Strategia ottimale per il mese di giugno

[U.B.]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Per pazziaffari

Per risultato operativo intendo il Totale At Now che da il programma Fiuto quando si aggiornano i valori last. Questa sera è di 817€.

Utilizzando le chiusure delle opzioni fornite dalla Borsa italiana nella sezione derivati l’utile è di circa 200€.

Entrambi i metodi peccano: uno per eccesso e l’altro per difetto. Per fare un conteggio più preciso del guadagno effettivo maturato in un preciso momento (perché si desidera magari chiudere le posizioni) è più corretto utilizzare i prezzi teorici delle opzioni.

[pazziaffari]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

A me risultava qualcosina in più di 200 euro, ma grosso modo ci siamo. Rifarò i conti con maggiore attenzione.
Sarà ad ogni modo nteressante vedere quali saranno le prossime mosse all\'apertura dei mercati. Tu hai sicuramente le idee chiare sulle operazioni da portare a compimento, io farò esperimenti nel fine settimana cercando di anticiparle e cercando in questo modo di imparare.
Ancora grazie e buona giornata.

[U.B.]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Sebbene ci siano stati questa settimana alcuni segnali di potenziale recupero per quanto riguarda il nostro mercato, rimango pessimista nel medio periodo; è sufficiente - e non soltanto - vedere il livello della volatilità storica, che è esplosa in maniera eclatante per rendersene conto.

Quello che vedete raffigurato è il grafico della volatilità dell’ultimo anno dell’indice FtseMib. Ci sono anche tre linee parallele: la centrale è la retta di regressione, e le linee in alto e in basso, parallele alla retta di regressione, sono da essa distanziate di due volte la deviazione standard della volatilità stessa.

Essendo la volatilità un indicatore “mean reverting”, ovvero un indicatore che tende tornare sulla propria media, il grafico ci fornisce un utile strumento per stabilire se la volatilità è elevata o meno in un determinato momento.

Ora, avendo la volatilità toccato la banda superiore era naturale che ci sarebbe stato un certo respiro, tanto è vero che la volatilità negli ultimi giorni è scesa! E forse continuerà ancora a scendere … Ma se dovesse superare il canale prepariamoci al peggio.

Mi raccomando abbandonate posizioni scoperte a ribasso!!!

[ricky2429]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

AZ, grazie del consiglio, ma fammi capire se ti ho appreso correttamente: la variazione di sottostante che simulo con un programma che prezza le azioni mi serve per il prezzo attuale, o per il prezzo che voglio andare a spendere?
mi spiego meglio: se ho una certa strategia a mercato, e per ipotesi oggi voglio "spostare" il pay off un po\' più al rialzo. Decido di vendere una put: l\'indice quota 19500. Ipotizzo che l\'indice scenda a 19400 (così la put sarà più cara), metto 19400 nel calcolatore, e ottengo quanto dovrà costare la put. con quel prezzo vado a mercato. E\' corretto??

Sono ancora al livello base Fiuto+greche, adesso voglio iniziare ad utilizzare excell e calcolatori di volatilità per avere strumenti in più, dato che leggo che siano quelli a fare la differenza.
Inoltre caro AZ quando parli di strategie di riserva, non ho che da imparare. Perchè sono dell\'idea che o ci sei passato, oppure per riuscire a portare a casa una strategia che avevi impostato dal lato opposto non basta la teoria. Questo è quello che penso..
Buona domenica, e grazie per le risposte

[U.B.]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Se il mercato per esempio segna 19500, e il prezzo teorico della Put 19000 segna per ipotesi 424 punti, quando il mercato sarà sceso di 100 punti indice (19400 il livello che ritieni giusto) a quel punto la Put 19000 varrà 480 punti (forse qualcosina in più per via dell’aumento della volatilità implicita).
E’ il prezzo equo che dovrai mandare a mercato.
Quindi il tuo ragionamento è giusto!

[pidi10]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Tre domande che potranno interessare molti che seguono, specialmente in questo momento

1) Da quanto tempo avevi iniziato con le opzioni nel momento che hai deciso di farlo come lavoro?
2) Quanto hai perso prima di iniziare a guadagnare con costanza?
3) C\'è mai stato un momento in cui sei stato tentato di lasciar perdere o che hai sospeso temporaneamente il trading a causa di perdite?

