Costruzione di uno spread sul Bund

[winnieservice]

Re: Costruzione di uno spread sul Bund

Il nuovo minimi cosa da copione c\'\'è stato ma se non mi aiutate a scegliere le opzioni siamo fregati.....

Vuole oggi essere solo una prova di come sarà la rubrica "Tutto sul Bund". In real time seguiremo il Bund ed entreremo e a chiusura opzioni le 19:00 si prepara il piano per il giorno successivo.

Vi va bene così?

O T T I M O !!!

Verifichiamo insieme il mercato, le strategie... in simulazione o in reale, ognuno scelga come può e come vuole.
Sono sicuro che ognuno troverà occasione di crescere oltre che mettere in pratica ciò che conosce.

L\'unione fa la forza !!!

[dichiara.maurizio]

Re: Costruzione di uno spread sul Bund

calp calp calp

Vai Roberto ti seguiamo volentieri!!!!

[winnieservice]

Re: Costruzione di uno spread sul Bund

Io lo chiamerei:
Tutto il Bund minuto per minuto

[Roberto Domenichini]

Re: Costruzione di uno spread sul Bund

Buongiorno ragazzi

Come ha già mostrato Antonio lo strike call 132 aumenta del 22% passando da 84752 a 103332.

Se teniamo conto che le diminuzioni, piccole comunque, degli strike da 130 a 131,5 possiamo pensare che abbiano rollato le posizioni sullo strike 132.

Per non confondervi con troppi strike vi cancello la parte sopra anche se Antonio mi ha già anticipato.

In questi due giorni costruiremo la nostra strategia.

Vi mostro la CIT, che è uguale a quella di Antonio anche se la mia è più bella. riso

Presentate proposte per la scadenza di giovedì pomeriggio.

[Camillo]

Re: Costruzione di uno spread sul Bund

Roberto, pensi che sia costruibile per una scadenza così vicina? Guarda che il theta magna, eccome magna.
Se sbagli direzione non hai più via di scampo. cap

[Roberto Domenichini]

Re: Costruzione di uno spread sul Bund

Roberto, pensi che sia costruibile per una scadenza così vicina? Guarda che il theta magna, eccome magna.
Se sbagli direzione non hai più via di scampo. cap

Camillo possiamo farlo sulla scadenza successiva oppure su questa scadenza (vedi immagine) mettendo in pratica il video di Tiziano.

Costruiamo una strategia che si adegui alle posizioni prese dai grossi e se cambia direzione attuiamo il piano B, spegnamo una put, o call se preferiamo e accendiamo la successiva.

Cosa ne pensi?

[Camillo]

Re: Costruzione di uno spread sul Bund

Possiamo farla sulla scadenza vicina, eventualmente si può impostare anche quella lontana, magari a copertura parziale.
Ma se non sbaglio, qualcuno tempo fa disse che quello strike 132, con una grossa quantità di opzioni, quando si è vicini alle scadenze fa da attrattore.
:S

[Cagalli Tiziano]

Re: Costruzione di uno spread sul Bund

Bravissimo Roberto!!!!!!!!!!

mi piace moltissimo il metodo grafico che hai usato per descrivere la strategia.
E\' inequivocabile.

Lo userò anche io e oggi sono contento perchè ne ho imparata una nuova!

[winnieservice]

Re: Costruzione di uno spread sul Bund

Si, può essere ma non ci arriverà, semmai si fermerà un pochino prima (131,5)

[pidi10]

Re: Costruzione di uno spread sul Bund

L\'ultima settimana di agosto il Bund ha toccato 133.25.
Poichè i massimi possibili non erano lontani è ipotizzabile che mani forti abbiano preso posizioni short sul sottostante.

La settimana scorsa il Bund ha toccato il minimo di 129.08.
Chi fosse andato short l\'ultima settimana di agosto avrebbe guadagnato molto.
Inoltre a 129.08 la call 132 era DOTM.

Quindi se costoro avessero avuto sentore di rialzo del Bund acquistando Call 132 a poco prezzo avrebbero messo uno stop loss all\'operazione.

Credo che questo possa spiegare la colonna di call a 132.

Così facendo però hanno consegnato agli speculatori un premio.

In caso di salita tale premio sarà sufficiente a difendere lo strike?

