Costruzione di uno spread sul Bund

[livioptions]

Re: Costruzione di uno spread sul Bund

Se mi dici su quale frame lo vuoi, te lo mando su foglio excel, ma come dice pidi basta andare sul grafico di QT e cliccare su "show series data" che è il tastino prima del simbolo di salvataggio e ti dò i dati che ti servono che puoi salvare con "copy to file" per poi esportarle in excel

[pidi10]

Re: Costruzione di uno spread sul Bund

Io dicevo una cosa leggermente diversa, ma il risultato è uguale ai fini di Camillo.

[pidi10]

Re: Costruzione di uno spread sul Bund

Il Bund l\'ultimo prezzo di oggi lo ha battuto a 131.63.
Io sabato in un post che non mi ricordo quale fosse avevo ipotizzato (calcolato) che a 131.62 ci fossero schierati i venditori di Call 132 con circa 40 milioni di euro da spendere per evitare che il bund per il 30 settembre arrivi a quota 132.
Quindi credo probabile che, se i rialzisti insistono, domani comincino i fuochi di artificio.

[Camillo]

Re: Costruzione di uno spread sul Bund

Giornaliero.
Ho piattaforma sella, pertanto non riesco ad andare dove dite voi.
Comunque, se mi puoi mandare uno storico di un anno, dopo me lo continuo da solo.
grazie.

[livioptions]

Re: Costruzione di uno spread sul Bund

@ Camillo: Ti ho scritto in pvt

[pidi10]

Re: Costruzione di uno spread sul Bund

Tiziano

C\'é un\'anomalia.
L\'ultima settimana di agosto sul Bund, le candele di Fiuto registrano movimenti superiori a 134, mentre su QT non superiori a 133.
Chi ha ragione?
Io stavo in ferie e non me lo ricordo.

[Cagalli Tiziano]

Re: Costruzione di uno spread sul Bund

Tiziano

C\'é un\'anomalia.
L\'ultima settimana di agosto sul Bund, le candele di Fiuto registrano movimenti superiori a 134, mentre su QT non superiori a 133.
Chi ha ragione?
Io stavo in ferie e non me lo ricordo.

...e che domanda! Fiuto ha ragione!

[Camillo]

Re: Costruzione di uno spread sul Bund

@ Camillo: Ti ho scritto in pvt

Ho visto, ma non sono riuscito a risponderti.
Comunque, tagliamo la testa al toro:camillo.polacchini@libero.it
scrivi qui che va benissimo.
ciao e ancora grazie; poi ti terrò al corrente di tutto quanto.

[Cagalli Tiziano]

Re: Costruzione di uno spread sul Bund

Scherzi a parte:
ha ragione Fiuto e anche IW.
Infatti loro tengono conto del future che era in scadenza mentre Fiuto tiene conto del continuo.
Anche su IW se sostituisci FGBLZ0 con FGBLC1 vedrai gli stessi valori di Fiuto.

Cioè ad Agosto ha battuto 133,29 che corrisponde al 134,77 se lo guardiamo oggi e le opzioni che andavano ITM con il primo valore erano quelle che scadevano assieme al primo Future.

[ottawino]

Re: Costruzione di uno spread sul Bund

Ciao, Pidi,

ti posso rispondere io:

credo che dipenda dal fatto che alla fine di agosto si tradava ancora il vecchio future Bund settembre;

Su QT ci sono i prezzi dell\'attuale (dicembre), che sono circa 1 punto e mezzo meno del precedente.

Il grafico del continuo di QT è più simile a quello di Fiuto, come si può vedere dall\'allegato.

Saluti a tutti e buona serata

[ottawino]

Re: Costruzione di uno spread sul Bund

Ok, mentre scaricavo l\'immagine ti ha già risposto Tiziano...

Una sola correzione: il codice del continuo è FGBLC1 (non Z1)

[pidi10]

Re: Costruzione di uno spread sul Bund

Vi ringrazio altrimenti non capivo chi avesse comprato le 70000 call a 134.5 di ottobre

[livioptions]

Re: Costruzione di uno spread sul Bund

Ho tutto da imparare, che significato può avere? quello di vedere il bund a 134,5 entro ottobre?

[Camillo]

Re: Costruzione di uno spread sul Bund

X Liviopt.
Grazie, ricevuto (sono le festività di Pasqua, 1° maggio ecc....)

[pidi10]

Re: Costruzione di uno spread sul Bund

@ livioptions

Ammettiamo che l\'ultima settimana di agosto io avessi shortato 70000 contratti di Bund a 134.5.
Poichè "Tiziano" dice che crolla, voglio aspettare che arrivi proprio in fondo.
Se metto uno stop loss corto bastano poche oscillazioni per buttarmi fuori.
Allora, visto che nel frattempo io il mio guadagno l\'ho già conseguito e se temo che il Bund possa rialzare cosa faccio?
Compro Call a 135.5 così se ritraccia fino a li il valore di un paio di strike (cioè 1000 euro x 70.000 = 70 milioni di euro) me lo sono assicurato comunque, altrimenti se scende vado giù come su una pista da sci e vado direttamente in pensione senza passare per vicolo corto.

La particolarità sta nel fatto che avendo io potuto shortare 70000 dico 70000 bund, non devo essere l\'ultimo pirla che c\'é per strada. E se decido di spendere soldi per coprirmi a 135.5 sarebbe logico pensare che qualche motivo ce lo abbia.

E se io penso che il Bund possa anche tornare a 135.5 questo interessa anche a te che devi posizionare uno spread con una call comprata ed una venduta.

Tutto questo ragionamento è possibile solo se il Bund ci è andato a 134.5. Per questo ho fatto la domanda.