StrategiePerChiLavora

[manuelP]

Ho rivisto il video e l\'indicatore era stato pubblicato sotto Visual Trader. Se fosse disponibile per Fiuto Pro o Beta sarebbe ottimo.

[fonzie]

ArcaTaurus
quello che hai usato tu fa uno studio un pò diverso da quello proposto da AZ13 che scrive di chiedere al\'indicatore quante volte, in un determinato periodo di tempo, il sottostante ha toccato gli strike up e down rifeririti al settlement della scadenza precedente.

In questo modo sai se prendere posizioni a determinate distanze è stato o meno un vantaggio.

Confermo che l\'indicatore c\'è.

Scusami Tiziano ,
l\'indicatore che tu dici e\' su Fiuto beta o su Fiuto pro?
Potresti gentilmente descrivermi le sue funzionalita\'.


Grazie mille :cheerful:

[ArcaTaurus]

Immaginavo ci fosse dietro qualcosa di più complicato!!!
Ci ho provato....sarà per la prox!




P.S.
Mi sbaglio o in qualche video ci hai già fatto vedere questo indicatore?

[Cagalli Tiziano]

ArcaTaurus
quello che hai usato tu fa uno studio un pò diverso da quello proposto da AZ13 che scrive di chiedere al\'indicatore quante volte, in un determinato periodo di tempo, il sottostante ha toccato gli strike up e down rifeririti al settlement della scadenza precedente.

In questo modo sai se prendere posizioni a determinate distanze è stato o meno un vantaggio.

Confermo che l\'indicatore c\'è.

[ArcaTaurus]

Non vorrei dire una sciocchezza ma un calcolo del genere lo esegue già Fiuto Beta. Basta inserire la propria strategia e andare su "Analisi" "e cliccare su "Simula". In basso a destra viene fuori il simulatore MonteCarlo con già preimpostati tutti i paranetri della strategia e le probabilità relative ad essa.

MonteCarlo.JPG

Nel caso qui sopra ho simulato un Iron Condor sull\'EuroStoxx50 ad una distanza di 4 strike (200 punti) dall\'ATM. Il simulatore mi dice che ho un 97% di possibilità che a scadenza il sottostante ricada nei limiti della mia strategia.

[fonzie]

Credo che Tiziano abbia già fatto questo studio e questo indicatore. Per cui cedo volentieri a lui la parola se lo vorrà spiegare nella sezione dell’analisi tecnica. [/QUOTE]

Grazie AZ13 per la tua risposta.

Aspetto Tiziano !!!!

[U.B.]

Ciao AZ13 :prego:

(prima di tutto volevo farti i complimenti per la tua partecipazione a questo forum ,
quando parli tu si accende la luce ....,
mi sono avvicinato a questo sito web ed a questo straordinario mondo di fare trading con le opzioni , leggendo i tuoi svariati ed illuminati interventi presenti in questo straordinario sito gestito da persone supercompetenti,(Vedi Tiziano Pidi etc etc)),

volevo chiederti per costruire questa strategia da te suggerita,
1) consigli di costruirla conteporaneamente o costruirsi le due leg in periodi differenti?
2) Su che scadenza bisogna costruirla ( 30 60 90 giorni) ?
3) Su che sottostante consigli di usarla?
Grazie

Ai tuoi quesiti potrebbe rispondere un programma che faccia semplicemente questo calcolo:

1) Prende un sottostante e ne calcola la sua volatilità storica.
2) Rispetto all’ultimo valore del sottostante calcola +/- una deviazione standard.
3) Ottiene i primi due strike da vendere
4) A distanza di uno o due strike considera le protezioni

La domanda è: avendo uno storico e costruendo un Iron Condor di questo tipo quante volte una delle due gambe è stata toccata? Che probabilità ho di non essere toccato?
Ancora, una volta toccato la gamba quanta strada fa ancora il sottostante? Questo serve per vedere quante rollate sono necessarie per proteggere la strategia. E via di questo passo.

Credo che Tiziano abbia già fatto questo studio e questo indicatore. Per cui cedo volentieri a lui la parola se lo vorrà spiegare nella sezione dell’analisi tecnica.

[fonzie]

Vi dico come la penso io.

Più si sta incollati davanti al monitor e più si vuole entrare in gioco… magari facendo delle sciocchezze sul mercato.

Personalmente la partecipazione e l’impegno faticoso a questo forum mi ha giovato in tal senso.

La strategia che avevo proposto ossia lo Short Condor è una strategia prevalentemente statica. Non ha bisogno di grosse modifiche. Il delta della posizione all’inizio è neutrale il theta è positivo. Perché uno deve preoccuparsi di muoversi sul mercato? Vi dirò di più se attuate questa strategia nel tempo senza fare nessuna operazione vi accorgerete che in capo ad un anno avete creato una piccola rendita vitalizia.

Non dimenticate mai un altro aspetto – che non bisogna mai sottovalutare – le commissioni e lo spread denaro lettera che paghiamo ogni volta che facciamo una operazione. Personalmente cerco di aggirate questi ostacoli in parte con l’operatività cercando di comprare e vendere bene, e dall’altra di farmi praticare un profilo commissionale il più basso possibile.

Tornando alla strategia dello Short Condor in realtà questa è formata da uno short call vertical speed e da uno short put vertical speed.
Quindi quando va in sofferenza uno dei due è moto più facile ragionare se eliminate la parte sana della strategia e vi concentrate sull’altra.

