Dubbio What if

[Cagalli Tiziano]

Riprendo questa discussione perchè ho un problema sul whatif per il Bund,
ho questa chain con le volatilità corrette:

se apro il whatif però mi da delle volatilità implicite diverse:

so che si possono cambiare , editandole, ma non c\'è un altro modo meno laborioso ?
Ho provato naturalmente a creare una strategia nuova sul bund, ma il whatif mi parte sempre da v.i. sbagliate.
Chiedo ad Andrea (se non esistesse già) se si potesse fare una funzione \'copia v.i.\' , che copia esattamente i valori delle v.i. in quel momento su tutta la chain. Grazie comunque.

Quello che chiedi è molto sensato e stiamo facendo una banca dati delle superfici di volatilità che implementeremo nella release che congiungerà Fiuto in BeeTrader
Però, giusto per capire che significato ha avere la curva così come la presentiamo adesso:
se faccio una simulazione supponiamo anche temporale, la curva di volatilità cambia di molto e ora la cambiamo facendo una curva bicubica.
Se si immette la copia della superfice ottenuta, bisognerà decidere quando il software dovrà cambiarla ed in che modo.
La cosa era già così nella vecchia versione ma avevamo riscontrato notevoli difficoltà da parte degli utenti.

[civvic]

Riprendo questa discussione perchè ho un problema sul whatif per il Bund,
ho questa chain con le volatilità corrette:
chainBund.JPG
se apro il whatif però mi da delle volatilità implicite diverse:
whatifBund.JPG
so che si possono cambiare , editandole, ma non c\'è un altro modo meno laborioso ?
Ho provato naturalmente a creare una strategia nuova sul bund, ma il whatif mi parte sempre da v.i. sbagliate.
Chiedo ad Andrea (se non esistesse già) se si potesse fare una funzione \'copia v.i.\' , che copia esattamente i valori delle v.i. in quel momento su tutta la chain. Grazie comunque.

[Claudio61]

Ciao caro,
prova modificare la volatilità della singola opzione direttamente dalla Chain Opzioni del What-If.
Sennò mandami la strategia in condivisione.

Ciao Ciao

Così è OK
Grazie

[Andrea Cagalli]

Ciao Andrea,
lo so ma questo è il risultato che ho ottenuto.

situazione di partenza
Volatilità -10%
Volatilità -50%
Volatilità -90%

Ciao caro,
prova modificare la volatilità della singola opzione direttamente dalla Chain Opzioni del What-If.
Sennò mandami la strategia in condivisione.

Ciao Ciao

[Claudio61]

Ciao caro,
basta che modifichi la volatilità, è un campo editabile. Il prezzo eMaker varia di conseguenza.

Ciao Ciao

Ciao Andrea,
lo so ma questo è il risultato che ho ottenuto.

situazione di partenza
1.png

Volatilità -10%
2.png

Volatilità -50%
3.png

Volatilità -90%
4.png

[Andrea Cagalli]

Immaginavo .... ma sul Whatif non si riesce (o io non riesco) ad impostare un prezzo differente dell\'Emaker.

Ciao caro,
basta che modifichi la volatilità, è un campo editabile. Il prezzo eMaker varia di conseguenza.

Ciao Ciao

[Claudio61]

Per cambiare il prezzo sul Whatif devi cambiare il valore nella casella Vol.%

Sì ma non riesci ad azzerare il valore dell\' Emaker per simulare un esercizio anticipato.

[civvic]

Immaginavo .... ma sul Whatif non si riesce (o io non riesco) ad impostare un prezzo differente dell\'Emaker.

Per cambiare il prezzo sul Whatif devi cambiare il valore nella casella Vol.%

[Claudio61]

Se è una opzione comperata la vendi immettendo il prezzo = 0
Se è una opzione venduta la comperi immettendo il prezzo = 0

Dovrebbe funzionare.

Immaginavo .... ma sul Whatif non si riesce (o io non riesco) ad impostare un prezzo differente dell\'Emaker.

[Cagalli Tiziano]

Ripesco questo post per chiedere se è possibile simulare un esercizio anticipato. Quindi azzeramento dell\'opzione esercitata a prezzo 0 e non di Emaker.

Grazie

Se è una opzione comperata la vendi immettendo il prezzo = 0
Se è una opzione venduta la comperi immettendo il prezzo = 0

Dovrebbe funzionare.

[Claudio61]

Ripesco questo post per chiedere se è possibile simulare un esercizio anticipato. Quindi azzeramento dell\'opzione esercitata a prezzo 0 e non di Emaker.

Grazie

[alex69]

Ho riprovato la stessa procedura, facendo più attenzione nei vari passaggi e questa volta il consolidato resta fermo. Sicuramente ho tralasciato di registrare l\'operazione.:whistling:

Grazie Andrea e Claudio61 per l\'aiuto.

Alex

[Claudio61]

Ciao,
scusa ma mi ero perso il tuo post :whistling:
Allora si assolutamente deve restare fermo il Consolidato, l\'unica cosa che mi viene in mente è che non registrato l\'operazione dopo averla chiusa (per fissare l\'operazione come avvenuta devi premere il tasto Registra in alto).

Fammi sapere..

Ciao Ciao

Seguo il consiglio di Andrea.

Se il grafico di anteprima è Viola non hai regitrato ... se Giallo sì.

[Andrea Cagalli]

Andrea, approfitto di questo thread per chiederti un chiarimento sul What if.
Facendo le varie simulazioni mi sono accorto che nel campo in basso (vedi figure), relativo alle operazioni eseguite, al variare del valore del sottostante che gli imposto, cambia il consolidato di un\'opzione con quantità 0, che avevo precedentemente chiuso. E\' normale questa cosa? Il consolidato di un\'opzione chiusa non dovrebbe rimanere fisso? In questo modo non posso mai capire se l\'insieme delle operazioni fin qui eseguite è in gain o in loss, o sbaglio?:unsure: Se ho detto qualche sciocchezza confido nella tua pazienza. Grazie.

[ATTACH=CONFIG]12935[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]12936[/ATTACH]

Ciao,
scusa ma mi ero perso il tuo post :whistling:
Allora si assolutamente deve restare fermo il Consolidato, l\'unica cosa che mi viene in mente è che non registrato l\'operazione dopo averla chiusa (per fissare l\'operazione come avvenuta devi premere il tasto Registra in alto).

Fammi sapere..

Ciao Ciao

[alex69]

Andrea, approfitto di questo thread per chiederti un chiarimento sul What if.
Facendo le varie simulazioni mi sono accorto che nel campo in basso (vedi figure), relativo alle operazioni eseguite, al variare del valore del sottostante che gli imposto, cambia il consolidato di un\'opzione con quantità 0, che avevo precedentemente chiuso. E\' normale questa cosa? Il consolidato di un\'opzione chiusa non dovrebbe rimanere fisso? In questo modo non posso mai capire se l\'insieme delle operazioni fin qui eseguite è in gain o in loss, o sbaglio?:unsure: Se ho detto qualche sciocchezza confido nella tua pazienza. Grazie.

What if 01.jpgWhat if 02.jpg