Release 1.0.10.18 Build 1740 del 01/07/2013

[Andrea Cagalli]

ok, così funziona.

ti chiedo, anche se credo di si, se concettualmente può essere corretto in questi casi imputare nel what if la volatilità che mi viene proposta in reale dalla chain opzioni

P.S. spero vi siate riposati perchè il forum languiva molto senza di voi e vi aspetterà un autunno denso di novità

Essi davvero....mamma mia!! :w00t:
Concettualmente è corretto, anzi direi proprio di fare così. Potresti incorrere in piccole differenze ma trascurabili!

[BMM]

bentornato Andrea!

facendo hedging col future scadenza più vicina si ha che il payoff ruota facendo fulcro sul prezzo del future vicino senza tener conto della differenza di valore che si ha col future lontano quindi il payoff visualizzato è fuorviante. E\' possibile fare qualche settaggio in modo che questo non capiti?

In allegato un immagine che spero serva a far capire quel che intendo, ho ruotato il payoff quasi completamente hedgiando ma invece di avere il payoff ruotato attorno a 138 ove batte il future lungo ha ruotato attorno a 140.4 dove batte il future corto facendo sembrare di avere il payoff in loss a scadenza

Cattura.PNG

Se non ci si può far nulla magari sarebbe da pensarci per una prossima release, sono stato chiaro?

[giorgiog]

Ciao caro,
essi siamo tornati! La prima cosa che mi viene in mente è di aprire la finestra "What-If", fare doppio click sulla cella della volatilità in corrispondenza del valore erroneo e imputarla manualmente in modo da allineare il valore. In questo modo dovresti essere a posto.

Ciao Ciao

ok, così funziona.

ti chiedo, anche se credo di si, se concettualmente può essere corretto in questi casi imputare nel what if la volatilità che mi viene proposta in reale dalla chain opzioni

P.S. spero vi siate riposati perchè il forum languiva molto senza di voi e vi aspetterà un autunno denso di novità

[Andrea Cagalli]

ciao ragazzi,
non so se siete tornati dalle meritate ferie ma vi sottopongo questo problema. già presente in passato in alcuni momenti. cerco di spiegarmi:
1) sul wheat ho inserito il future scadenza dicembre (13 dicembre) perchè è il sottostante giusto per le opzioni che intendo utilizzare scadenza dicembre (22 novembre)
2) con strategy builder ho creato questa figura e tento di fare dei what if che però mi risultano sballati
3) in particolare il valore sballato sembrerebbe solo 1, quello che risulta come differenza tra le figure 1 e 2 dove nella 1 ci sono i valori reali e nella 2 quelli di emaker dove risulta che solo 1 valore sembra sballare anche se non capisco cosa posso fare per sistemare la cosa

non so se mi sono spiegato e comunque grazie in anticipo

Ciao caro,
essi siamo tornati! La prima cosa che mi viene in mente è di aprire la finestra "What-If", fare doppio click sulla cella della volatilità in corrispondenza del valore erroneo e imputarla manualmente in modo da allineare il valore. In questo modo dovresti essere a posto.

Ciao Ciao

[giorgiog]

problema valori teorici in strategy builder

ciao ragazzi,
non so se siete tornati dalle meritate ferie ma vi sottopongo questo problema. già presente in passato in alcuni momenti. cerco di spiegarmi:
1) sul wheat ho inserito il future scadenza dicembre (13 dicembre) perchè è il sottostante giusto per le opzioni che intendo utilizzare scadenza dicembre (22 novembre)
2) con strategy builder ho creato questa figura e tento di fare dei what if che però mi risultano sballati
3) in particolare il valore sballato sembrerebbe solo 1, quello che risulta come differenza tra le figure 1 e 2 dove nella 1 ci sono i valori reali e nella 2 quelli di emaker dove risulta che solo 1 valore sembra sballare anche se non capisco cosa posso fare per sistemare la cosa

non so se mi sono spiegato e comunque grazie in anticipo

[Andrea Cagalli]

Ciao Andrea,

nei workflows, c\'è un modo per identificare le opzioni settimanali, quando scelgo l\'opzione da comperare o vendere, nell\'elenco a cascata della sezione "azioni"?

Una delle due segnate dalle frecce è una settimanale, ma non saprei quale sia:cap:.
Grazie.

Ciao caro,
ok preso nota! Quando implementeremo in beeTrader sarà identificabile. Quando è nato FiutoPRO le settimanali non c\'erano e quindi neanche questo problema..ma tranquillo che implementiamo anche questo!

Ciao Ciao

[manuelP]

come identificare le settimanali

Ciao Andrea,

nei workflows, c\'è un modo per identificare le opzioni settimanali, quando scelgo l\'opzione da comperare o vendere, nell\'elenco a cascata della sezione "azioni"?