La candela ha iniziato a salire il 20/9 e tra il 20 ed il 22 il prezzo medio è stato di 130.4. A tale prezzo con vola 7 il premio della Call 132 potrebbe essere stato 0.38.

Sulla candela 132 ci sono 105000 contratti che se calcoliamo ad un premio medio di 0.38 danno un premio complessivo di 39.900.000. Ovvero possono perdere 38 tick su un totale di 105.000 sottostanti per venderli con il rischio di doverli ricomprare a prezzi più altii.
Quindi eventualmente la difesa la potrebbero iniziare attorno a 131.62 con 105.000 cartucce.

Quindi secondo me se il prezzo salirà è molto probabile che oltre circa 131.62 non riuscirà ad andare.

[winnieservice]

Re: Costruzione di uno spread sul Bund

Illuminante ;-)

[Roberto Domenichini]

Re: Costruzione di uno spread sul Bund

Bravissimo Roberto!!!!!!!!!!

mi piace moltissimo il metodo grafico che hai usato per descrivere la strategia.
E\' inequivocabile.

Lo userò anche io e oggi sono contento perchè ne ho imparata una nuova!

Bravissimo te Tiziano.

Ho semplicemente copiato una tua idea di costruire il payoff sugli OI.

Ti ricordi? Lo avevi fatto scrivendo linkando gli OI e avevi tracciato le linea per vedere come si sarebbe evoluta la direzione.

Mi sa però che ho sbagliato a tracciarlo perchè le call vendute sono quelle che ci porteranno in Gain.

Dobbiamo costruirlo al contrario. A sinistra del prezzo spot sopra lo zero e a destra sotto lo zero visto che non dovrebbe salire.

Tiziano sto semplicemente mettendo in pratica i tuoi consigli. E\' interessante costruire il grafico sugli OI perchè basta guardarli e si notano le sacche di guadagno e le sacche di perdita. E più ci avviciniamo a scadenza e più sono attendibili.

Grazie ancora a te carissimo

p.s. Hai visto che ho imparato a usare il CIT? Non te lo aspettavi! Ti do soddisfazioni come studente o Alessandra è sempre più brava di me sul Bund riso

Ciao Alessandra

[Roberto Domenichini]

Re: Costruzione di uno spread sul Bund

Dimenticavo Tiziano!

Se dovesse rompere i 132 non lo tiene più nessuno se non caricano i fucili per sparare a 132,5 e 133 e quindi la tua strategia del cambio di direzione che hai mostrato nel video di venerdì risulta perfetta.

Io mi sono un pò infatuato del backspread ma ho difficoltà a trovare situazioni dove si possa praticare.

E poi meglio la semplicità.

Ti chiedo con quale criterio si dovrebbero scegliere le opzioni?

linko un grafico:

Come si può notare si ispira al tuo video.

Accendo la 131 e 131,50 se sale sopra i 132 accendo la put relativa (ovvero 132).

Consigli di fare operazioni simultaneamente o cerco di portare via al MM qualche tick di spread così carico le commissioni su di lui?

[livio]

Re: Costruzione di uno spread sul Bund

Domanda stupida... ma non è che sotto scadenza (manca 1 settimana, giusto?) fare questo tipo di operazione possa rivelarsi un danno?
Mi spiego, dal grafico vedo che il break è a 131 circa... ipotizzando di fare lo "switch" a 131,5 girando al rialzo, quale saranno le probabilità di riuscita (vista la prox scadenza) e i livelli ai quali riuscirò poi a concludere comunque l\'operazione con un gain?

[Roberto Domenichini]

Re: Costruzione di uno spread sul Bund

Domanda stupida... ma non è che sotto scadenza (manca 1 settimana, giusto?) fare questo tipo di operazione possa rivelarsi un danno?
Mi spiego, dal grafico vedo che il break è a 131 circa... ipotizzando di fare lo "switch" a 131,5 girando al rialzo, quale saranno le probabilità di riuscita (vista la prox scadenza) e i livelli ai quali riuscirò poi a concludere comunque l\'operazione con un gain?

Ciao livio

Stai consigliando di aumentare la lunghezza degli strike?

Cosa suggerisci di fare?

Dai ragazzi scriviamo qualche idea così lunedì me la metto a mercato.

Grazie livio