Dubbio What if

[pernotron]

Ciao caro,
il tuo ragionamento è corretto. Questo particolare comportamento lo avverti solo quando sei prossimo a scadenza, in questo particolare frangente la curva della volatilità è fatta in modo tale che si possa incorrere nell\'inconveniente che hai riscontrato. E\' comunque possibile modificare a mano la cella volatilità di ogni opzione in modo da allinearle.

Ciao Ciao

Grazie Andrea,
preciso e perfetto come sempre .
Buona serata

[Andrea Cagalli]

x Andrea Cagalli
Salve,
oggi stavo facendo delle simulazioni con il what if e sono entrato in confusione .
Ho impostato una strategia con scadenza Dicembre 2013 che prevede l\'acquisto di una Put strike 4.6 e la vendita di una PUT strike 5.4 , ho simulato con il what if l\'andamento della strategia per i giorni 10, 11 e 12 Novembre 2013 ipotizzando che il valore del sottostante non cambi (5.68 ) ed ho visto che la put acquistata aumentava di valore (at now) ma non capisco il perchè visto che essendo deep otm dovrebbe cmq deprezzarsi anche se di poco ma non aumentare di certo .
E\' dovuto tutto ciò alla volatilità che l\'emaker segna in aumento ? Questo problema è dovuto al fatto che i dati che prende il What if non sono reali ma sono stimati? Se così fosse come si pèuò risolvere il problema, altrimenti non si potrebbe simulare Sabato e Domenica e negli orari in cui sono chiuse le borse.
Allego immagini.
Grazie

Ciao caro,
il tuo ragionamento è corretto. Questo particolare comportamento lo avverti solo quando sei prossimo a scadenza, in questo particolare frangente la curva della volatilità è fatta in modo tale che si possa incorrere nell\'inconveniente che hai riscontrato. E\' comunque possibile modificare a mano la cella volatilità di ogni opzione in modo da allinearle.

Ciao Ciao

[pernotron]

x Andrea Cagalli
Salve,
oggi stavo facendo delle simulazioni con il what if e sono entrato in confusione .
Ho impostato una strategia con scadenza Dicembre 2013 che prevede l\'acquisto di una Put strike 4.6 e la vendita di una PUT strike 5.4 , ho simulato con il what if l\'andamento della strategia per i giorni 10, 11 e 12 Novembre 2013 ipotizzando che il valore del sottostante non cambi (5.68 ) ed ho visto che la put acquistata aumentava di valore (at now) ma non capisco il perchè visto che essendo deep otm dovrebbe cmq deprezzarsi anche se di poco ma non aumentare di certo .
E\' dovuto tutto ciò alla volatilità che l\'emaker segna in aumento ? Questo problema è dovuto al fatto che i dati che prende il What if non sono reali ma sono stimati? Se così fosse come si pèuò risolvere il problema, altrimenti non si potrebbe simulare Sabato e Domenica e negli orari in cui sono chiuse le borse.
Allego immagini.
Grazie