Idee di Trading attraverso i Workflows

[Andrea Cagalli]

Ciao a tutti,
apriamo questa sezione per dare la possiblità agli utenti di scambiarsi idee e suggerimenti sui "Workflows" di FiutoPRO.

A voi.....

[CIVT]

Ciao a tutti,
apriamo questa sezione per dare la possiblità agli utenti di scambiarsi idee e suggerimenti sui "Workflows" di FiutoPRO.

A voi.....

Bella idea! Inauguro subito questa sezione con un WF creato da un\'idea di trading di Tiziano, riporto le premesse iniziali con delle aggiunte in rosso effettuate nella speranza di poter ricevere vostri suggerimenti e migliorare così l\'intera strategia:

Questa è la sequenza iniziale di condizioni da associare ad ogni strike in area ATM e il chart con i relativi indicatori





Piano "A"
Se il titolo ha la linea di regressione che è sopra la 1 deviazione standard a 20 periodi
Se la regressione lineare a 14 periodi è superiore alla SMA50 su TF daily
Se la regressione lineare a 14 periodi incrocia intercept dal basso verso l\'alto su TF 5m allora vendi put a delta 0,55.
Se il delta arriva a 0,45 rolla su una nuova Put a delta 0,55.


Piano"B"
Se il delta arriva a delta 0,6 chiudi la PUT venduta e rolla a delta 0,3 e raddoppia le quantità quando la regressione lineare incrocia intercept su TF 5m
Se il delta di questa\'ultima arriva a 0,45 attiva lo Smart Hedge quando la regressione incrocia intercept su TF 15m.


Come potete notare ho aggiunto una serie di condizioni per avere conferma del trend in atto e sembrano funzionare egregiamente.

Problematiche riscontrate
Entrare quando l\'opzione è esattamente a delta -0.55 non sempre è fattibile soprattutto se consideriamo opzioni poco tradate.

Cè il rischio di entrare a mercato in situazioni di ipercomprato e viceversa, oggi il WF è entrato a mercato sulla PUT 70 a delta 0.48 soltanto ieri però i DPD presentavano una forte resistenza a questa quota, sinceramente io non avrei puntato per un ulteriore rialzo!




Come anticipato il WF in oggetto è entrato in funzione oggi su Procter Gamble e per chi volesse studiarlo è in condivisione in Gruppo Workflow Sharing con il nome WF PROCTER GAMBLE COM 2013-01-22

Nella speranza di ricevere pareri e/o commenti aggiornerò questo post evidenziando di volta in volta problematiche e ulteriori criticità.

[chrisbasetta]

Identificare un GAP con i Workflow

Ciao a tutti...magari rischio di creare confusione nel thread...casomai spostate questa richiesta :-)

Ho una strategia in Paper gestita con Workflow...
Stamattina il Workflow della rollata di Put è stato eseguito...però c\'è stato un GAP in apertura...
In tal caso, sarebbe stato meglio se non fosse stata eseguita la rollata...

Qual è il modo migliore per inserire una condizione simile nel Workflow?
Ovvero:

Workflow: Esegui la rollata
Se c\'è però un GAP (down in questo caso) non eseguirla


Ho provato ad aggirare l\'ostacolo in questo modo:

Se
Media Mobile Daily a 1 periodo sull\'Open (che corrisponde al prezzo OPEN)
è superiore a
Media Mobile Daily a 1 periodo sul LOW (che corrisponde al prezzo LOW)
Allora esegui la rollata

Ovvero gli dico, se non c\'è il GAP effettua la rollata...

Però mi servirebbe il LOW di ieri e non di oggi, e qui non sono riuscito a farlo...perchè quando inserisco l\'indicatore Media Mobile me lo da come default:
Storico.Daily.MA (LOW,1,0)
mentre suppongo dovrei usare
Storico.Daily.MA (LOW,1,1)

Magari sto complicando la cosa e c\'è un modo più semplice per identificare un GAP...
Oppure magari col WorkFlow non si riesce e bisogna usare lo Script... ???

Thanks

[manuelP]

Ciao Chris,

hai provato con l\'indicatore matematico "Lookback"? dovresti essere in gradi di prendere il low di ieri, lookback (low, -1).

Manuel

[chrisbasetta]

Ciao Chris,

hai provato con l\'indicatore matematico "Lookback"? dovresti essere in gradi di prendere il low di ieri, lookback (low, -1).

Manuel

Anvedi :-)
Mi era sfuggito...

Ci provo...

