Tour 19 Marzo - Sistema BoBaO di Cagalli

[maupetta]

Direi che fino a qui è perfetta. Non farti trarre in inganno (ma non credo sia successo) dalla forma del PayOff che tiene conto solo in parte della Short PUt 122. Infatti Fiuto calcola alla prima scadenza per cui ti taglia gran parte del premio incassato ma che si maturerà nel mese successivi. Se hai FiutoPro, c\'è la possibilità di vedere il payoff a scadenza successiva.

TI ringrazio Tiziano , ho FiutoPro e guarderò la videata che suggerisci

[maupetta]

Buonasera a tutti,
sto seguendo questa tecnica sull\'SP500 e finora non ho avuto bisogno di effettuare questo tipo di copertura.
Mi sembrava di aver capito però, che la vendita della put (in questo caso) doveva servire a coprire la perdita della call venduta e che l\'entrata con il future serviva per rimettersi nella direzione del trend, e quindi che le due operazioni bisognava farle contemporaneamente. Se la vendita della put e l\'acquisto del future le faccio in due tempi è probabile che eseguo il segnale in ritardo.
L\'uscita dalla BB vs l\'alto non fa altro che spostare vs l\'alto il segnale di ricopertura.

Chiedo comunque conferma da parte di altri utenti a ciò che ho scritto/capito.

Hai ragione Manuel a Milano era stato spiegato così ma ho scelto di fare solo una delle 2 operazioni perchè da una parte la perdita della put iniziava ad essere molto simile al valore della call di copert.(e quindi si è creata la 1°condizione per la copertura) ma La LR non ha ancora tagliato la BB superiore non confermando realmente la falsità del segnale quindi ho deciso di attendere la conf. per la 2° mossa.
Indubbiamente se il trend al rialzo viene confermato io sono entrato in ritardo in copertura con il fut , ma ho limitato il danno perchè ho già venduto la put (quindi bloccato la perdita); se invece io avessi comprato anche il fut oggi e domani o nei prossimi gg il bund rintraccia ,subirei una doppia perdita ,sul bund e sulla put venduta.(quante volte o fatto operazioni sull\'onda dell\'emotività rivelatesi poi sbagliate ma non avevo più frecce al mio arco per recuperare)
Sto cercando di addottare quello che dice sempre Tiziano :mai sparare tutte le frecce della faretra contemporaneamente ma lavorare di cesello...
perchè il mercato non è mai nero o bianco ma ha una quantità incredibile di sfumature grigie(questo lo penso io).

[giorgiog]

Salve a tutti,

ho appena aggiornato la strategia bobaobund1 condivisa su Fiuto Beta e conto di tenere aggiornato il forum, tempo permettendo, degli eventuali sviluppi.
naturalmente attendo il vostro apporto con commenti e suggerimenti.

rispetto alla chiusura di ieri la situazione oggi è migliorata e mi ritrovo con un at now di +40 euro.
non mi sembra il caso di apportare alcuna modifica alla strategia, anche se la regressione sta salendo, pur restando sotto la BB superiore.
ritenete sia invece il caso di intervenire in qualche maniera ?

grazie a tutti in anticipo e spero che anche i miei interventi possano servire per un costruttivo ed istruttivo confronto sull\'operatività

[Cagalli Tiziano]

Salve a tutti,

ho appena aggiornato la strategia bobaobund1 condivisa su Fiuto Beta e conto di tenere aggiornato il forum, tempo permettendo, degli eventuali sviluppi.
naturalmente attendo il vostro apporto con commenti e suggerimenti.

rispetto alla chiusura di ieri la situazione oggi è migliorata e mi ritrovo con un at now di +40 euro.
non mi sembra il caso di apportare alcuna modifica alla strategia, anche se la regressione sta salendo, pur restando sotto la BB superiore.
ritenete sia invece il caso di intervenire in qualche maniera ?

grazie a tutti in anticipo e spero che anche i miei interventi possano servire per un costruttivo ed istruttivo confronto sull\'operatività

Se non scattano i segnali non si dovrebbe fare nulla...si rischia di modificare completamente la struttura del sistema di trading. Io non farei nulla.