Una delle due segnate dalle frecce è una settimanale, ma non saprei quale sia:cap:.
Grazie.

[BMM]

Ciao caro,
io proverei a chiudere la strategia e riaprirla. O a chiudere FiutoPRO e riaprirlo. Credo arrivi dalla piattaforma il prezzo di 1.2 che quindi inficia il prezzo eMaker che è correttamente intorno ad 1,7.

Ciao Ciao

Ciao Ciao

1.2 non viene dalla piattaforma che è sempre 0 / 0 ma appare su fiuto togliendo le spunte in figura

Cattura4.PNG

riavviando ora la situazione è:

Cattura6.PNG

ma 10 x ( 0.54 - 1.74 ) = 12\'000 e non 11\'800 anche se ci avviciniamo di più

[Andrea Cagalli]

ho notato che certe volte il P/L di una opzione in strategy builder è errato con ripercussioni, ovviamente, sul saldo netto

qui ad esempio ho short prezzo di carico 0.54 ed emaker che quota 1.71 quindi, considerando 10 pezzi:

P/L = 10 x (0.54 - 1.71 ) = -11700 mentre in figura si vede fisso a -6\'600

oltretutto al variare del prezzo emaker il P/L non varia restando sempre fisso

che posso fare?

PS come info aggiuntiva è una DITM con book 0 / 0 (vuoto)

Ciao caro,
io proverei a chiudere la strategia e riaprirla. O a chiudere FiutoPRO e riaprirlo. Credo arrivi dalla piattaforma il prezzo di 1.2 che quindi inficia il prezzo eMaker che è correttamente intorno ad 1,7.

Ciao Ciao

Ciao Ciao

[BMM]

ho notato che certe volte il P/L di una opzione in strategy builder è errato con ripercussioni, ovviamente, sul saldo netto

qui ad esempio ho short prezzo di carico 0.54 ed emaker che quota 1.71 quindi, considerando 10 pezzi:

P/L = 10 x (0.54 - 1.71 ) = -11700 mentre in figura si vede fisso a -6\'600

oltretutto al variare del prezzo emaker il P/L non varia restando sempre fisso

che posso fare?

PS come info aggiuntiva è una DITM con book 0 / 0 (vuoto)

[BMM]

B&S a parte inizio a pensare ci sia qualcosa di strano

oggi vedo una differenza tra i due modi dell\' 84%! :dizzy::dizzy::dizzy:

... non ho impostato alcun dividendo e la scadenza è fra solo 14 giorni ...

anche la curva at now sta andando per i fatti suoi, mi sta capitando in tutte le strategie Bund dei test sul hedging :cap:

[Cagalli Tiziano]

do per scontato che sul Bund NON debba usare il modo stock perchè non ho dividendi ma non capisco da dove arrivi il 31% di differenza sul payoff tra i due modi visto che non ho impostato dividendi.

Mi rendo conto di avere una lacuna teorica, magari spostatemi in un altro thread :unsure:

Ti sposto direttamente nella formula di B&S...leggi quella e capisci tutto!

[BMM]

E no, la differenza più grande la trovi proprio nel PayOff a scadenza.

E\' lì che il future perderà con velocità pari alla sua costante (K1) tutto il valore immesso nell\'eventuale dividendo.
Non usando quella visualizzazione differenziata non ti accorgeresti della differenza se non nel momento dello stacco.

ma il Bund non ha dividendi... quindi che dovrei mettere?

do per scontato che sul Bund NON debba usare il modo stock perchè non ho dividendi ma non capisco da dove arrivi il 31% di differenza sul payoff tra i due modi visto che non ho impostato dividendi.

Mi rendo conto di avere una lacuna teorica, magari spostatemi in un altro thread :unsure:

[Andrea Cagalli]

la situazione è cambiata ed i pallini ora sono verdi: numero di battute aumentato rispetto a prima o siete intervenuti ? così per curiosità mia

grazie come sempre

Ciao caro,
non abbiamo fatto nulla, dipende da IB e la richiesta di dati storici. Quando apri il TTS, o un grafico FiutoPRO richiede di dati storici, IB fornisce i dati ogni 15 secondi, perciò con ogni probabilità si erano accodate le richieste che poi sono state evase.

Ciao Ciao

[giorgiog]

ciao Andrea,
ho qualche problema di aggiornamento prezzi

da IB ricevo tutto normalmente, l e date del future da utilizzare mi sembrano corrette ma ho il pallino rosso come puoi vedere dall\'immagine

hai qualche suggerimento ?

sono al pc e nel caso puoi intervenire direttamente sul pc con teamviewer

la situazione è cambiata ed i pallini ora sono verdi: numero di battute aumentato rispetto a prima o siete intervenuti ? così per curiosità mia

grazie come sempre