Controvalore del bund

[tucciotrader]

In questo caso la considerazione è che in lateralità il prezzo si muove su e giù in un canale. Quindi la probabilità che tocchi un prezzo interno al canale più di una volta a distanza di tempo è alta. Nel caso di Trend è invece nulla.

Molto interessante

A questo punto non sarebbe la stessa cosa se mettessi subito a mercato la butterfly e poi cercassi di portarla a payoff zero (o appena sopra) tradando il future quando intravedo lateralità?

Nel caso di trend so che la massima perdita è data dal prezzo per mettere subito a mercato la startegia.

In caso di lateralità posso provare col future ad aggiustare il payoff

[pidi10]

Molto interessante

A questo punto non sarebbe la stessa cosa se mettessi subito a mercato la butterfly e poi cercassi di portarla a payoff zero (o appena sopra) tradando il future quando intravedo lateralità?

Nel caso di trend so che la massima perdita è data dal prezzo per mettere subito a mercato la startegia.

In caso di lateralità posso provare col future ad aggiustare il payoff

Io mi sono limitato a fare un esempio per far capire il tenore dei "trucchetti" che uso.
E\' chiaro che una volta rilevata tale opportunità, sfruttarla comporta anche altre accortezze.

La mia osservazione può poi risultare utile in tanti casi, come ad esempio lo scalping puro o la scelta del momento per rollare a costo zero.

Quindi alle tue domande mi sento di rispondere di si.

Però prima di cominciare occorre stabilire la propria politica in merito al Draw Down, altrimenti si rischia di andare in panico e rovinare tutto.

[livioptions]

Ciao Pidi, sopra parlavi di trading automatico, che doveva essere un argomento da trattare con gli amici dell\'Italia centrale.
Sarà ora di dare seguito alla cosa? Io sono abbastanza negato nella programmazione (e "abbastanza" è eufemistico) per cui se ci fossero dei pacchetti già pronti sarebbe meglio.
Ciao.


Per il nostro amico bund come la vedi?

[Docci]

No, mi riferisco ad un piano diverso.
Faccio un esempio. Ipotizziamo che tu decidi che la tua strategia mensile è quella di mettere a mercato una Butterfly sopra lo zero di 100 euro al giorno.
E che tu intenda costruirla in due fasi:
Prima fase comprando Call e vendendo Put.
Seconda fase vendendo Call e comprando Put.
Ti doti di tutti gli indicatori che puoi e per un mese realizzi il tuo intento.
Al termine del mese ti rendi conto che su 20 giorni lavorativi, in 15 hai guadagnato 100 euro e su 5 ne hai persi 200. Il tuo bilancio è 500 euro netti.
Hai utilizzato tutta la tua conoscenza per arrivare a questo risultato, ma ti rendi conto che non ti soddisfa e devi trovare un modo per andare oltre.

A questo punto analizzi la tua operazione.
La prima fase è rialzista e appena la termini speri in un rialzo che ti consenta di chiudere la Butterfly, ma 5 vole su 20 ciò non accade.
Vai ad analizzare il comportamento del mercato e ti rendi conto che la scelta del momento per realizzare la prima fase potrebbe essere determinante per il risultato finale.
Ti rendi conto che se entri e immediatamente dopo il mercato va in trend puoi chiudere la Butterfly velocemente, ma puoi anche non chiuderla più. Quindi hai probabilità 50% di chiuderla.
Ti rendi anche conto che se entri e il mercato procede in laterale, anche se immediatamente dopo ti va contro, al ritracciamento successivo ti può far chiudere la Butterfly. Quindi qui la probabilità di chiudere la Butterfly sopra lo zero è molto maggiore del 50%, potresti avere la quasi certezza di riuscirci perchè ogni ritracciamento successivo nel verso a tuo favore, può raggiungere il livello di prezzo che ti consentirebbe di raggiungere il tuo scopo.

Quindi cominci a selezionare i momenti della giornata in cui è più probabile la lateralità, ad esempio escludendo di avviare la prima fase a ridosso delle news delle 14,30, vai a vedere il calendario delle notizie macro programmate e scegli ogni giorno il momento più propizio.

Ecco che il Money Management, qui inteso come la scelta del momento per andare a mercato, deciso dall\'esame dell\'andamento del sottostante durante la giornata e della programmazione delle news delle macro, potrebbe incrementare la tua percentuale di successi ottenuti nel mese.
E questo senza dover cambiare le tecniche di analisi a cui sei abituato.

