smart pro hedging = smart bomb?

[BMM]

Quindi anche se metti soglia On e soglia Off a qualche tick dallo strike e con Q1 non ti entra ed esce di continuo attorno a quel livello?

Sinora non ho fatto alcun test modificando le soglie proposte di default

Esatto, nessuna instabilità e nota che prima si presentavano ovunque, non solo vicino agli strike.

IMHO il punto è che la parte smart dell\'algoritmo non si fa fregare dalle soglie vicino allo strike, quel timore ha senso solo nell\'hedging a soglie tradizionale. Almeno io ho capito così. Ne consegue che forse sottovaluto l\'importanza della taratura di quelle soglie nella modalità smart a soglie.

Qualcuno ha fatto o sta facendo una serie di test su questo settaggio?

[the learner]

:ok:

hai fatto Bingo, quasi inutile scriverlo ma per la cronaca lo faccio:

"Non appena messo il problema nel mirino Tiziano l\'ha risolto come un cecchino"

Oggi nessuna traccia di instabilità, Q1 funziona come ci si aspetterebbe

Tiziano :primo:

Quindi anche se metti soglia On e soglia Off a qualche tick dallo strike e con Q1 non ti entra ed esce di continuo attorno a quel livello?

A questo punto Tiziano deve aver fatto un\'altra genialata delle sue perché io lo ritenevo praticamente impossibile.

[the learner]

Ragazzi ma avete problemi anche voi con gli ETF short?
Andavo di fretta ed avevo impostato i WF per una simulazione ma senza prima testare col What If. Proprio per questo non mi sono reso conto che se vado ad acquistare gli ETF short (quindi ad es. invio ordine per +50 quantità al fine di aggiungere delta negativo alla strategia) non mi viene girato il payoff ma solo traslato verso il basso (verosimilmente di un ammontare pari al costo dell\'acquisto di 50 ETF short). Ora ho provato col what if ed è uguale. Mentre se uso i long va bene. Anche se simulassi una vendita allo scoperto di -50 ETF long il payoff mi viene girato come deve.
Ho quindi problemi solo con gli ETF short.
Sarà che sbaglio le quantità? Mi confermate che l\'ETF di Deutsche Bank ha un rapporto di 100 ETF per ogni opzione/future DJ Eurostoxx?

Grazie.

[BMM]

Circoscritta al numero minimo...che era il problema.

:ok: :ohyea:

[Cagalli Tiziano]

Risposta per BMM

Tiziano, la modifica all\'algoritmo dell\'ultima versione (1.0.10.18) è circoscritta alla frequenza "numero minimo di contratti" o è più generale e ricade anche sulla frequenza "variazione prezzo % sottostante" ?

Circoscritta al numero minimo...che era il problema.

[BMM]

domanda per Tiziano

Tiziano, la modifica all\'algoritmo dell\'ultima versione (1.0.10.18) è circoscritta alla frequenza "numero minimo di contratti" o è più generale e ricade anche sulla frequenza "variazione prezzo % sottostante" ?

[BMM]

Ciao ragazzi,

Q1 la usate solo per il future o anche per gli ETF?

solo per future, per ETF credo non abbia senso perchè 1 ETF mi sa che non ruota in modo significativo il payoff. Io comunque non sto facendo alcuna prova con ETF, ben vengano contributi a proposito

[the learner]

Ciao ragazzi,

Q1 la usate solo per il future o anche per gli ETF?

[Claudio61]

Grazie caro..
non mi ricordo quale trader diceva: mica siamo qui a pettinar le bambole!
:laughing:

Lo sto provando anch\'io .... implacabile! Roba da andare al mare mentre lui lavora.

Chi era??? -- sempre quello che aveva visto la Madonna ? :laughing::laughing::laughing::laughing:

[Cagalli Tiziano]

:ok:

hai fatto Bingo, quasi inutile scriverlo ma per la cronaca lo faccio:

"Non appena messo il problema nel mirino Tiziano l\'ha risolto come un cecchino"

Oggi nessuna traccia di instabilità, Q1 funziona come ci si aspetterebbe

Tiziano :primo:

Grazie caro..
non mi ricordo quale trader diceva: mica siamo qui a pettinar le bambole!
:laughing:

[BMM]

Stiamo lavorando per modificare il sistema ...credo che oggi lo risolviamo.
Qui si tratta di far convivere due cose:
fare hedging poche volte con la precisione massima...e non è semplice.

:ok:

hai fatto Bingo, quasi inutile scriverlo ma per la cronaca lo faccio:

"Non appena messo il problema nel mirino Tiziano l\'ha risolto come un cecchino"

Oggi nessuna traccia di instabilità, Q1 funziona come ci si aspetterebbe

Tiziano :primo:

[familytaz]

...e qui non si può fare nulla se non coprirsi PRIMA di entrare a mercato con la parte venduta.

Prendo appunto post 258 e 259

[Cagalli Tiziano]

Considerate, se non previsto, anche questo ....

...e qui non si può fare nulla se non coprirsi PRIMA di entrare a mercato con la parte venduta.

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano
visto che state modificando il sistema, potete considerare anche questa possibilità se già non inclusa (sia con pochi giorni a scadenza che > 30/60 gg.) ?

Se è già inclusa penso che mi potrebbe servire :whistling:

ACN

http://finance.yahoo.com/q?s=ACN

Earning rilasciati il 27.06.2013
Nello storico del titolo era successo 06.05.2010.

Questa c\'è già..

[BMM]

Per BMM & Learner

Stiamo lavorando per modificare il sistema ...credo che oggi lo risolviamo.
Qui si tratta di far convivere due cose:
fare hedging poche volte con la precisione massima...e non è semplice.

se fosse facile lo farebbero tutti... per questo lo stai facendo solo tu!

:hola: