Dubbio What if

[pernotron]

x Andrea Cagalli
Salve,
oggi stavo facendo delle simulazioni con il what if e sono entrato in confusione .
Ho impostato una strategia con scadenza Dicembre 2013 che prevede l\'acquisto di una Put strike 4.6 e la vendita di una PUT strike 5.4 , ho simulato con il what if l\'andamento della strategia per i giorni 10, 11 e 12 Novembre 2013 ipotizzando che il valore del sottostante non cambi (5.68 ) ed ho visto che la put acquistata aumentava di valore (at now) ma non capisco il perchè visto che essendo deep otm dovrebbe cmq deprezzarsi anche se di poco ma non aumentare di certo .
E\' dovuto tutto ciò alla volatilità che l\'emaker segna in aumento ? Questo problema è dovuto al fatto che i dati che prende il What if non sono reali ma sono stimati? Se così fosse come si pèuò risolvere il problema, altrimenti non si potrebbe simulare Sabato e Domenica e negli orari in cui sono chiuse le borse.
Allego immagini.
Grazie

[Andrea Cagalli]

x Andrea Cagalli
Salve,
oggi stavo facendo delle simulazioni con il what if e sono entrato in confusione .
Ho impostato una strategia con scadenza Dicembre 2013 che prevede l\'acquisto di una Put strike 4.6 e la vendita di una PUT strike 5.4 , ho simulato con il what if l\'andamento della strategia per i giorni 10, 11 e 12 Novembre 2013 ipotizzando che il valore del sottostante non cambi (5.68 ) ed ho visto che la put acquistata aumentava di valore (at now) ma non capisco il perchè visto che essendo deep otm dovrebbe cmq deprezzarsi anche se di poco ma non aumentare di certo .
E\' dovuto tutto ciò alla volatilità che l\'emaker segna in aumento ? Questo problema è dovuto al fatto che i dati che prende il What if non sono reali ma sono stimati? Se così fosse come si pèuò risolvere il problema, altrimenti non si potrebbe simulare Sabato e Domenica e negli orari in cui sono chiuse le borse.
Allego immagini.
Grazie

Ciao caro,
il tuo ragionamento è corretto. Questo particolare comportamento lo avverti solo quando sei prossimo a scadenza, in questo particolare frangente la curva della volatilità è fatta in modo tale che si possa incorrere nell\'inconveniente che hai riscontrato. E\' comunque possibile modificare a mano la cella volatilità di ogni opzione in modo da allinearle.

Ciao Ciao

[pernotron]

Ciao caro,
il tuo ragionamento è corretto. Questo particolare comportamento lo avverti solo quando sei prossimo a scadenza, in questo particolare frangente la curva della volatilità è fatta in modo tale che si possa incorrere nell\'inconveniente che hai riscontrato. E\' comunque possibile modificare a mano la cella volatilità di ogni opzione in modo da allinearle.

Ciao Ciao

Grazie Andrea,
preciso e perfetto come sempre .
Buona serata

[alex69]

Andrea, approfitto di questo thread per chiederti un chiarimento sul What if.
Facendo le varie simulazioni mi sono accorto che nel campo in basso (vedi figure), relativo alle operazioni eseguite, al variare del valore del sottostante che gli imposto, cambia il consolidato di un\'opzione con quantità 0, che avevo precedentemente chiuso. E\' normale questa cosa? Il consolidato di un\'opzione chiusa non dovrebbe rimanere fisso? In questo modo non posso mai capire se l\'insieme delle operazioni fin qui eseguite è in gain o in loss, o sbaglio? Se ho detto qualche sciocchezza confido nella tua pazienza. Grazie.

