Il mercato delle opzioni in real time con le Bande di Bollinger

[Cagalli Tiziano]

.... o sia io ad aver sbagliato qualche cosa.

Perchè ill sistema non funzioni dovrebbe esserci un calo della volatilità storica che porti questo parametro attorno a livelli del 10%.
Siamo ancora abbondantemente sopra.

Posta le regole che hai scritto per fare il test, magari l\'errore è lì.

[franzese]

ecco il backtest

ecco il backtest eseguito, in questo caso allego il test sul mini fib.
saluti

[Cagalli Tiziano]

ecco il backtest eseguito, in questo caso allego il test sul mini fib.
saluti

Manca l\'uscita o il reverse con l\'opzione quando la regression ritocca la stessa banda che le ha dato il segnale di entrata.

Manca il cambio di direzione se la regression non supera la seconda banda e la perdita raggiunge il valore della opzione ATM che venderesti per recuperare la perdita e ottenere il reverse della posizione...puoi fare una stima di circa il 4/5% del capitale investito.

[franzese]

e la perdita raggiunge il valore della opzione ATM che venderesti per recuperare la perdita e ottenere il reverse della posizione...puoi fare una stima di circa il 4/5% del capitale investito.[/QUOTE]

quindi, se ho ben capito, il sistema risulta positivo solo combinando futures ed opzioni ?
ed ancora a quale valore della perdita dovrei vendere l\'opzione atm ?
se mi potessi fare un esempio pratico ti sarei infinitamente grato.
comunque sempre grazie

[BMM]

quindi, se ho ben capito, il sistema risulta positivo solo combinando futures ed opzioni ?

esatto, è per questo che mi sembrava strano che avessi potuto fare un backtest includendo anche le opzioni. E\' possibile, infatti il maestro lo fa, ma non è certo "banale" perchè richiede un modello che prezzi le opzioni nel passato

[Cagalli Tiziano]

quindi, se ho ben capito, il sistema risulta positivo solo combinando futures ed opzioni ?
ed ancora a quale valore della perdita dovrei vendere l\'opzione atm ?
se mi potessi fare un esempio pratico ti sarei infinitamente grato.
comunque sempre grazie

Supponiamo che il sottostante abbia strike distanti 100 punti per cui sarà ATM solo ogni 100 punti.
Supponiamo di andare short quando il prezzo del sottostante batte 2500 ma lui prende la strada della salita.
Essendo partito a 2500 sarò nuovamente ATM a 2600 per cui prendo il valore di questa opzione che aumenterà di valore mano a mano che il prezzo sale.
L\'opzione aumenterà il suo valore ma in delta minore rispetto alla perdita del sottostante che invece viaggia in delta 1.
Appena la perdita del sottostante coincide con il valore dell\'opzione 2600, vendo l\'opzione.
Essa porterà in dote solo il valore temporale che mi ripaga esattamente della perdita subita.
Il fatto di mettere l\'opzione in portafoglio crea anche sinteticamente la sua controparte e quindi mi mette in trend.

Per informazione al Tour che faremo a MIlano il 17, questo è il primo (di sei) argomento di cui parleremo.
Ovvero: i sistemi di monitoraggio prezzi, il timing per ottenere il sintetico, quando toglierlo, come sostituire con opzione più adeguata...

[Apocalips]

Appena la perdita del sottostante coincide con il valore dell\'opzione 2600, vendo l\'opzione.
Essa porterà in dote solo il valore temporale che mi ripaga esattamente della perdita subita.

Insomma il concetto è sempre quello, universale, valido qualsiasi tecnica si voglia seguire:

saper rivendere ogni volta a mercato la perdita accusata


se tutto ciò tu vuoi imparar
al tour non puoi mancar



Apo

[Cagalli Tiziano]

Insomma il concetto è sempre quello, universale, valido qualsiasi tecnica si voglia seguire:

saper rivendere ogni volta a mercato la perdita accusata


se tutto ciò tu vuoi imparar
al tour non puoi mancar



Apo

Yes ....
e accusare una perdita rivendibile!

[franzese]

qualche tessera in più per il mio puzzle

Ringrazio Tiziano e BMM per le spiegazioni ed Apocalips per la rima .
Ma la confusione è notevole.
Da quanto capito (?) dal videocorso…
Dovrei sempre essere a mercato con un box e quindi al segnale buy del sistema
si compra il future precedentemente venduto e si rimane con un long sintetico.
Al segnale di stop si rivende il future semplicemente aspettando un nuovo segnale ????
O si passa anche all’acquisto della put venduta ?


