va con i prezzi teorici o non essendo riaperto non esegue operazioni di delta?
Grazie ! Tiziano, ma volevo essere tranquillo !

[Cagalli Tiziano]

E la mattina seguente se uno si dimentica di riaprire e nel frattempo si doveva entrare o uscire con dei sottostanti che fa\' va con i prezzi teorici o non essendo riaperto non esegue operazioni di delta?
Grazie ! Tiziano, ma volevo essere tranquillo !

Se non è aperto Fiuto non vengono eseguiti calcoli, per cui non succederà nulla.
Se nel frattempoil sottostante si è mosso, all\'accensione di Fiuto, viene rifatto il calcolo automaticamente, e si continua.
Non vi preoccupate se qualche volta si spegne o succede di dimenticarsi, o apre in gap...questi eventi, col passare dei giorni, si ammortizzano.


@ BMM
M come scelta la metto in un mercato liquido. Ad esempio gli indici.
Per tutto il resto uso M/T.

[BMM]

il prezzo teorico mi pare si basi sul prezzo del riferimento ma in casi come l\'e-mini S&P 500 esso è fermo tutta la mattina perchè l\'indice (che è il riferimento, vero?) varia solo pomeriggio/sera

può quindi succedere che il prezzo teorico del mattino sia sballato nel caso il futures sia variato molto dalla sera precedente

in questo caso per prova ho forzato un riferimento a 1330, ipotetica chiusura di ieri sera, e la call 1285, scadenza oggi, ha un prezzo teorico di 45 pari proprio a 1330-1285



sbaglio? non sarebbe meglio che il prezzo teorico venisse calcolato col prezzo del futures che quota più ore dell\'indice?

scusate se ho detto una stupidaggine ma devo ancora prendere confidenza con lo strumento

PS dal sito IWBank sembra che il riferimento sia proprio il futures anche se è un\'opzione su indice, a differenza di altri, tipo il Dax, ove il riferimento è davvero l\'indice

[traederman]

[QUOTE=Cagalli Tiziano;40900]Se non è aperto Fiuto non vengono eseguiti calcoli, per cui non succederà nulla.

---------------
scusa Tiziano, per fiuto aperto intendi che basta aprire solo la "barra principale" o che bisogna aprire lo "strategy builder" relativo alla strategia da difendere con l\'hedgiatura? (perchè a me esegue le hedgiature solo in questo secondo caso )
ciaociao e grazie

[TraderLoki]

PS dal sito IWBank sembra che il riferimento sia proprio il futures anche se è un\'opzione su indice, a differenza di altri, tipo il Dax, ove il riferimento è davvero l\'indice

Anch\'io ricordavo che fosse l\'indice. In effetti, dal sito del CBOE, sotto la voce SPX indica il seguente sottostante:

Underlying:
The Standard & Poor\'s 500 Index is a capitalization-weighted index of 500 stocks from a broad range of industries. The component stocks are weighted according to the total market value of their outstanding shares. [...]

http://www.cboe.com/products/indexopts/spx_spec.aspx

Questo sembrerebbe confermare l\'idea che il sottostante sia l\'indice stesso.

Loki

[Cagalli Tiziano]

[QUOTE=traederman;40934]

Se non è aperto Fiuto non vengono eseguiti calcoli, per cui non succederà nulla.

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scusa Tiziano, per fiuto aperto intendi che basta aprire solo la "barra principale" o che bisogna aprire lo "strategy builder" relativo alla strategia da difendere con l\'hedgiatura? (perchè a me esegue le hedgiature solo in questo secondo caso )
ciaociao e grazie

Sì certo, strategy builder aperto.Ciao

[BMM]

Anch\'io ricordavo che fosse l\'indice. In effetti, dal sito del CBOE, sotto la voce SPX indica il seguente sottostante...

Questo sembrerebbe confermare l\'idea che il sottostante sia l\'indice stesso.

Loki

il customer care di IWbank mi ha confermato che il settlement del e-mini S&P 500 si fa sul futures, quello del dax sull\'indice

[p30]

Scusate a che ora viene calcolato il settlement dell e -mini s&p 500?
In caso di assegnazione c è la consegna del future o l operazione viene regolata in cash
come sul nostro s&p mib?

Grazie
Ciao
P30

[TraderLoki]

il customer care di IWbank mi ha confermato che il settlement del e-mini S&P 500 si fa sul futures, quello del dax sull\'indice

Devo aver fatto confusione io. Leggendo S&P 500 ho pensato alle opzioni sull\'S&P trattate al CBOE, mentre da quanto capisco IW Bank tratta le opzioni sull\'S&P Mini del CME.

http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-sandp500_contractSpecs_options.html

Scusa per la confusione!

Loki

[livioptions]

Che fine ha fatto la sperimentazione dello smart pro hedging?

[bergamin]

Che fine ha fatto la sperimentazione dello smart pro hedging?

Che io lo uso con soddisfazione con le tarature che propone di default.

A pensarci adesso perchè avrebbero dovuto mettere delle tarature ad occhio visto che per loro non era un esperimento ma il lavoro quotidiano...