Hai solo un colpo in canna

[san54]

Re: Hai solo un colpo in canna

Se la 10 incrocia al rialzo la 20 è un segno di andare lunghi e quindi vendo la put viceversa se la 10 incrocia al ribasso vendo la call.

Quindi attualmente in base alla situazione delle medie tu sei al ribasso? :S

[livioptions]

Re: Hai solo un colpo in canna

SI (in simulazione) dal 7/5/2010 dal livello 21519

[manuelP]

Re: Hai solo un colpo in canna

Ho un solo colpo in canna? Bene allora cerco un alleato nella analisi tecnica per sparare direttamente al cuore.
Prendo il FTMIB su frame settimanale, ci metto sopra una EMA a 10 e una EMA a 20 e osservo il loro incrocio.
Vendo put (ricordandomi sempre di coprirla anche se lontano, questo ormai l\'ho imparato) quando la 20 "sostiene la 10 e viceversa vendo la call.
La vita residua delle opzioni sarà di 20 settimane e in caso debba rinnovare la vendita prenderò un\'altra opzione a 20 settimane senza cambiare lo strike.
Dal 2004 al 2010 un solo falso segnale peraltro trascurabile! ( -Call a 22264 + call a 22568 dopo circa 50 gg., avrà pure perso qualcosa)

Cosa ne dite?

ciao Livio,
volevo chiederti: per quanto riguarda le opzioni messe in vendita saranno atm, quelle con cui ti copri come le scegli?
grazie per la risposta

[livioptions]

Re: Hai solo un colpo in canna

Mi basterà coprirmi DOTM, se il sistema funziona dovrò solo vedermela con crolli o impennate improvvise perchè credo che subito dopo avrò un segnale stop&reverse.

[Roberto Domenichini]

Re: Hai solo un colpo in canna

stop&reverse.

Ma lo sai che mi hai dato una bella idea!

Uno stop and reverse utilizzando le opzioni invece del sottostante.

Certo bisogna studiarci sopra ma in fin dei conti è la realtà che utilizzo da tempo con i future.

Buona serata a tutti

[manuelP]

Re: Hai solo un colpo in canna

Mi basterà coprirmi DOTM, se il sistema funziona dovrò solo vedermela con crolli o impennate improvvise perchè credo che subito dopo avrò un segnale stop&reverse.

scusa, ma in che senso "segnale stop&reverse"\'?

[livioptions]

Re: Hai solo un colpo in canna

Intendo che le MM daranno un segnale di ricomprare la call e vendere la put (anche se la barra è settimanale e quindi più lenta), ecco perchè delle protezioni, perchè in una settimana il mercato fà in tempo a fare una strage!!!

[Mauri]

Re: Hai solo un colpo in canna

stop&reverse.

Ma lo sai che mi hai dato una bella idea!

Uno stop and reverse utilizzando le opzioni invece del sottostante.

Certo bisogna studiarci sopra ma in fin dei conti è la realtà che utilizzo da tempo con i future.

Buona serata a tutti

Anni fa abbiamo provato questa tecnica seguendo i segnali di trading system (barre orarie quindi abbastanza veloce) ma con risultati deludenti, il Theta si mangiava parte del gain ed amplificava i loss.
Il guaio è che si usavano opzioni a breve scadenza proprio quando il Theta fa sentire di più il suo effetto, forse con scadenze più lunghe avrebbe dato risultati decisamente migliori.
Abbiamo poi provato ad entrare, al segnale del T.S., col sottostante coperto da opzioni ATM, i risultati sono stati migliori.

[Roberto Domenichini]

Re: Hai solo un colpo in canna

stop&reverse.

Ma lo sai che mi hai dato una bella idea!

Uno stop and reverse utilizzando le opzioni invece del sottostante.

Certo bisogna studiarci sopra ma in fin dei conti è la realtà che utilizzo da tempo con i future.

Buona serata a tutti

Anni fa abbiamo provato questa tecnica seguendo i segnali di trading system (barre orarie quindi abbastanza veloce) ma con risultati deludenti, il Theta si mangiava parte del gain ed amplificava i loss.
Il guaio è che si usavano opzioni a breve scadenza proprio quando il Theta fa sentire di più il suo effetto, forse con scadenze più lunghe avrebbe dato risultati decisamente migliori.
Abbiamo poi provato ad entrare, al segnale del T.S., col sottostante coperto da opzioni ATM, i risultati sono stati migliori.

Buongiorno a tutti

mauri infatti l\'idea è quello di farlo su barre settimanali con opzioni con scadenza superiore all\'anno.

A noi interessa soprattutto il vega. Con bassa volatilità implicita se prendo anche la direzione oltre ad un aumento della volatilità si dovrebbe riuscire a fare qualcosa. Ma prima provo a sperimentare con i miei soldi o meglio ancora in simulazione e poi vi linko i risulatati.

Per il theta guarda cosa ha scritto Tiziano nel suo commento al thread "Video del 8/10/2010". Mi sembra un buono spunto.

Fatemi sapere eventuali effetti collaterali della mia idea.

[Mauri]

Re: Hai solo un colpo in canna

stop&reverse.

Ma lo sai che mi hai dato una bella idea!

Uno stop and reverse utilizzando le opzioni invece del sottostante.

Certo bisogna studiarci sopra ma in fin dei conti è la realtà che utilizzo da tempo con i future.