Grazie

[ricky2429]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Poi pidi rispondi anche tu alle domande che hai fatto ad az13??? :whistle:

[U.B.]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Ho iniziato con l’azionario poi sono stato soggiogato – come credo tutti – dal fascino dei fututers e infine sono approdato al mondo delle opzioni. Oggi sarei spaventato dalla prospettiva di dover puntare esclusivamente i miei attuali obiettivi di profitto speculando sui titoli azionari o con i futures (dove pure a suo tempo me la sono cavata ma con molto più rischio e più difficoltà). Non ho lasciato subito il lavoro. Anzi sconsiglio quelli che vogliono farlo! E questo per due ragioni:
la prima e che per operare con le opzioni non bisogna stare incollato davanti al monito per tutta la giornata;
la seconda è che avere un reddito da lavoro ti da più sicurezza; perché - a parte la bravura nel manipolare le opzioni - una cosa fondamentale per guadagnare costantemente è l’approccio psicologico.
Prima di iniziare a guadagnare con costanza con le opzioni ho perso molto, ma nel tempo mi sono rifatto abbondantemente quando ho capito e corretto gli errori commessi precedentemente. Uno fra tutti quello del gioco d’azzardo. Chi opera in borsa ha per natura una notevole propensione al rischio! Molti fanno trading come se stessero in un casinò! Si fanno prendere dall’entusiasmo quando guadagnano o dal panico quando perdono! Così facendo sono soggetti a commettere degli errori e gli errori si pagano. Fino a quando vengono spazzati definitivamente fuori dal mercato.
No! Da quando ho cominciato ad operare professionalmente con le opzioni non sono mai stato tentato di lasciar perdere perché Non c’è stato un solo attimo di tempo
Per quanto riguarda le perdite nessuna altra attività richiede così poco tempo, così poco denaro, così poco stress. Nessun altro lavoro è così piacevole e avvincente.

[U.B.]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Scusate è saltata l\'ultima parte!

Ho iniziato con l’azionario poi sono stato soggiogato – come credo tutti – dal fascino dei fututers e infine sono approdato al mondo delle opzioni. Oggi sarei spaventato dalla prospettiva di dover puntare esclusivamente i miei attuali obiettivi di profitto speculando sui titoli azionari o con i futures (dove pure a suo tempo me la sono cavata ma con molto più rischio e più difficoltà). Non ho lasciato subito il lavoro. Anzi sconsiglio quelli che vogliono farlo! E questo per due ragioni:
la prima e che per operare con le opzioni non bisogna stare incollato davanti al monito per tutta la giornata;
la seconda è che avere un reddito da lavoro ti da più sicurezza; perché - a parte la bravura nel manipolare le opzioni - una cosa fondamentale per guadagnare costantemente è l’approccio psicologico.
Prima di iniziare a guadagnare con costanza con le opzioni ho perso molto, ma nel tempo mi sono rifatto abbondantemente quando ho capito e corretto gli errori commessi precedentemente. Uno fra tutti quello del gioco d’azzardo. Chi opera in borsa ha per natura una notevole propensione al rischio! Molti fanno trading come se stessero in un casinò! Si fanno prendere dall’entusiasmo quando guadagnano o dal panico quando perdono! Così facendo sono soggetti a commettere degli errori e gli errori si pagano. Fino a quando vengono spazzati definitivamente fuori dal mercato.
No! Da quando ho cominciato ad operare professionalmente con le opzioni non sono mai stato tentato di lasciar perdere perché non c’è nessuna altra attività che richiede così poco tempo, così poco denaro, così poco stress. Nessun altro lavoro è così piacevole e avvincente.

