Re: Strategia "Spider - Man " per agosto
Gentile AZ13,
pur non avendo partecipato attivamente alla presente discussione ed alle altre da te aperte, ti e vi ho sempre letto con molta attenzione e gratitudine per tutto l’impegno che mettete, tu come “guida” e gli altri come attenti traders, nelle discussioni e per i molti spunti ed insegnamenti che ne ho tratto. Quindi, anzitutto grazie a tutti voi del forum.
Mi permetto di porre ad AZ13 alcune domande, sottolineando che sono un neofita delle opzioni in fase di duro apprendimento.
1 – come hai determinato i prezzi delle opzioni a cui avresti fatto lo spiderman? In base ad una foto fatta al mercato in un determinato istante?
2 – immagino, nello stabilirli, che avessi ipotizzato una lateralizzazione, avendo poi impiegato un paio di giorni per completarlo. Se il mercato avesse proseguito in una direzione, diciamo ad esempio dopo i primi 4 eseguiti (strangle), avresti modificato la strategia sempre avendo come riferimento il delta, non potendo più concludere lo spiderman?
3 – per l’operatività di oggi, cioè la “rollata”, come hai stabilito i prezzi a cui fare le operazioni? Come per il punto 1?
4 – dall’immagine allegata si vede come la vendita della call 22000 a 110 e l’acquisto della call 21500 a 210 siano avvenute a distanza di poco tempo. Poi avresti dovuto acquistare un’altra call 21500 a 200 ma il mercato è salito ed hai potuto vendere solo la call 22000 a 120. Il mercato cioè non ha lateralizzato per farti concludere l’operazione e sei entrato con il mini.
Come gestisci quest’ultimo? Lo “tradi” un po’ ed ad un eventuale segnale di vendita dei tuoi sistemi lo chiudi prendendo profitto, oppure lo gestisci sempre in base al variare del delta infischiandotene di segnali short e dunque considerandolo a copertura pura e dura? Immagino che se dovesse ritornare a 20650 cercheresti di chiuderlo almeno in pari, o sbaglio?
Ti ringrazio per l\'attenzione
Gentile AZ13,
pur non avendo partecipato attivamente alla presente discussione ed alle altre da te aperte, ti e vi ho sempre letto con molta attenzione e gratitudine per tutto l’impegno che mettete, tu come “guida” e gli altri come attenti traders, nelle discussioni e per i molti spunti ed insegnamenti che ne ho tratto. Quindi, anzitutto grazie a tutti voi del forum.
Mi permetto di porre ad AZ13 alcune domande, sottolineando che sono un neofita delle opzioni in fase di duro apprendimento.
1 – come hai determinato i prezzi delle opzioni a cui avresti fatto lo spiderman? In base ad una foto fatta al mercato in un determinato istante?
2 – immagino, nello stabilirli, che avessi ipotizzato una lateralizzazione, avendo poi impiegato un paio di giorni per completarlo. Se il mercato avesse proseguito in una direzione, diciamo ad esempio dopo i primi 4 eseguiti (strangle), avresti modificato la strategia sempre avendo come riferimento il delta, non potendo più concludere lo spiderman?
3 – per l’operatività di oggi, cioè la “rollata”, come hai stabilito i prezzi a cui fare le operazioni? Come per il punto 1?
4 – dall’immagine allegata si vede come la vendita della call 22000 a 110 e l’acquisto della call 21500 a 210 siano avvenute a distanza di poco tempo. Poi avresti dovuto acquistare un’altra call 21500 a 200 ma il mercato è salito ed hai potuto vendere solo la call 22000 a 120. Il mercato cioè non ha lateralizzato per farti concludere l’operazione e sei entrato con il mini.
Come gestisci quest’ultimo? Lo “tradi” un po’ ed ad un eventuale segnale di vendita dei tuoi sistemi lo chiudi prendendo profitto, oppure lo gestisci sempre in base al variare del delta infischiandotene di segnali short e dunque considerandolo a copertura pura e dura? Immagino che se dovesse ritornare a 20650 cercheresti di chiuderlo almeno in pari, o sbaglio?
Ti ringrazio per l\'attenzione
ecco perchè sbagliavo tutte le strategie riso
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