Hai solo un colpo in canna

[Roberto Domenichini]

Ragazzi riguardando per la centesima volta i video di Tiziano mi rendo conto che si avvicinano a ciò che avrei voluto imparare sulle opzioni.

Apro una parentesi. Provenendo dallo scalping e non avendolo abbandonato totalmente almeno fino a che non comprendo le opzioni bene sono alla ricerca di un metodo di costruzione delle strategie che si avvicinino alla mia personalità irrequieta.

Ovviamente chiedo in prima persona a Tiziano ma conoscere anche il vostro parere non mi dispiacerebbe.

Non disdegno i software automatici che gestiscono una strategia come può essere quella spiegata da Antonio che necessita, per me che sono poco disciplinato di un\'automazione.

Fine premessa.

Veniamo a noi.

Ciò che mi ha colpito di più dei video analizzati è la possibilità di poter cambiare la direzione ad un\'operazione che inizialmente potrebbe trovarsi in perdita.

Domanda da un milione di euro alla quale sto cercando una risposta nelle mie simulazioni: è possibile costruire una strategia iniziale che sia ovviamente attinente alle mie previsioni e che al massimo dovrò ritoccare una sola volta?

Dico una sola volta perchè non è necessario portarle a scadenza, ma a volte si potrebbero chiudere prima se la curva At Now è dalla nostra parte.

Non mi sembra di chiedere la luna. D\'accordo su tutte le sofisticazioni possibili ma penso sinceramente che avendo una conoscenza delle greche, degli OI, e della volatilità sia possibile andare statisticamente in Gain capendo anche il perchè.

E\' ovvio che avendo solo un colpo in canna, abbiamo solo il piano B, la strategia iniziale deve essere creata in maniera ottimale.

Cosa ne pensate?

[Cagalli Tiziano]

Re: Hai solo un colpo in canna

Certo carissimo ... fai una strategia di Vega.
A quel punto sarà la volatilità a portarti alla cassa e non la direzione o il tempo.
Con le opzioni puoi fare tutti i tipi di investimento che desideri ...

[marinara]

Re: Hai solo un colpo in canna

La risposta secca è NO. Ovviamente a livello statistico . Con un solo colpo in canna non si risolve nulla.
Tratto le opzioni da anni e mi sento di rispondere con una buona sicurezza.
Cordialita Mario

[Roberto Domenichini]

Re: Hai solo un colpo in canna

Certo carissimo ... fai una strategia di Vega.
A quel punto sarà la volatilità a portarti alla cassa e non la direzione o il tempo.
Con le opzioni puoi fare tutti i tipi di investimento che desideri ...

Grazie mille Tiziano della risposta.

Se organizzi un corso su questo anche in America ti seguo e ti pago il biglietto.

Si potrebbe sapere qualcosina sulla costruzione di queste strategie?

Magari in maniera semplice semplice che ho notato che piace tanto ai lettori del Forum.

Intendi la volatilità in generale o le skew o altro ancora.

Grazie ancora Tiziano

[Roberto Domenichini]

Re: Hai solo un colpo in canna

La risposta secca è NO. Ovviamente a livello statistico . Con un solo colpo in canna non si risolve nulla.
Tratto le opzioni da anni e mi sento di rispondere con una buona sicurezza.
Cordialita Mario

Ciao Mario.

Penso che se guardi i video di Tiziano si nota benissimo che a volte e sufficiente una sola operazione per tutto il periodo della strategia.

Questo significa che vorrei avere un buon payoff ma la curva at now dalla mia parte. Non sono necessariamente obbligato a portarle a scadenza. Lo stesso Tiziano più volte ha scritto che se guadagni bene si può anche chiudere prima.

Poi è soggettivo ma mi sembra che sto chiedendo una cosa semplice e che ci porti statisticamente in guadagno senza scomodare le teorie sui massimi sistemi.

A dopo

[ricky2429]

Re: Hai solo un colpo in canna

CArissimo Roberto,
Ovviamente mi fido ciecamente della risposta di Tiziano, e leggerò con attenzione l\'evoluzione della discussione..
Io questo mese ho simulato 2 ratio, uno al rialzo e uno al ribasso,entrambi centrati su 20500 ftse.
MOrale della favola mi trovo in gain su tutte e due. ma la cosa importante è che con una mossa giri la strategia in sofferenza dalla parte giugta, dove si trova il mercato x intenderci (l\'altra strategia ovviamente si troverà in guadagno).
STasera colgo l\'occasione x postarle, così sarò più chiaro, e se hai tempo dagli un\'occhiata,anche solo come spunto operativo sul bund (so che lo tradi),poi mi dici cosa ne pensi.

