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..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una. -
Buonasera Tiziano,
quindi in sostanza mi sembra di capire che al raggiungimento di questi strike di difesa abbiamo sempre e comunque un 50% di probabilità che il prezzo venga respinto o prosegua nella sua corsa come spesso accade. Presumo quindi che il modo corretto di vedere il DPD è aspettare che il prezzo raggiunga lo strike e copiare la mossa dell\'istituzionale aprendo posizioni o girandoci nella direzione che il Big deciderà. Ma allora se la mia analisi è corretta, questi Defend point non possono essere considerati come supporti e resistenze ma piuttosto come livelli chiave dinamici in cui il prezzo potrebbe accellerare o rimbalzare, dipende tutto da cio che fara l\'istituzionale.
In sintesi questi DPD danno indicazioni su cosa dovro fare alla mia strategia e non su come dovrò costruirla.
Probabilmente mi sfugge ancora qualcosa sul modo corretto di interpretarli per cui
se la mia analisi è sbagliata vi prego di correggermi in modo da spazzare via ogni dubbio
grazie mille.
Last edited by Apocalips; 03-07-11, 22:36.....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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Tu la costruisci su quei punti, dato però che il mercato è dinamico e si muove, tu ti adatti.Buonasera Tiziano,
quindi in sostanza mi sembra di capire che al raggiungimento di questi strike di difesa abbiamo sempre e comunque un 50% di probabilità che il prezzo venga respinto o prosegua nella sua corsa come spesso accade. Presumo quindi che il modo corretto di vedere il DPD è aspettare che il prezzo raggiunga lo strike e copiare la mossa dell\'istituzionale aprendo posizioni o girandoci nella direzione che il Big deciderà. Ma allora se la mia analisi è corretta, questi Defend point non possono essere considerati come supporti e resistenze ma piuttosto come livelli chiave dinamici in cui il prezzo potrebbe accellerare o rimbalzare, dipende tutto da cio che fara l\'istituzionale.
In sintesi questi DPD danno indicazioni su cosa dovro fare alla mia strategia e non su come dovrò costruirla.
Probabilmente mi sfugge ancora qualcosa sul modo corretto di interpretarli per cui
se la mia analisi è sbagliata vi prego di correggermi in modo da spazzare via ogni dubbio
grazie mille.
La percentuale di probabilità non è il 50% ma dipende dalla forza.
A forza 6 della scala di rappresentazione puoi stare certo al 99% che non si passa!..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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Tiziano, dopo tutto quello che hai spiegato sui DPD e sulla differenza tra DPD e Open Interest classico,
All’indirizzo:
ho trovato questo articolo:
Marketstoday – diario di un trader
Indicazioni dall’Open Interest
Pubblicato il 4 luglio 2011 da maxseveri
con una curiosa immagine (riportata in allegato) che mi ricorda qualcosa. Ancora non ho ben presente cosa ma qualcosa mi ricorda….anche perché non ho trovato alcun riferimento alla provenienza dell’immagine (sperando che non mi sia sfuggito). L\'articolo continua:
Questa la situazione sul DAX dell’Open Interest a nove sedute dalla scadenza Luglio. E’ una fotografia precisa dell’esposizione degli investitori sulle opzioni, essendo uno strumento decisamente tecnico, in mano ai grandi investitori sia per speculazione diretta che per copertura delle posizioni in futures e azioni.
Non è una legge divina, ma molto spesso gli strumenti in esame tendono a chiudere nella zona meno dannosa, cioè dove c’è più equilibrio tra call (in blu) e put (in verde) vendute. I motivi sono ovvi, le mani forti del mercato, quando non sono travolti da eventi incontrollabili tipo crolli improvvisi e non governabili, gestiscono acquisti e vendite diciamo in modo “sapiente”.
La scadenza passata la resistenza a 7000 sul DAX ha retto non a caso ai tanti affondi ribassisti. Lo scoperto di Put a quel livello era altissimo e la chiusura è avvenuta più in alto in una zona decisamente neutra sopra i 7000.