[Andrea Cagalli]

Andrea, approfitto di questo thread per chiederti un chiarimento sul What if.
Facendo le varie simulazioni mi sono accorto che nel campo in basso (vedi figure), relativo alle operazioni eseguite, al variare del valore del sottostante che gli imposto, cambia il consolidato di un\'opzione con quantità 0, che avevo precedentemente chiuso. E\' normale questa cosa? Il consolidato di un\'opzione chiusa non dovrebbe rimanere fisso? In questo modo non posso mai capire se l\'insieme delle operazioni fin qui eseguite è in gain o in loss, o sbaglio? Se ho detto qualche sciocchezza confido nella tua pazienza. Grazie.

[ATTACH=CONFIG]12935[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]12936[/ATTACH]

Ciao,
scusa ma mi ero perso il tuo post
Allora si assolutamente deve restare fermo il Consolidato, l\'unica cosa che mi viene in mente è che non registrato l\'operazione dopo averla chiusa (per fissare l\'operazione come avvenuta devi premere il tasto Registra in alto).

Fammi sapere..

Ciao Ciao

[Claudio61]

Ciao,
scusa ma mi ero perso il tuo post
Allora si assolutamente deve restare fermo il Consolidato, l\'unica cosa che mi viene in mente è che non registrato l\'operazione dopo averla chiusa (per fissare l\'operazione come avvenuta devi premere il tasto Registra in alto).

Fammi sapere..

Ciao Ciao

Seguo il consiglio di Andrea.

Se il grafico di anteprima è Viola non hai regitrato ... se Giallo sì.

[alex69]

Ho riprovato la stessa procedura, facendo più attenzione nei vari passaggi e questa volta il consolidato resta fermo. Sicuramente ho tralasciato di registrare l\'operazione.

Grazie Andrea e Claudio61 per l\'aiuto.

Alex

[Claudio61]

Ripesco questo post per chiedere se è possibile simulare un esercizio anticipato. Quindi azzeramento dell\'opzione esercitata a prezzo 0 e non di Emaker.

Grazie

[Cagalli Tiziano]

Ripesco questo post per chiedere se è possibile simulare un esercizio anticipato. Quindi azzeramento dell\'opzione esercitata a prezzo 0 e non di Emaker.

Grazie

Se è una opzione comperata la vendi immettendo il prezzo = 0
Se è una opzione venduta la comperi immettendo il prezzo = 0

Dovrebbe funzionare.

[Claudio61]

Se è una opzione comperata la vendi immettendo il prezzo = 0
Se è una opzione venduta la comperi immettendo il prezzo = 0

Dovrebbe funzionare.

Immaginavo .... ma sul Whatif non si riesce (o io non riesco) ad impostare un prezzo differente dell\'Emaker.

[civvic]

Immaginavo .... ma sul Whatif non si riesce (o io non riesco) ad impostare un prezzo differente dell\'Emaker.

Per cambiare il prezzo sul Whatif devi cambiare il valore nella casella Vol.%

[Claudio61]

Per cambiare il prezzo sul Whatif devi cambiare il valore nella casella Vol.%

Sì ma non riesci ad azzerare il valore dell\' Emaker per simulare un esercizio anticipato.

[Andrea Cagalli]

Immaginavo .... ma sul Whatif non si riesce (o io non riesco) ad impostare un prezzo differente dell\'Emaker.

Ciao caro,
basta che modifichi la volatilità, è un campo editabile. Il prezzo eMaker varia di conseguenza.

Ciao Ciao

[Claudio61]

Ciao caro,
basta che modifichi la volatilità, è un campo editabile. Il prezzo eMaker varia di conseguenza.

Ciao Ciao

Ciao Andrea,
lo so ma questo è il risultato che ho ottenuto.

situazione di partenza


Volatilità -10%


Volatilità -50%


Volatilità -90%

[Andrea Cagalli]

Ciao Andrea,
lo so ma questo è il risultato che ho ottenuto.

situazione di partenza
Volatilità -10%
Volatilità -50%
Volatilità -90%

Ciao caro,
prova modificare la volatilità della singola opzione direttamente dalla Chain Opzioni del What-If.
Sennò mandami la strategia in condivisione.

Ciao Ciao