Opzioni settimanali

[livioptions]

Domanda per i nostri esperti:
Ho letto della possibilità di tradare le opzioni settimanali Eurex, si tratterebbe in effetti come tradare tutte lke settimane le opzioni alla "fine del mese", con un theta veloce, ma quale potrebbero essere le strategie più adatte ad una operatività di quel tipo?
Grazie

[Cagalli Tiziano]

Domanda per i nostri esperti:
Ho letto della possibilità di tradare le opzioni settimanali Eurex, si tratterebbe in effetti come tradare tutte lke settimane le opzioni alla "fine del mese", con un theta veloce, ma quale potrebbero essere le strategie più adatte ad una operatività di quel tipo?
Grazie

Sono oramai anche loro molto diffuse e scmbiate. Ed è come tradare tutte le settimane le opzioni a fine del mese, anzi, su una scadenza tradi proprio quelle: tre settimanali sono scambiate da sole mentre 1 delle 4 coincide con il tempo ed è proprio quella della scadenza in corso.

1) Il loro miglior utilizzo credo che sia quello di coprire le aree che vanno in difficoltà durante il percorso di una strategia : il sottostante prende un trend inaspettato e prevedibilmente ritraccerà. In questo caso puoi utilizzarle come una sorta di assicurazione settimanale. Quindi le comperi.

2) Se invece si vogliono vendere allora il discorso diventa complicanto perchè io sono riuscito a guadagnare con queste scadenze solo facendo scalping di delta ...che proprio semplice non è.

3) Una terza applicazione io la vedo a livello didattico: se hai una teoria la provi su queste scadenze ... se va male, non va tanto male

[livioptions]

Grazie Tiziano, io stavo pensando alla terza ipotesi, perchè dato che le OTM costano poco, metto due tappi alle estremità di un canale anche abbondando in ciopertura e poi vendo tenendo il delta a zero al suo interno, il theta dovrebbe fare il resto. Anche se dovessi andare in copertura di sottostante, sarà sempre per un tempo estremamente limitato. Cosa ne pensi?

[Cagalli Tiziano]

Grazie Tiziano, io stavo pensando alla terza ipotesi, perchè dato che le OTM costano poco, metto due tappi alle estremità di un canale anche abbondando in ciopertura e poi vendo tenendo il delta a zero al suo interno, il theta dovrebbe fare il resto. Anche se dovessi andare in copertura di sottostante, sarà sempre per un tempo estremamente limitato. Cosa ne pensi?

Perfetto, hai colto il senso!
La copertura costa per cui se dovesse andare male coprirò per poco tempo...
almeno il primo giorno potresti esserne fuori dalla copertura.

Vai...e aggiornaci!

[livioptions]

Esperimento n. 1 sul bund

27/12/10

+8 call 126 0,03
-1 call 124,50 0,45
-1 put 125 0,51
+8 put 123,50 0,03

incasso netto + 0,48

oggi

+1 124,50 0,85
-2 125 0,43

nuova posizione +8 C 126; -2 C 125; -1 P 125; + 8 P 123,5

Tanto per non smentire i luoghi comuni, ho rollato le call e il mercato stà stornando, domani magari dovrò rollare le put.

[Cagalli Tiziano]

Esperimento n. 1 sul bund

27/12/10

+8 call 126 0,03
-1 call 124,50 0,45
-1 put 125 0,51
+8 put 123,50 0,03

incasso netto + 0,48

oggi

+1 124,50 0,85
-2 125 0,43

nuova posizione +8 C 126; -2 C 125; -1 P 125; + 8 P 123,5

Tanto per non smentire i luoghi comuni, ho rollato le call e il mercato stà stornando, domani magari dovrò rollare le put.

Questo è un vantaggio. Prima rolli e meglio è e se rintraccia sei a cavallo. Certo che se le danze iniziano il primo giorno si rischia di rimanere senza fiato

[livioptions]

Meno male che c\'è più domani e giovedì, se scende a 124 rollo le put fosse anche 1 a 3 o 1 a 4 e poi gioovedì il giorno della verità se scende ancora sono al max 4 a 8 spero basti un raddoppio!

[livioptions]

A proposito: ma giovedì il settlment a che ora è?

[marzac]

17,15

[livioptions]

[livio]

ehmmm... non mi pare ci siano opzioni settimanali sul Bund correggetemi se sbaglio.

Se proprio vuoi sperimentare divertiti con quelle reali per Stoxx e Dax.
Ci ho provato qualche volta con le weekly Stoxx... ma tra gli spread alti, i pochi volumi e il fatto che per farti eseguire ce ne vuole (in pratica solo se è straconveniente per il MM) non ho trovato ancora un metodo "corretto" per essere efficiente con strategie non direzionali (almeno per il momento...).

[livioptions]

Infatti livio stò facendo l\'esperimento sul bund solo perchè è l\'ultima settimana dl mese e quindi sono "settimanali" per quanto riguarda le vere settimanali IWbank non le tratta dovrò migrare su Banca Sella, tu con quale broker lavori?

[livio]

utilizzo Banca Sella

[livioptions]

Altalena infinita

Apertura debole, alle 8,10 quota 124,63 rolliamo le put +1 125 a 0,62 -3 124,5 a 0,18 saldo positivo di 0,02 decido di acquistare una protezione in più +1 123,5 a 0,02

Come al solito dopo la chiusura del mercato delle opzioni prende direzione ieri ha perso oggi guadagna e si riporta oltre 125 costringendomi domani se continua la salita a rollare le 125.

Ora abbiamo:
-2 C 125
+8 C 126

-3 P 124,5
+9 P 123,5

[Cagalli Tiziano]

Apertura debole, alle 8,10 quota 124,63 rolliamo le put +1 125 a 0,62 -3 124,5 a 0,18 saldo positivo di 0,02 decido di acquistare una protezione in più +1 123,5 a 0,02

Come al solito dopo la chiusura del mercato delle opzioni prende direzione ieri ha perso oggi guadagna e si riporta oltre 125 costringendomi domani se continua la salita a rollare le 125.

Ora abbiamo:
-2 C 125
+8 C 126

-3 P 124,5
+9 P 123,5

Che ansia ...