Buona serata a tutti

Anni fa abbiamo provato questa tecnica seguendo i segnali di trading system (barre orarie quindi abbastanza veloce) ma con risultati deludenti, il Theta si mangiava parte del gain ed amplificava i loss.
Il guaio è che si usavano opzioni a breve scadenza proprio quando il Theta fa sentire di più il suo effetto, forse con scadenze più lunghe avrebbe dato risultati decisamente migliori.
Abbiamo poi provato ad entrare, al segnale del T.S., col sottostante coperto da opzioni ATM, i risultati sono stati migliori.

Buongiorno a tutti

mauri infatti l\'idea è quello di farlo su barre settimanali con opzioni con scadenza superiore all\'anno.

A noi interessa soprattutto il vega. Con bassa volatilità implicita se prendo anche la direzione oltre ad un aumento della volatilità si dovrebbe riuscire a fare qualcosa. Ma prima provo a sperimentare con i miei soldi o meglio ancora in simulazione e poi vi linko i risulatati.

Per il theta guarda cosa ha scritto Tiziano nel suo commento al thread "Video del 8/10/2010". Mi sembra un buono spunto.

Fatemi sapere eventuali effetti collaterali della mia idea.

Mah non saprei, dalle barre orarie a settimanali il salto è grande!!!
L\'idea non sembra male, però mi creano qualche dubbio il Theta e i falsi segnali.
Dubbi che solo un backtest potrebbe sciogliere.

[livioptions]

Re: Hai solo un colpo in canna

Non so se mi azzarderei a comprare delle opzioni lunghe, la statistica è contro i compratori di opzioni, se non sbaglio il 75% delle opzioni acquistate non và in strike!
Diverso è la vendita dove anche se sbaglio la direzione ho il theta a mio favore (vola permettendo).

[Roberto Domenichini]

Re: Hai solo un colpo in canna

stop&reverse.

Ma lo sai che mi hai dato una bella idea!

Uno stop and reverse utilizzando le opzioni invece del sottostante.

Certo bisogna studiarci sopra ma in fin dei conti è la realtà che utilizzo da tempo con i future.

Buona serata a tutti

Anni fa abbiamo provato questa tecnica seguendo i segnali di trading system (barre orarie quindi abbastanza veloce) ma con risultati deludenti, il Theta si mangiava parte del gain ed amplificava i loss.
Il guaio è che si usavano opzioni a breve scadenza proprio quando il Theta fa sentire di più il suo effetto, forse con scadenze più lunghe avrebbe dato risultati decisamente migliori.
Abbiamo poi provato ad entrare, al segnale del T.S., col sottostante coperto da opzioni ATM, i risultati sono stati migliori.

Buongiorno a tutti

mauri infatti l\'idea è quello di farlo su barre settimanali con opzioni con scadenza superiore all\'anno.

A noi interessa soprattutto il vega. Con bassa volatilità implicita se prendo anche la direzione oltre ad un aumento della volatilità si dovrebbe riuscire a fare qualcosa. Ma prima provo a sperimentare con i miei soldi o meglio ancora in simulazione e poi vi linko i risulatati.

Per il theta guarda cosa ha scritto Tiziano nel suo commento al thread "Video del 8/10/2010". Mi sembra un buono spunto.

Fatemi sapere eventuali effetti collaterali della mia idea.

Mah non saprei, dalle barre orarie a settimanali il salto è grande!!!
L\'idea non sembra male, però mi creano qualche dubbio il Theta e i falsi segnali.
Dubbi che solo un backtest potrebbe sciogliere.

I falsi segnali si possono ridurre al minimo. Io utilizo il coefficiente di Hurst ma molto più semplicimente puoi usare un semplice accorgimento: inizia su sottostanti che sono già da tempo in trading range. In questo modo eviti di prendere falsi segnali.

Quindi deve essere uno stop and reverse rivisitato.

Se ci fai caso tutte le decisioni di investimento profittevoli avvengono proprio con questo ragionamento.

Si compra con volatilità alta perchè si pensa che potrà solo aumentare. Si vende con volatilità alta perchè si spera che possa rientrare.

Siccome è fortunatamente tutto soggettivo il mercato spesso ti fa uscire definitivamente senza passare dal via.

Cosa ne pensi?

[ricky2429]

Re: Hai solo un colpo in canna

Volevo aggiornare le strategie ratio che avevo postato una settimana fa, e condividere con voi l\'evoluzione....

oggi dopo lo strappo rialzista mi trovo con un ratio rialzista che guadagnerà a scadenza circa 350€.
Ma veniamo alla parte dolente: sono tornato a casa da poco e sarei dovuto intervenire quando il sottostante si trovava circa a 20900. Mezz\'ora fa\' quotava invece 21174. Che fare? Ho provato a risolvere la situazione con le opzioni, ma a mio modo di vedere non si riusciva a fare granchè, se non tamponare la perdita. Allora ho provato ad utilizzare il Fib.. e qui chiedo consiglio a voi se ho fatto le cose per benino:

ho acquistato 2 put a protezione, e ho acquistato un future (su fiuto "buy---stock").. Ho messo in condivisione la vecchia e la nuova nata, ad occhio si direbbe che ci sia un bel pay off: chi ha voglia può dirmi la sua, e spiegarmi tecnicamente se non ci sono errori, e come mai è diventata così bella col Fib?? grazie mille in anticipo
(sul mondo di fiuto "ott. ratio rib. pre Fib RICKY" e "ott. ratio rib. post Fib RICKY")..

vi metto anche le foto per comodità

[pidi10]

Re: Hai solo un colpo in canna

Mi sembra che il FIB lo hai caricato ad un prezzo diverso da quello che hai detto: 21174.

[ricky2429]

Re: Hai solo un colpo in canna

Ecco dove stava l\'errore, grazie pidi. Per caso hai anche una possibile soluzione?