Ciao AZ13 :prego:

(prima di tutto volevo farti i complimenti per la tua partecipazione a questo forum ,
quando parli tu si accende la luce ....,
mi sono avvicinato a questo sito web ed a questo straordinario mondo di fare trading con le opzioni , leggendo i tuoi svariati ed illuminati interventi presenti in questo straordinario sito gestito da persone supercompetenti,(Vedi Tiziano Pidi etc etc)),

volevo chiederti per costruire questa strategia da te suggerita,
1) consigli di costruirla conteporaneamente o costruirsi le due leg in periodi differenti?
2) Su che scadenza bisogna costruirla ( 30 60 90 giorni) ?
3) Su che sottostante consigli di usarla?
Grazie

[winnieservice]

Re: StrategiePerChiLavora

Pidi ... fai il bravo ... ;-))

Trova un\'altra strategia...

Ciao !!

[pidi10]

Re: StrategiePerChiLavora

Ce l\'ho io!
Abbandonare il trading riso

[winnieservice]

Re: StrategiePerChiLavora

UP !

solo per non perdere di vista il thread, che stava finendo in fondo alla lista...
Nessuno ha altre strategie utili per chi lavora ?
Tiziano che dici ?

[goldor]

Re: StrategiePerChiLavora

@Goldor
non discuto sull\'opportunità della strategia da te ipotizzata "bear call spread" ma se ipotizzi di rollare in alto stai impostando una strategia "diversa" da quella che si stava immaginando utile per "chi lavora"... ossia un condor da difendere con mosse successive, con operazioni fatte solo una volta a settimana o con ordini condizionati. Io ci ho solo aggiunto 2 opzioni comprate OTM che pur lasciando la strategia theta positiva al centro (di quanto poi dipende dai prezzi che si riescono a spuntare...) si predispone già in partenza per mosse successive che possano essere necessarie.
Ciao

@boniekplatini
perfetto!!! mi piacciono questi confronti, perchè alla fine ognuno mettendoci del suo, viene fuori un qualcosa di interessante.....allora la metto in questi termini: mi baso, oltre che ai parametri delle opzioni (OI, vola ecc), sull\'analisi ciclica dei mercati; penso che mettersi adesso al ribasso, sia alquanto sofferente, e quindi mi è venuto in mente per luglio il bear call spread........allora come alternativa si potrebbe lavorare sulla strategia da te fatta....rafforzarla verso i ribassi....

[winnieservice]

Re: StrategiePerChiLavora

@Goldor
non discuto sull\'opportunità della strategia da te ipotizzata "bear call spread" ma se ipotizzi di rollare in alto stai impostando una strategia "diversa" da quella che si stava immaginando utile per "chi lavora"... ossia un condor da difendere con mosse successive, con operazioni fatte solo una volta a settimana o con ordini condizionati. Io ci ho solo aggiunto 2 opzioni comprate OTM che pur lasciando la strategia theta positiva al centro (di quanto poi dipende dai prezzi che si riescono a spuntare...) si predispone già in partenza per mosse successive che possano essere necessarie.
Ciao

[goldor]

Re: StrategiePerChiLavora

....attualmente entrei con un call vertical spread al ribasso, e probabilmente è quello che farò....il mercato non salirà ancora di molto, e presumo che da metà luglio inizierà la discesa.....quindi tempo, lateralità, ribasso.....e ce la caviamo anche se continua un pò a salire, altrimenti piano B e rollata sù strike superiori.....la salita si gestisce meglio dei forti ribassi...poi appena ci saranno gli opportuni segnali di un ribasso, allora acquisto di put deep out the money......

[winnieservice]

Re: StrategiePerChiLavora

Ciao Gigaset,

hai colto perfettamente l\'aspetto "negativo" della strategia, della quale, per la verità, così come di un condor, dovremmo predisporre un piano a), piano b), c)... per capire cosa fare e quando farlo e... perchè farlo nelle varie fasi.
Dobbiamo coniugare il tutto con il lavoro e quindi con un trading part time.
Per come l\'ho impostata io si tratta nulla più che un condor con l\'aggiunta di 2 opzioni OTM comprate in anticipo proprio per avere un vantaggio su mosse successive.
In altre parole: un condor va bene fin quando il mercato è "fermo" tra i valori degli strike "venduti" poi entra in sofferenza.
A quel punto cosa si può fare ?
Se hai un\'opzione comprata già in tasca puoi "sperare" che il movimento del mercato sia stato tanto veloce e foriero di volatilità da vendere qualcosa: o qualcuna delle opzioni comprate che hai in tasca o un altra opzione che vada a coprire il "buco" in cui il payoff va sotto zero.
A questo punto passo la palla ai più esperti, ai quali chiedo: è il caso di andare molto OTM con la comprata aggiuntiva ? E\' il caso di stare ATM o magari ITM con le opzioni vendute ?
Più l\'analisi preventiva è precisa e dettagliata, con caso a), b)... ecc... più ci sono possibilità di portare a casa la strategia, altrimenti se i piani di emergenza non sono predisposti prima non possiamo nemmeno usare eventuali ordini condizionati e, comunque, saremmo sempre in sofferenza !!
Dobbiamo sapere cosa fare prima di... doverlo fare !
Lasciatevelo dire da chi ha già fatto molti errori con le opzioni e, ora, ricomincia daccapo con l\'intento di non commettere più gli stessi errori.
Spero che il dibattito sia utile per tutti.

Ciao