corretta interpretazione Skewness

[Furious]

Ciao a tutti,
mi trovo da lunedì con lo skewness Eurostoxx50 sulla scadenza settimanale che segnala un netto rialzo (oltre 30%) e fino a ieri anche su scadenza a 9gg. e mensile febbraio.

Oggi ho di nuovo netto rialzo (oltre 30%) a 2gg. mentre gli altri 2 skew segnalano ribasso e neutralità (allego immagine).

Vi volevo chiedere se è corretto come procedo io per aggiornare lo skew:
1)aggiorno le superfici di volatilità delle scadenze che mi interessano
2)vado su Skewness e metto real time sulle scadenze che mi interessano

Dico questo perchè proprio ieri mattina, confortato da skewness e da tutti gli indicatori e indici a rialzo, ho fatto un piccolo acquisto ed ho bisogno di circa un +0,5% entro 2 gg. di rialzo.
Da quello che ho capito i market maker stanno prezzando il fatto che domani Draghi farà salire le borse...
Quindi secondo la mia interpretazione è per questo motivo che pur prezzando un netto rialzo oggi i ieri l\'Eurostoxx ha stentato.
E spero vivamente che sia solo per questo motivo perchè altrimenti ci sono 2 soluzioni:
a)ho sbagliato clamorosamente ad aggiornare i dati e sto vedendo fischi per fiaschi
2)il market maker sta sbagliando clamorosamente direzione

Ma visto che mi rendo conto di non padroneggiare ancora bene il software e magari sbaglio ad aggiornare i dati..
Grazie

[Cagalli Tiziano]

E spero vivamente che sia solo per questo motivo perchè altrimenti ci sono 2 soluzioni:
a)ho sbagliato clamorosamente ad aggiornare i dati e sto vedendo fischi per fiaschi
2)il market maker sta sbagliando clamorosamente direzione

Ma visto che mi rendo conto di non padroneggiare ancora bene il software e magari sbaglio ad aggiornare i dati..
Grazie

Non è possibile sbagliare ad aggiornare i dati, si clicca su real time e fiisce lì.

L\'interpretazione invece può essere sbagliata che è il caso 3

La skewness NON può essere positiva, se lo è è solo perchè i prezzi Bid e Ask delle scadenze a brevissimo sono così ampi o mancanti che il calcolo viene errato.
Quindi:
vedere se gli spread bid ask sono accettabili
cassare le skewness positive

[Furious]

Non è possibile sbagliare ad aggiornare i dati, si clicca su real time e fiisce lì.

L\'interpretazione invece può essere sbagliata che è il caso 3

La skewness NON può essere positiva, se lo è è solo perchè i prezzi Bid e Ask delle scadenze a brevissimo sono così ampi o mancanti che il calcolo viene errato.
Quindi:
vedere se gli spread bid ask sono accettabili
cassare le skewness positive

Forse ho capito...
la curva è falsata perchè le call itm sono più in basso delle atm, in poche parole la pendenza è positiva e quindi il calcolo è errato.
Il resto mi risulta apposto, è corretto ?

E se fosse corretto in questi casi come si comporta, non si prende in considerazione la skew giusto?

[Cagalli Tiziano]

Forse ho capito...
la curva è falsata perchè le call itm sono più in basso delle atm, in poche parole la pendenza è positiva e quindi il calcolo è errato.
Il resto mi risulta apposto, è corretto ?

E se fosse corretto in questi casi come si comporta, non si prende in considerazione la skew giusto?

Corretto!
e se non è giusto lo skew ... si aspetta che lo sia o lo si ignora

[Furious]

use as sampled?

Scusami Tiziano se torno a rompere, ma forse ho sbagliato "un click"...

Dunque nei giorni scorsi io facevo sempre:
1)aggiornamento volatilità
2)attivazione real time

E come risultato da giovedì fino ad oggi avevo sempre quel problema delle call itm che erano più basse delle atm, falsando così i segnali.

Oggi invece ho provato a fare:
1)aggiornamento volatilità
2)use as sampled
3)attivazione real time

E certamente così le cose sono cambiate, come si vede dall\'allegato: infatti ora sono correttamente impostate e quindi dopo l\'attivazione del real time ottengo dati che definirei appunto "validi".
Questo nel grafico a sinistra, mentre in quello a destra ho lasciato "come facevo prima" giusto per conferma.

Quindi se ho ben capito ogni volta che c\'è un problema di skewness positiva occorre usare quella che sta utilizzando il market maker al momento. Giusto?

[Andrea Cagalli]

Scusami Tiziano se torno a rompere, ma forse ho sbagliato "un click"...

Dunque nei giorni scorsi io facevo sempre:
1)aggiornamento volatilità
2)attivazione real time

E come risultato da giovedì fino ad oggi avevo sempre quel problema delle call itm che erano più basse delle atm, falsando così i segnali.

Oggi invece ho provato a fare:
1)aggiornamento volatilità
2)use as sampled
3)attivazione real time

E certamente così le cose sono cambiate, come si vede dall\'allegato: infatti ora sono correttamente impostate e quindi dopo l\'attivazione del real time ottengo dati che definirei appunto "validi".
Questo nel grafico a sinistra, mentre in quello a destra ho lasciato "come facevo prima" giusto per conferma.

Quindi se ho ben capito ogni volta che c\'è un problema di skewness positiva occorre usare quella che sta utilizzando il market maker al momento. Giusto?

Ciao caro,
si esatto!!

Ciao Ciao

[gfuochi]

Buongiorno a tutti, utilizzo questo thread per non aprirne uno nuovo per una domanda probabilmente stupida: con Webank ho la quotazione di molti sottostanti
ritardata di 15 minuti (ancora non pago per il realtime). Gli skew di volatilità che vedo in real time su iceberg sono anch\'essi ritardati di un quarto d\'ora, vero? L\'orario esatto indicato in basso mi sta mandando in confusione. Grazie

[gfuochi]

Buongiorno a tutti, utilizzo questo thread per non aprirne uno nuovo per una domanda probabilmente stupida: con Webank ho la quotazione di molti sottostanti
ritardata di 15 minuti (ancora non pago per il realtime). Gli skew di volatilità che vedo in real time su iceberg sono anch\'essi ritardati di un quarto d\'ora, vero? L\'orario esatto indicato in basso mi sta mandando in confusione. Grazie

Se non vi spiace mi rispondo da solo:
anche gli skew sono ritardati di 15 minuti. Vanno in relazione ai dati che si hanno a disposizione.

[Cagalli Tiziano]

Se non vi spiace mi rispondo da solo:
anche gli skew sono ritardati di 15 minuti. Vanno in relazione ai dati che si hanno a disposizione.

Esatto, i dati che non ha non può riceverli da altre fonti.
la data si riferisce al momento di elaborazione...elabora i dati che gli arrivano in ritardo o no