Grazie Manuel

[CIVT]

Aggiornamento strategia

Ciao a tutti, il poderoso movimento rialzista di venerdì ha portato la PUT@70 venduta a delta 0,25 a questo punto aspettandomi uno storno ho preferito non rollare allo strike successivo ma ho comprato la PUT ATM per chiudere lo spread sopra lo zero (cosa che non guasta mai a mio avviso)! Ora il payoff ha un guadagno "infinito" verso la discesa e verso la salita presenta comunque un guadagno positivo di 23€, allego le due curve del payoff prima e dopo l\'acquisto della PUT@72.5:

PRIMA


DOPO



Adesso si tratta di vedere cosa farà il mercato, se sale posso comprare la ATM per cavalcare un nuovo impulso rialzista, se scende non faccio niente e aspetto e chiudo se supero 160€ da qui a 30 giorni.

Questa è la situazione completa aggiornata a questa mattina



Voi avreste preferito incassare subito quei 100€ dalla PUT@70 andata OTM e rollarne un\'altra strike 72.5? Come detto non l\'ho fatto perchè il titolo era ormai in forte ipercomprato e non mi è sembrata una mossa saggia, forse ho ragionato troppo da trader e poco da opzion strategist!?

Ho anche aggiornato la strategia in condivisione, se qualche esperto vuole commentare è ovviamente il benvenuto in questo 3d!

[Apocalips]

Voi avreste preferito incassare subito quei 100€ dalla PUT@70 andata OTM e rollarne un\'altra strike 72.5? Come detto non l\'ho fatto perchè il titolo era ormai in forte ipercomprato e non mi è sembrata una mossa saggia, forse ho ragionato troppo da trader e poco da opzion strategist!?

E\' sempre bello vedere un payoff sopra lo zero e per questo ti faccio i miei complimenti però probabilmente sei stato troppo frettoloso perchè seppur a rischio zero ti sei messo contro trend proprio nel momento di massima forza rialzista del titolo come puoi vedere dal bobao, dal momentum, dal dpd e strategia del mercato. Il fatto che il titolo sia in ipercomprato non dice niente perchè potrebbe durare mesi ma la cosa fondamentale che ama sempre ricordare Tiziano è questa:
Il trend c\'è finchè non cambia e se non cambia bisogna assecondarlo cercando di trarre il max.

comunque sei stato bravo

ciao
Apo

[marcoS]

Disattivazione Work Flow

Ciao a tutti, ho progettato un WF che ne disattiva un altro(con esecuzioni infinite) dopo che quest\'ultimo è stato eseguito due volte, ma non riesco a capire come fare, in quanto quando imposto la condizione(proprietà WF)per numero di esecuzioni, il contatore mi da come valore di default (-1) e non cambia, dove sbaglio?
Grazie 1000 periodico

[CIVT]

E\' sempre bello vedere un payoff sopra lo zero e per questo ti faccio i miei complimenti però probabilmente sei stato troppo frettoloso perchè seppur a rischio zero ti sei messo contro trend proprio nel momento di massima forza rialzista del titolo come puoi vedere dal bobao, dal momentum, dal dpd e strategia del mercato. Il fatto che il titolo sia in ipercomprato non dice niente perchè potrebbe durare mesi ma la cosa fondamentale che ama sempre ricordare Tiziano è questa:
Il trend c\'è finchè non cambia e se non cambia bisogna assecondarlo cercando di trarre il max.

comunque sei stato bravo

ciao
Apo

Grazie mitico Apo! Come volevasi dimostrare avevi ragione da vendere perchè al limite avrei dovuto comprare la call già (pagandola molte meno di quello che ho fatto oggi) ieri per portare avanti la strategia, purtroppo mi sono fatto ingannare dai segnali a 60 minuti che davano short da 6 barre, oggi alle 16:30 gli stessi segnali si sono girati long quindi sono tornato sui miei passi ed ho comprato la call ATM, adesso ho tre mesi di tempo per uscire da una working area di perdita di circa il 5%, a questo punto te staresti a guardare o si potrebbero effettuare altre mosse?




Ecco il payoff aggiornato

Ciao a tutti, ho progettato un WF che ne disattiva un altro(con esecuzioni infinite) dopo che quest\'ultimo è stato eseguito due volte, ma non riesco a capire come fare, in quanto quando imposto la condizione(proprietà WF)per numero di esecuzioni, il contatore mi da come valore di default (-1) e non cambia, dove sbaglio?
Grazie 1000 periodico
[ATTACH=CONFIG]10322[/ATTACH]

Ciao Marco io non uso mai esecuzioni infinite quindi non mi appare la condizione (-1) potresti forse cercare di girare le condizioni in modo da assegnare un numero finito ai WF così da poter contare le escuzioni?

