Costruzione di uno spread sul Bund

[Camillo]

Re: Costruzione di uno spread sul Bund

cap cap cap
In effetti è l\'ultimo giorno di borsa aperta del mese.
Però hai fatto un lavorone!
Praticamente, il rapporto gain/loss è del 28% (1 a 3,5) mentre le probabilità di gain rispetto al loss sono molto maggiori.
Domani mattina possiamo cominciare a metterne in condivisione una sul Bund (attenzione ai prezzi però, perchè sul bund la differenza bid/ask si fa sentire forte). Mettiamo anche quella che abbiamo fatto con Roberto sul mib.

[Camillo]

Re: Costruzione di uno spread sul Bund

LIviopt.
Ho verificato anch\'io con i dati che mi hai mandato.
In effetti non c\'è mai stata una candela mensile con un body inferiore a 0,5. calp calp calp
Spero proprio che ci siano i prezzi. B)

[winnieservice]

Re: Costruzione di uno spread sul Bund

Ragazzi, scusatemi, vi ho seguito poco...
Mi pare stiate impostando una strategia butterfly con la punta in basso, puntando, statisticamente, ad un movimento di almeno uno strike rispetto al dato di partenza (strike centrale atm), giusto ?
In questo senso avete calcolato l\'efficienza statistica di questo sistema?

[livioptions]

Re: Costruzione di uno spread sul Bund

Non so cosa tu intenda per eficenza statistica BP ho fatto rullare il sistema dal 2006 al 2010, non ho serie più vecchie!
La distanza della b è di mezza figura tra glistrike con il centro comprato ATM.

[Camillo]

Re: Costruzione di uno spread sul Bund

Buongiorno,
LIviopt, hai già visto i prezzi?
Mi sa che se non cambiano bisogna migrare su altri indici.

[livioptions]

Re: Costruzione di uno spread sul Bund

Li ho visti, se li prendi così come sono non si va da nessuna parte!

[Camillo]

Re: Costruzione di uno spread sul Bund

Li ho visti, se li prendi così come sono non si va da nessuna parte!

Livio, prova a leggere il post che ho mandato a " butterfly>0......... ottobrina più freschetto....." relativo alle butterfly sul Bund.
Penso che si possa ritornare sopra all\'argomento delle butterfly vendute.
ciao,
camillo

[livioptions]

Re: Costruzione di uno spread sul Bund

Vado subito!

[livioptions]

Re: Costruzione di uno spread sul Bund

Se il bund è a 130
-131
+130
+130
-129
la perdita massima è di una figura 1000 € per call e 1000 per le put ma l\'incasso se guardo oggi a fiuto è di oltre 800 euro!

@ Camillo: Scusa se cito me stesso! In effetti se allargo le "ali" ho più trade negativi ma incasso di più

[Camillo]

Re: Costruzione di uno spread sul Bund

Esatto;
Siccome non ho mai tradato il Bund, in un primo momento sono rimasto spiazzato, poi, la domanda di Roberto mi ha fatto riflettere. Penso che si possa fare veramente. Domattina comincerei a mettere a mercato gli spread 130,5-131,5-132,5.
Fra l\'altro, nel caso occorresse correggere, (non so se hai seguito la butterfly sul MIB) l\'area positiva risulterebbe più sicura perchè più larga.
Piuttosto, hai poi corretto la scadenza? Ti viene ugualmente una casistica favorevole?
ciao

[livioptions]

Re: Costruzione di uno spread sul Bund

Lo stò testando ora, poi ti posto il risultato!

[livioptions]

Re: Costruzione di uno spread sul Bund

48 trade messi in gioco DAL 29.9.2006 AL 30.10.2010
41 vincenti (intendo che mi è rimasto almeno parte dei premi)
7 perdenti (ho rimesso più dei premi incassati) massimo 2 consecutivi

incassati (ipotesi di 800 € per trade) 38400€; persi 11820

NETTO 26.580 EURETTI!!!! :ohmy: :kiss: calp


Ora a nanna! Buonanotte a tutti gli amici di forum!

[livioptions]

Re: Costruzione di uno spread sul Bund

Ho provato tutto il giorno (compatibilmente con il lavoro) a creare una butterfly incassando gli 800 € ma non ci sono riuscito, al massimo 400/500 €, il che vorrebbe comunque dire che l\'utile sarebbe stato intorno ai 10.000 €

[Camillo]

Re: Costruzione di uno spread sul Bund

400/500 sono un bel po\'. Su che larghezza? Oggi non ho potuto seguire.
ciao
camillo

[Roberto Domenichini]

Re: Costruzione di uno spread sul Bund

Vedo che proseguite bene e non solo...guadagnate anche parecchio (cavolo livioptions!)

Camillo domani mi leggo bene gli sviluppi di questo forum. Per il momento ne seguo uno (Ho solo un colpo in canna) perchè vorrei dedicare il tempo a mmetabolizzare i concetti fino adesso imparati.

Ciao CAMILLO LIVIOPTIONS!!!!!!!!