[pidi10]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

ricky2429

Io non posso rispondere alle mie stesse domande perchè nel mio caso sono mal poste.
Io non sono un trader e non lo faccio come lavoro.
Il mio approccio al mondo delle opzioni viene dal di fuori del mondo del trading.
Io non ho mai operato su azionario o futures.
Il mio interesse al trading in opzioni è strumentale al mio obiettivo che è collocato in un altro campo imprenditoriale.
Io arrivo nel mondo del trading da quell\'altro campo perchè li noto fatti strani ed incredibili compiuti da persone che operano nel tradining opzioni.
Trovo su Internet che nell\'ottobre del 2006 si teneva il TOL e ci vado.
Conosco Tiziano e gli racconto quello che avevo notato chiedendogli se poteva essere vero che chi opera nel trading in opzioni poteva fare quelle cose.
Mi riscponde di si.
Allora decido che le opzioni dovevano entrare nel mio business come motore propulsore gestito attraverso un software automatico.
Faccio il corso con Tiziano e comincio a capirne di più.
Comincio a far scrivere il software.
Dopo un anno butto alle ortiche il software scritto e cerco di adattare la suite di Max e Tiziano.
Ma allora la suite non era stata pensata per essere programmata, quindi dovetti rinunciare ad usarla, anche se la mia esperienza credo abbia creato le basi per la nuova release della stessa di prossima uscita.
Quindi lo scorso giugno decido di scriverlo personalmente ex novo il software, visto che nel frattempo qualcosa lo avevo capito.
Io ho sempre programmato dall\'epoca dell\'università, ma per hobby.
Ora il software è quasi finito ed io sto per tornare nel mio mondo imprenditoriale abbandonando questo, a cui certamente rimarrò legato, ma con una ben diversa diversa cadenza temporale.
Quello che in questo periodo ho cercato di mettere a fuoco sono le strategie che non hanno bisogno di previsioni per essere mandate a mercato. Cioè per le quali ogni evenienza abbia già una risposta precisa e programmata nel software. Fuori di questo ambito non mi posso muovere. E quindi questo è l\'aspetto che più ho approfondito in questi tre anni di lavoro.
Io oggi a mercato ci vado solo per testare il software.

Tutto qui.

[livio]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

x AZ13
Vediamo se è possibile sapere in anticipo le operazioni che probabilmente metterai in campo lunedì... :whistle:
Inoltre (secondo il mio modesto parere) la stategia ha un payoff con un certo margine di tolleranza positiva al rialzo, ma non tanto “buona” al ribasso sotto i 19500 (e tranne per il piccolo triangolo con vetta a 17000), la situazione non mi pare ottimale :huh: ... allora quali saranno le mosse per portare (immagino) quella linea di payoff positiva anche al ribasso e con un discreto margine?
ciao e buon weekend.
Livio
PS- che ne pensi delle mie due strategie in condivisione e relativi commenti/aggiornamenti scritti in nota?

[U.B.]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Per Livio

Per valutare un playoff di una strategia – in generale – si deve guardare non soltanto a quello che farà il mercato a scadenza (strategia statica) ma soprattutto alla curva dell’At Now (strategia dinamica).

Su Fiuto la prima è contrassegnata dal colore blu la seconda dal colore rosso.

Ebbene, tieni presente che se il mercato dovesse lunedì – per ipotesi – perdere più di 1000 punti, noi saremmo ancora in guadagno. Naturalmente durante la giornata avremo tutto il tempo di fare i dovuti aggiustamenti non compromettendo i guadagni che abbiamo acquisito e – soprattutto – con la concreta possibilità di incrementarli.

[pazziaffari]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Già, ma sarebbe forse il caso di proporre noi delle soluzioni? A AZ13 il compito di mazziarci.
Non ho il mio foglio a disposizione nel weekend e azzardo: acquistare put 20000 e vendere put 19500 in numero sufficiente a portare il payoff in attivo? laugh

Se ci riesco allego la strategia che hai condiviso con le modifiche


P.S. Va bene, va bene. Non scrivo più

[pazziaffari]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Ho premuto il tasto invia prima di leggere la risposta di AZ13.
Ohi! Tolgo questa stupidaggine?

[U.B.]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Per pazziaffari

Quella che tu proponi è una buona soluzione per quella che io uso chiamare strategia statica (linea blu). Mentre non mi convince per quella che io definisco strategia dinamica (linea rossa).

Una regola fondamentale per un buon playoff è la centratura della curva dell’At Now rispetto al prezzo del sottostante.
Quindi prova altre soluzioni!