[Apocalips]

Adesso se nei prossimi giorni il titolo continua a salire non devi stare a guardare e la cosa piu sensata è vendere uno spread lato call non appena il titolo sale quel tanto sufficiente da portarti nuovamente sopra lo zero ma sempre a favore di trend e a questo punto lasci correre i guadagni in trailing stop



Apo

[Apocalips]

Adesso se nei prossimi giorni il titolo continua a salire non devi stare a guardare e la cosa piu sensata è vendere uno spread lato call non appena il titolo sale quel tanto sufficiente da portarti nuovamente sopra lo zero ma sempre a favore di trend e a questo punto lasci correre i guadagni in trailing stop

[ATTACH=CONFIG]10325[/ATTACH]

Apo

Pardon,
non avevo considerato che stai lavorando su opzioni stile americano per cui con la soluzione che avevo proposto saresti a rischio assegnazione sulla call venduta se il titolo dovesse salire, allora per evitare questo fastidio la cosa a questo punto diventa più semplice è cioè se il titolo sale del 2 o 3% non vendi piu lo spread ma basta che rolli in guadagno la call che avevi comprato su quella successiva e ti trovi nuovamente sopra lo zero e a favore di trend.

Apo

[CIVT]

Pardon,
non avevo considerato che stai lavorando su opzioni stile americano per cui con la soluzione che avevo proposto saresti a rischio assegnazione sulla call venduta se il titolo dovesse salire, allora per evitare questo fastidio la cosa a questo punto diventa più semplice è cioè se il titolo sale del 2 o 3% non vendi piu lo spread ma basta che rolli in guadagno la call che avevi comprato su quella successiva e ti trovi nuovamente sopra lo zero e a favore di trend.

Apo

Hai fatto bene ad avermelo ricordato, effettivamente non avevo messo in conto che le opzioni di stile americano hanno questo limite, anche se l\'esercizio anticipato è un evento raro è sempre meglio evitare opzioni ITM se possibile!

Apo ho una domanda per te a questo punto! Pensi che ho fatto bene a comprare la CALL ATM in luogo della CALL OTM? Se avessi comprato quest\'ultima avrei portato la perdita massima a -18€ contro gli attuali -113€! L\'idea di fondo era però di sfruttare il trend in atto per uscire velocemente dall\'area negativa ed eventualmente effettuare il rolling da te suggerito per portare il tutto sopra lo zero ed a guadagni "infiniti"!

Grazie per il tuo tempo!

[Apocalips]

L\'idea di fondo era però di sfruttare il trend in atto per uscire velocemente dall\'area negativa ed eventualmente effettuare il rolling da te suggerito per portare il tutto sopra lo zero ed a guadagni "infiniti"!

Grazie per il tuo tempo!

Apo

[CIVT]

Aggiornamento di venerdì 8 febbraio

Ciao a tutti! Per chi è curioso di sapere come stà procedendo questa strategia vi informo che come pianificato venerdì ho rollato in guadagno la call 75 consolidando 88€ e rollato su call 77.5 vicina 30 gg perchè mi offriva un profitto minimo superiore rispetto alla 60gg piu\' lontana, questo potrebbe costarmi un ulteriore acquisto ma gli indicatori danno segnali di indebolimento quindi l\'idea è di chiudere il tutto entro il mese se ritraccia!



Questo è il payoff ipotetico con roll su CALL 77.5 a 60 gg e mostra un gain minimo di circa 20€



Questo invece è il payoff su CALL 77.5 a 30gg e mostra un gain minimo di circa 70€




Ovviamente si accettano commenti! Soprattuto sul discorso compro vicino per spendere meno e "rischiare" di guadagnare di piu\'!

p.s. trovate l\'aggiornamento anche in condivisione in Gruppo Sharing Workflow

[alex69]

Trailing stop sulla strategia

Stavo preparando un Workflows per la gestione di una strategia contenente opzioni e sottostante.
Avevo pensato: una volta messi a mercato tutti gli strumenti, attivo sempre con il WF, il trailing stop su tutta la strategia. Questo per evitare un take profit secco, come consigliava Tiziano.
Vedo però che il trailing si può applicare solo sul singolo strumento.
Ho capito male? O c\'è un\'altra soluzione?
Grazie.

Alex