Tiziano all’inizio del videocorso fai riferimento ad una schematizzazione che farai alla fine , credo che per me ci voglia proprio scritta.
Sto prendendo in considerazione la partecipazione al tour anche se la distanza….
Saluti a tutti

[jeremy75]

E no, non la Butterfly..ma uno spread. Sei inpresenza di una prossima e probabile esplosione di prezzi ed avere figure di contenimento come Condor o Butterfly non è una buona mossa.

Riconoscere uno squeeze: minuendo banda superiore e sottraendo banda inferiore ..
a questo punto hai un unico valore che puoi paragonare su una serie storica e definire fase di squeeze o meno.

Tiziano questo di oggi e\' uno Squeeze ( Abbraccio) ?

[Cagalli Tiziano]

Tiziano questo di oggi e\' uno Squeeze ( Abbraccio) ?[ATTACH=CONFIG]7238[/ATTACH]

Sì è stato uno squeeze.

Per l\'abbraccio io la vedo in un modo differente:
metti un tubetto di dentifricio senza tappo per terra, poi ci monti su con un piede.
Il risultato è lo squeeze

[sifuandrea]

Attenzione agli squeeze,

spesso mi è capitato, quando tradavo solo azioni, che partano in una direzione per poi dopo 2 o 3 giorni invertire la direzione in maniera decisa e costante.

Penso che accada a causa degli istituzionali che stanno rastrellando il mercato per portarsi a casa delle azioni a buon mercato prima di farlo esplodere.

Comunque, io partirei con la comprata al superamento del canale laterale, per poi entrare con la venduta al primo segnale di BoBao.

[Cagalli Tiziano]

Attenzione agli squeeze,

spesso mi è capitato, quando tradavo solo azioni, che partano in una direzione per poi dopo 2 o 3 giorni invertire la direzione in maniera decisa e costante.

Penso che accada a causa degli istituzionali che stanno rastrellando il mercato per portarsi a casa delle azioni a buon mercato prima di farlo esplodere.

Comunque, io partirei con la comprata al superamento del canale laterale, per poi entrare con la venduta al primo segnale di BoBao.

Hai proprio ragione tanto è che, quasi un secolo fa, quando ero a New York, lo squeeze veniva chiamato "head fake"...che in pratica si traduce acchiappa il fesso!

[jeremy75]

Attenzione agli squeeze,

spesso mi è capitato, quando tradavo solo azioni, che partano in una direzione per poi dopo 2 o 3 giorni invertire la direzione in maniera decisa e costante.

Penso che accada a causa degli istituzionali che stanno rastrellando il mercato per portarsi a casa delle azioni a buon mercato prima di farlo esplodere.

Comunque, io partirei con la comprata al superamento del canale laterale, per poi entrare con la venduta al primo segnale di BoBao.

Grazie per il consiglio!

quello postato e\' uno squeeze di oggi in TF 5 minuti, non mi e\' chiaro come invece avresti operato tu, credo immaginando un daily, io ho soltanto comprato una put quando la linea di regressione ha tagliato verso il basso la banda esterna, intenzione era di fare la Farfalla, ma invece la put ha dato 300 euro di gain e grazie tanto.

[fnet]

emini sp500 BB vasca

… ho inserito in condivisione “emini sp500 BB vasca” , dopo aver visionato il videolibro di Tiziano, ho pensato a questa variante per operare in intraday ,
A) prima si crea una vasca con 3 put delta 0,1 e 3 call delta 0,1 ( creazione in un momento di calma del mercato )
B) poi si opera con il solo future ( long o short in base ai segnali del bobao ) …..
Motivo della variante : il minor spread ask / bid del future rispetto a quello delle opzioni ….
Il costo della vasca è stato di 732 $ + 30 Euro di commissioni, con 11 gg. alla scadenza significa che con l\'intraday devo fare un profit minimo di ( 732 / 11 = ) $ 67 al giorno , poco + di un punto indice ….
PS.: magia delle coperture …. oggi con un movimento di 20 punti del future mi ritrovo con un atnow di + di $ 300 ….

… che ne dite ? Ah dimenticavo , per ora sono in paper trading ….