Stessa cosa, anzi ancora più marcata, è successa giovedì per il close della scadenza Giugno sul Bund. Sopra 126 lo scoperto di Call era altissimo, e dopo aver iniziato la settimana sopra 127,5 in un trend rialzista solidissimo, l’improvviso rally delle borse lo ha fatto scendere in tre sudute di due figure, andando a chiudere vicino a 125,5, in una zona decisamente più confortevole per i venditori di call.
Gli esempi sono tantissimi anche sui titoli Usa, dove il mercato opzioni è molto vasto. Google sembrava in caduta libera dopo la rottuta del supporto a 500 $, era arrivata in zona 470 $ e in questo caso la fascia 470/500 era pienissima di Put vendute. Che i super professionisti che muovono le opzioni si fossero sbagliati? Ma no…mega rally da quasi 50 $ e Google torna in zona tranquilla a 520 $.
Vediamo adesso le indicazioni sul Dax per l’imminente scadenza. Al ribasso è sempre forte lo strike 7000, anche se meno marcato rispetto alla scadenza precedente (dopo lo fatica fatta per sostenerlo!) e molte vendite si sono spostate anche sullo strike 6800. Quindi 7000 resta un supporto probabilmente invalicabile e 6800 l’ultima spiaggia.
Al rialzo, se non ci sono ricoperture dell’ultimo minuto, la zona 7500/7550 è molto scoperta di call vendute. Allo stato attuale delle cose (e continuerò a monitore la situazione quotidianamente) sembra quindi probabile una chiusura sotto 7500 per il Dax il prossimo venerdì 15, che significherebbe che il grosso del rally rialzista è già stato fatto.
Ripeto, non è una legge, ma la scadenza delle opzioni, raramente avviene in fasce di prezzo dove gli scoperti di Put o Call sono molto alti.
Sarà molto interessante e anche operativamente rilevante, vedere gli eventuali aggiustamenti dei prossimi giorni su queste posizioni, per capire dove sarà il Dax a fine prossima settimana.
Per tutte le altre analisi approfondite su indici, futures e azioni, è disponibile il “Weekly Report n. 5″, scaricabile a questo link: http://smalltrading.net/2011/07/03/w...ort-n%c2%b0-5/
Ciccando il suddetto link si legge:
Un elemento di analisi usato solo dagli addetti ai lavori, ma adesso disponibile gratutitamente per tutti, l’Open Interest sulle opzioni, uno strumento fondamentale (soprattutto quando si avvicina la scadenza mensile) per capire come posizionati i grandi investitori su ogni mercato, ed eccezionale strumento per ricavare supporti e resistenìze VERAMENTE efficaci. Gli esempi illustrati sulle ultime scadenze di Dax e Bund sono l’esempio lampante di come spesso il mercato sia “guidato” verso i livelli più idonei all’Open Interest.File AllegatiComment
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Perfetto!Tiziano, dopo tutto quello che hai spiegato sui DPD e sulla differenza tra DPD e Open Interest classico,
All’indirizzo:
ho trovato questo articolo:
Marketstoday – diario di un trader
Indicazioni dall’Open Interest
Pubblicato il 4 luglio 2011 da maxseveri
Un elemento di analisi usato solo dagli addetti ai lavori, ma adesso disponibile gratutitamente per tutti, l’Open Interest sulle opzioni, uno strumento fondamentale (soprattutto quando si avvicina la scadenza mensile) per capire come posizionati i grandi investitori su ogni mercato, ed eccezionale strumento per ricavare supporti e resistenìze VERAMENTE efficaci. Gli esempi illustrati sulle ultime scadenze di Dax e Bund sono l’esempio lampante di come spesso il mercato sia “guidato” verso i livelli più idonei all’Open Interest.
Come si legge ha capito tutto...o quasi!
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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Potenza del DPD
Ciao a tutti, vi riporto la mia testimonianza sulla valenza dello strumento.
Ieri seguivo la seduta perchè dovevo chiudere un\'operazione, sull\'E-mini S&p500.