E\' un elemento in più, un alzare la testa e guardare le cose da un punto di vista più generale.

In questo caso la considerazione è che in lateralità il prezzo si muove su e giù in un canale. Quindi la probabilità che tocchi un prezzo interno al canale più di una volta a distanza di tempo è alta. Nel caso di Trend è invece nulla.
Allora se il mercato si comporta così, cerchiamo di sfruttare questa sua caratteristica a nostro favore.
Se ci riusciamo, la cosa non può che incrementare le probabilità di nostro successo, rispetto a quelle che abbiamo utilizzando tutte le nostre conoscenze tecniche.

Grazie, Pidi

sei stato chiarissimo! Riallacciandomi al tuo esempio e ai 1000 metodi che si possono integrare, ti chiedo se hai mai approfondito il market profile... Pur non essendo un esperto mi da l\'idea che ti potrebbe essere di grosso aiuto per capire se il mercato e\' in tendenza o in laterale soprattutto nell\'intraday, oltre ad evidenziare dei livelli di prezzo importanti.

Ciao

D.

[Docci]

Ambush trade o ritracciamento di Fibonacci.
Al di là dei nomi il sistema si basa su un ritracciamento che avviene, a volte, ed ha una estensione definita. Chi l\'ha notato ne ha preso atto e lo ha codificato.
Forse non ha visto (o non ha svelato) il perchè questo sistema funziona (quando funziona!)

Te lo dico io. Si basa sulle coperture dei vari portafogli e dei vari strike. E\' l\'effetto di posizioni istituzionali. Per cui se lo vuoi imparare devi guardarlo dal di dentro e vedere come e perchè si realizzano certi movimenti. In pratica con il DPD sai perfettamente se l\'Ambush funzionerà, proprio perchè sono le opzioni che lo faranno funzionare o non funzionare.

Ricordate sempre che è il derivato che comanda e non il contrario. Per cui se conosci il derivato sai anche che fine farà il titolo.

Grazie, Tiziano.

parlando di Ambush non mi riferivo solo al ritracciamento di fib in area 50-61.8% ma anche alle tecniche di tape reading e altre (qui sono scarse le fonti) che aumentano la predittivita\' del trade. Sostituire queste ultime con i DPD mi sembra un\'idea fantastica! I DPD credo veramente siano uno strumento incredibile per la precisione e la facile lettura, c\'e\' solo un ostacolo personalmente (che affonda le sue radici probabilmente nella nostra cultura cattolico-cristiana che ci spinge al sacrificio): sono gia\' belle che pronti! Io, per mentalita\', formazione, ecc... desidero capire il piu\' possibile cosa c\'e\' dietro uno strumento, in pratica mi piacerebbe imparare a leggere l\'OI come si deve... poi ben vengano i DPD! La mia e\' probabilmente una velleita\' e mi dovro\' sicuramente arrendere, ma sono ancora nella fase della speranza e della ricerca, dove un consiglio di un amico e\' ben accetto, ma la pappa proprio bella pronta rischia di essere un limite alla crescita personale (non certo a quella dei risultati!)...

Colgo pero\' l\'occasione per rinnovare i complimenti all\'ideatore dei DPD! La prima D e la P stanno per Davvero Potenti!

[Docci]

@Docci
Ti metto un link inglese per una descrizione pratica di questo ritracciamento di Fibonacci che con la spiegazione di Tiziano risultera\' facile comprendere cosa avviene
http://esecfutures.com/2009/04/16/wh...-ambush-trade/

Grazie, Cagliostro.

conosco il link (rientra nelle poche fonti), ma purtroppo il webinar di 2 ore che cita alla fine e\' <NO LONGER AVAILABLE> :(

in quel filmato si spiegavano meglio le tecniche da applicare quando il prezzo raggiunge la fascia 50-61.8%...

un grazie sincero comunque per l\'interessamento

[Cagalli Tiziano]

Grazie, Tiziano.

parlando di Ambush non mi riferivo solo al ritracciamento di fib in area 50-61.8% ma anche alle tecniche di tape reading e altre (qui sono scarse le fonti) che aumentano la predittivita\' del trade. Sostituire queste ultime con i DPD mi sembra un\'idea fantastica! I DPD credo veramente siano uno strumento incredibile per la precisione e la facile lettura, c\'e\' solo un ostacolo personalmente (che affonda le sue radici probabilmente nella nostra cultura cattolico-cristiana che ci spinge al sacrificio): sono gia\' belle che pronti! Io, per mentalita\', formazione, ecc... desidero capire il piu\' possibile cosa c\'e\' dietro uno strumento, in pratica mi piacerebbe imparare a leggere l\'OI come si deve... poi ben vengano i DPD! La mia e\' probabilmente una velleita\' e mi dovro\' sicuramente arrendere, ma sono ancora nella fase della speranza e della ricerca, dove un consiglio di un amico e\' ben accetto, ma la pappa proprio bella pronta rischia di essere un limite alla crescita personale (non certo a quella dei risultati!)...