Mi ospiti? B)

[Roberto Domenichini]

Re: Hai solo un colpo in canna

CArissimo Roberto,
Ovviamente mi fido ciecamente della risposta di Tiziano, e leggerò con attenzione l\'evoluzione della discussione..
Io questo mese ho simulato 2 ratio, uno al rialzo e uno al ribasso,entrambi centrati su 20500 ftse.
MOrale della favola mi trovo in gain su tutte e due. ma la cosa importante è che con una mossa giri la strategia in sofferenza dalla parte giugta, dove si trova il mercato x intenderci (l\'altra strategia ovviamente si troverà in guadagno).
STasera colgo l\'occasione x postarle, così sarò più chiaro, e se hai tempo dagli un\'occhiata,anche solo come spunto operativo sul bund (so che lo tradi),poi mi dici cosa ne pensi.

Mi ospiti? B)

Posta posta Ricky

Cogliamo l\'occasione di mettere in pratica ciò che abbiamo imparato con i video di Tiziano e sul Forum.

Tiziano intanto se ha tempo farà da supervisore e ci potrà dare consigli per correggere se necessario. Però dobbiamo prima comprendere cosa significa costruire strategie di Vega almeno partiamo con il piede giusto.

Capisci Riccardo io vorrei fare cose semplici che si capiscano e che portino in Gain ma soprattutto che non mi distruggano il sistema nervoso.

Tu dici di costruire due strategie in modo che una compensi l\'altra se ho ben capito?

Confermi?

[ricky2429]

Re: Hai solo un colpo in canna

quasi, nel senso che non si compensano perché quella in sofferenza riesci a portarla in guadagno..
STasera ti faccio vedere..,
VOlevo solo verificare che succeda in ogni condizione.
SIa chiaro, non è un trucco, è quello che ha spiegato Tiziano nell\'ultimo video, applicato..

[Roberto Domenichini]

Re: Hai solo un colpo in canna

quasi, nel senso che non si compensano perché quella in sofferenza riesci a portarla in guadagno..
STasera ti faccio vedere..,
VOlevo solo verificare che succeda in ogni condizione.
SIa chiaro, non è un trucco, è quello che ha spiegato Tiziano nell\'ultimo video, applicato..

Ed è proprio quello che io sto simulando. Non mi da l\'idea che ci sia bisogno di tanti ritocchi.

Volevo provare ad andare in perdita abbastanza distante dai BEP perchè se gli cambio direzione in quel punto, è vero che limo parecchio il gain, ma vivo tranquillo con il sottostante distante dalla zona in perdita. Volevo vedere quanto mi potevo spingere in la.

A dopo

[ricky2429]

Re: Hai solo un colpo in canna

Questo è il ratio spread "rialzista" (su fiuto condiviso come "ott. ratio rialz."). Ovviamente la curva at now non è corretta perchè da valori diversi dalla chiusura, ma io li ho sostituiti in foto.
Com\'è scritto sulle note se il ftse arriva a 20000 si può vendere la call 19000 e comprare una 20500 (le si hanno già in portafoglio). non prima dei 20000 perchè non si spunterebbero buoni prezzi, ma soprattutto non sarebbe necessario.
si trasforma in uno spread in 2 mosse! provare per credere (ovviamente se lo si fa domani mattina non conviene!)

adesso posto il ratio "ribassista", li ho fatti insieme in modo che, eventualmente, solo una strategia sia da modificare...

[ricky2429]

Re: Hai solo un colpo in canna

...questa anche l\'ho fatta circa 10 gg fa.
ovviamente non sono strategie basate sulla volatilità, ma sono solo uno studio di contromosse nell\'eventualità di movimenti contrari del sottostante.. Non posto il condor perchè poi Felix dice (giustamente), che se ti va contro sono cavolacci amari

anche qui, operazione B speculare: se il ftse sale a 20900 compro la call 20500 e vendo la 21500. Così facendo seguo il mercato al rialzo, sono in gain, e mentre prima avevo un upside bep a 21000, col piano B non ho problemi al rialzo, e un downside BEP a 20284!! contando che era una posizione neutrale-ribassista, mi ritroverò con uno spread al rialzo e bep lontano!!

spero di aver dato un piccolissimo contributo, e se ci sono errori o altre idee, come al solito, grazie in anticipo..