Dopo uno strappo in ribasso il mercato sembrava abbastanza fermo, e guardando i DPD (S&p500) c\'era una barra maestosa (nel senso che era decisamente più altra delle altre) a difesa dei 1139 circa, da quella barra rossa pensavo che proprio non si poteva passare in discesa...
poi dopo alcuni minuti mi sono guardato gli aggiornamenti del DPD e la barra era sparita, circa alle 17 o poco più.
Da li a breve l\'indice che era vicino ai 1150 ha iniziato a scendere, lentamente ma inesorabilmente, fino a raggiungere i 1135 per poi avere un andamento altalenante.
Quando ho visto sparire la barra, e vedendo che sia il bobao che il template della regline a 5 min erano concordi su una discesa mi sono configurato di conseguenza.
Direi che in questi casi il DPD è Biblico.
Una domanda però mi sorge: perchè se guardo gli snapshot passati del dpd non si vede quell\'istante ?
Grazie allo staff di Playoptions e buon trading a tutti!
LucaComment
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ciao a tutti,
ho una domanda sul dpd , ma sono ancora alle prime armi visto che ho appena iniziato a studiare tutte le funzioanlità di fiuto pro:
dunque dopo aver capito il significato degli istogrammi sia stand alone che applicati al grafico per le strategie vorrei chiedere questa cosa :
come consideriamo i vecchi punti di difesa nel caso siano raggiunti? completamente inutili e prendiamo quelli nuovi o hanno qualche valenza quelli appena raggiunti? inoltre, se si raggiunge un punto di difesa "rosso", quello "blu " perde di valore dopo la generazione di nuovi punti (rossi e blu)? oppure rimane una resistenza significativa?
dico questo perchè oltre ad usare gli strumenti di fiuto pro ho provato a seguire l\'evoluzione dei sottostanti, questo caso futures, per capire appunto se ci sono comportamenti ricorrenti nel caso di raggiungimento dei punti di difesa e delle rispettive "ri-generazioni " di nuovi punti di difesaComment
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DPD Bund
Buongiorno a tutti.....qualcuno potrebbe pubblicare il dpd del bund ?Comment
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quindi che lettura dare ?
vedendo il bobao pare che dovrebbe iniziare una discesa....
però, i dpd di call non hanno una forza relativa di 4 quindi la domanda è se ce la faranno ad abbassare il sottostante una volta arrivato fino li.
come si interpreta una situazione del genere ?Comment
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Scusatemi se torno su un dubbioavutoanche in precedenza ma non chiarito del tutto.
Posto il mio DPD sul Bund fatto ora relativo al 25 agosto.
Rispetto a quello postato da Tiziano, la figura nel complesso non cambiam molto ma ho valori diversi ed altezze diverse.
Come è possibile?
La cosa si ripresenta spesso anche su altri futures etc?
Cosa significa tutto cio?
inoltre mi associo alla richiesta precedente: si conferma secondo voi una possibile discesa del Bund ?
grazie a tutti e buon ritorno dalle vacanze a tutto il forumFile AllegatiComment
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@ giorgiog, se guardi le date di elaborazione vedi la differenza, alle 12 la tua, a chiusura mercato quella di Tiziano, c\'è una grande differenza in un mercato così volatileComment
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ciao Carlo,
se avessi fatto il print screen alle 12 del giorno 25 avresti certamente ragione.
Ma il print screen l\'ho fatto questa mattina
l\'ora che appare sono le 12, ma in realtà l\'immagina è stata presa questa mattina e sui DPD, quando vado a vedere giorni precedenti ad oggi, mi mette sempre 12 come ora.
Io presumo che quando su Fiuto PRO visualizzo i DPD dei giorni scorsi i dati siano quelli di fine giornata, e quindi in questo caso equivalenti in linea teorica a quanto postato da Tiziano.
Se così non è, vuol dire che non ho capito qualcosa e chiedo chiarimenti da Tiziano, Andrea o DenisComment
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ok, allora aspettiamo spiegazioni dal VerticeComment
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