Colgo pero\' l\'occasione per rinnovare i complimenti all\'ideatore dei DPD! La prima D e la P stanno per Davvero Potenti!

Grazie per l\'apprezzamento.
Per la lettura dell\'OI è sicuramente di grande aiuto la funzione "storico Strike" che trovi su Fiuto Beta. Ti ricordo che devi fare il download ogni giorno dell\'OI e così potrai vedere come si sono mossi in acquisto o vendita i vari strike.

[pidi10]

Grazie, Pidi

sei stato chiarissimo! Riallacciandomi al tuo esempio e ai 1000 metodi che si possono integrare, ti chiedo se hai mai approfondito il market profile... Pur non essendo un esperto mi da l\'idea che ti potrebbe essere di grosso aiuto per capire se il mercato e\' in tendenza o in laterale soprattutto nell\'intraday, oltre ad evidenziare dei livelli di prezzo importanti.

Ciao

D.

Grazie del suggerimento, ma io credo che il metodo migliore per capire dove va il mercato nell\'intraday è guardare ai dati forniti dalle opzioni.

[Docci]

Grazie per l\'apprezzamento.
Per la lettura dell\'OI è sicuramente di grande aiuto la funzione "storico Strike" che trovi su Fiuto Beta. Ti ricordo che devi fare il download ogni giorno dell\'OI e così potrai vedere come si sono mossi in acquisto o vendita i vari strike.

Grazie a te Tiziano. Purtroppo non ho la funzione "storico Strike" attiva e vado un po\' a memoria sugli strike piu\' significativi...

[Docci]

Grazie del suggerimento, ma io credo che il metodo migliore per capire dove va il mercato nell\'intraday è guardare ai dati forniti dalle opzioni.

Si certo, non e\' un\'alternativa ma un elemento in piu\'

[Cagalli Tiziano]

Grazie a te Tiziano. Purtroppo non ho la funzione "storico Strike" attiva e vado un po\' a memoria sugli strike piu\' significativi...

Invia una mail a info@playoptions e scrivi che te lo attivino a nome mio.

[Docci]

Invia una mail a info@playoptions e scrivi che te lo attivino a nome mio.

Qua un grazie non basta piu\'!!!! E\' Natale!

invio subito!

[tucciotrader]

Ricordate sempre che è il derivato che comanda e non il contrario. Per cui se conosci il derivato sai anche che fine farà il titolo.

http://www.optiontradingpedia.com/answers/does_buying_options_affect_stock_price.htm

[pidi10]

Ciao Pidi, sopra parlavi di trading automatico, che doveva essere un argomento da trattare con gli amici dell\'Italia centrale.
Sarà ora di dare seguito alla cosa? Io sono abbastanza negato nella programmazione (e "abbastanza" è eufemistico) per cui se ci fossero dei pacchetti già pronti sarebbe meglio.
Ciao.


Per il nostro amico bund come la vedi?

Non avevo neppure visto questo post, immagina il Bund.
Sembra un film, nello sfondo economie minacciate di disastri con tutti gli effetti speciali e in primo piano le borse, i nostri eroi, che salgono schivando i peggiori pericoli.
Il Bund ha un destino legato a quello dell\'euro, quindi spero scenda mentre l\'Euro risale.

Per i pacchetti di software automatico speriamo tutti in Fiuto Pro.

[tucciotrader]

Mettiamo che io sono lungo di Call, ma non per scommettere al rialzo, bensì per coprire una posizione di futures. Insomma, la massima perdita equivale al premio per le Call comprate, dovesse il sottostante salire alla grande.

Una classica Buy & Write; Buy Call & Write Future.

Ma se il sottostante dovesse salire con grande volatilità c\'è la possibilità che la Call si apprezzi così tanto che dovessi poi chiuderla a mercato (contemporaneamente alla chiusura del future) mi porti un guadagno netto o almeno mi faccia rientrare della differenza: premio Call apprezzata - Future ricomprato in loss?

Grazie