[Roberto Domenichini]

Re: Hai solo un colpo in canna

Buongiorno a tutti

Ottimo Riccardo!

Mi piace la costruzione e la filosofia usata. Se il sottostante mi rema contro gli cambio direzione.

Consigli di metterli a mercato contemporaneamente i due spread?

Solo una mossa facciamo. Più o meno come linea generale su cosa ci basiamo per invertire la rotta?

Queste strategie sono le mie preferite: semplici, e fattibili senza bisogno di sfidare deepblue!

Grazie mille Riccardo

[ricky2429]

Re: Hai solo un colpo in canna

Io li ho messi a mercato insieme xké dopo una analisi che mi portava ad essere neutrale mi sono detto: perché non mettere 2 bei \'\'pavimenti\'\' laterali? Poi ho fatto lavorare fiuto,e le ho selezionate fra una trentina di ratio spread; i parametri che ho utilizzato x filtrarli sono probabilità di guadagno >60%, guadagno Max su costo, working area, ecc...

Per quanto riguarda il piano B mi piacerebbe che qualcuno mi dicesse se c\'è un certo valore di delta portafoglio nel quale SI DEVE INTERVENIRE.
Io ho fatto una cosa un po\' più rudimentale: con il calcolatore di opzioni ho simulato che il sottostante andasse vicino al bep,ma fossi ancora in guadagno. Ho controllato che il valore delle due opzioni che dovevo comprare e vendere mi desse una somma positiva, e così er...
poi bisogna considerare che anche se si perde qualcosina nel piano B,poi si avrà un payoff sicuramente positivo..

Spero di essere stato chiaro e di non averti annoiato troppo! riso

[Roberto Domenichini]

Re: Hai solo un colpo in canna

Io li ho messi a mercato insieme xké dopo una analisi che mi portava ad essere neutrale mi sono detto: perché non mettere 2 bei \'\'pavimenti\'\' laterali? Poi ho fatto lavorare fiuto,e le ho selezionate fra una trentina di ratio spread; i parametri che ho utilizzato x filtrarli sono probabilità di guadagno >60%, guadagno Max su costo, working area, ecc...

Per quanto riguarda il piano B mi piacerebbe che qualcuno mi dicesse se c\'è un certo valore di delta portafoglio nel quale SI DEVE INTERVENIRE.
Io ho fatto una cosa un po\' più rudimentale: con il calcolatore di opzioni ho simulato che il sottostante andasse vicino al bep,ma fossi ancora in guadagno. Ho controllato che il valore delle due opzioni che dovevo comprare e vendere mi desse una somma positiva, e così er...
poi bisogna considerare che anche se si perde qualcosina nel piano B,poi si avrà un payoff sicuramente positivo..

Spero di essere stato chiaro e di non averti annoiato troppo! riso

Ciao Riccardo

Oggi ho studiato le strategie che hai linkato. Praticamente sarebbe una butterfly non simmetrica nelle gambe laterali.

Mi ha molto interessato e ne ho costruita una con scadenza dicembre che ha il guadagno sulla destra.

La strategia è theta positiva e quindi sono sicuro che i giorni passano (un parametro oggettivo praticamente).

La mia idea che sto testando è la seguente: appena intravedo la possibilità che la vola implicita aumenti mi compro delle put con strike poco prima del Bep che mi farebbe andare in negativo la strategia.

Se c\'è il crollo o anche una piccola discesa incasso. Se va in trading range incasso o pareggio. Se sale il mercato pareggio.

Non solo, perchè ho la possibilità di trasformarlo in un semplice spread. Oggi con Evaluator ho fatto diverse prove (circa una cinquantina) per vedere a che prezzo, giorno, volatilità si potrebbe girare la strategia.

Purtroppo i calcoli futuri sono sempre approssimativi e quindi mi sono aiutato anche con la funzione Evoluzione dei prezzi.

Adesso attendo gli sviluppi. Learn by doing!

Cavolo ma questo Fiuto ha un sacco di funzioni!

Buona serata a tutti

p.s. Riccardo non annoi affatto; al contrario mi hai dato una bella idea.

[ricky2429]

Re: Hai solo un colpo in canna

Hai dimostrato che il prof. sei tu!! io prendo appunti B)!
Aspettiamo che il theta passi, e fra una settimana ti dico quanto avrei incassato, e tu invece ci aggiorni..
A vega e gamma come sei messo per dicembre??