[giorgiog]

grazie Tiziano per il parere.

vedremo domani dove ci porterà il mercato

[calissa]

Posto la seguente analisi fatta seguendo il bobao spiegato da Tiziano e seguendo anche il sistema stop and reverse spiegato sempre da tiziano a dicembre.
Non riesco a postare le immagini quindi lascio a voi andare a vedere su fiuto pro quanto da me analizzato.
Partiamo quindi dal bobao e andiamo a guardare il dax, l\'eurostoxx 50,il cac40 e l\'e-mini s&p500 e notiamo che tutti e tre hanno la linea di regressione che ha dato il segnale di riento dalla banda grande superiore e indicano quindi short,mentre il sistema stop and reverse indica anch\'esso short.Ecco che allora mi pongo la domanda se stiamo partendo veramente per un forte short come ha scritto tiziano il 2 in un altro post dove evidenziava la differenza di forza fra gli strike del dpd del dax che è ancora presente su tutti e quattro gli indici, o è un semplice ritracciamento per la continuazione del long come mi pare di aver capito seguendo il post in cui si parla del rapporto vxv-vix che stava indicando una continuazione del trend long.
Attendo vostre considerazione
Fabio
Ps.sarei grato se qualcuno potesse postarmi il dpd di euro fx perchè guardando il mio mi pare sbagliato.

[giorgiog]

sono un po\' in ritardo ma intendo continuare a fare un breve resoconto giornaliero dell\'operazione aperta in condivisione su Fiuto BOBAOBUND1
ora l\'at now è di +140 euro. la direzione della mia posizione è in linea con il sistema bobao (almeno così mi pare) e non ho motivi per intervenire. arriveranno sicuramente momenti più complicati ma al momento non mi sembra ci sia molto da aggiungere

come sempre sono ben accetti suggerimenti e correzioni

buonanotte a tutti

P.S. mi chiedo se, in caso di conferme di prosecuzione del trend ad esempio sotto seconda BB, non sia il caso di rincarare la dose verso il basso. e se si cosa suggerite ?

[Felix]

... mi chiedo se, in caso di conferme di prosecuzione del trend ad esempio sotto seconda BB, non sia il caso di rincarare la dose verso il basso. e se si cosa suggerite ?

Si potrebbe procedere in questo modo: dopo aver comprato tutte le opzioni a protezione della mia strategia (+Call e +Put OTM) si entra sul primo segnale con il 60% dei contratti che compongono la strategia, e utilizzare l\'attraversamento della seconda BdB per mettere a mercato il rimanente 40% di contratti.
E\' un modo molto prudente di lavorare, dipende dalla personale propensione al rischio, ma in questo modo mi sento più tranquillo nei primi giorni della strategia, quando temo di più che il mercato mi possa venire contro.

[giorgiog]

innanzitutto grazie a Felix per il suggerimento. Inizierò a sperimentare la cosa in paper trading.
Poi cerco di tenere fede all\'impegno preso e informo che ho inviato l\'aggiornamento della strategia su Fiuto beta BOBAOBUND1.
Mi ero illuso che il mercato prendesse una direzione precisa ma la cosa oggi si è parecchio complicata. a fine giornata il mio at now è di -270 euro.
a questo punto, inizio ad avere parecchi dubbi e spero di avere qualche indicazione da Tiziano e tutti coloro che vorranno fornirla.

Da un punto di visto strettamente numerico (perdita call venduto, incasso put da vendere per rovesciare posizione) non mi sembra ci si debba ancora muovere. la situazione tecnica degli indicatori mi lascia invece molto più perplesso e dubbioso.

al di la\' dell\'aspetto previsionale sulla direzione futura del mercato, tecnicamente è il momento per fare qualche modifica ?

per quanto riguarda le BB, come è meglio gestire una situazione come questa dove la regressione è tornata a salire e si mantiene comunque sotto la BB superiore ?

scusate se sono un po\' prolisso, ma spero che i miei dubbi possano servire anche ad altri per crescere e migliorare

[Antonino C]

Problema annoso della LR che viene "trascinata"
forse dopo 3 barre di trascinamento converrebbe chiudere la posizione venduta, rimanendo con lo strangle in attesa di un segnale chiaro oppure agire con il sottostante invertendo la posizione pronti a ricambiare ancora se anzichè mantenere il trascimento si rimette nella rotta iniziale, nel caso della tua strategia short
Sarebbe molto utile se tu potessi tenere la strategia condivisa aggiornata cosí da scambiare opinioni
Attendiamo l\'opinione dei maestri

[giorgiog]

Buonasera,
aggiorno la strategia condivisa su Fiuto BOBABOBUND1
ho anche aggiunto una strategia alternativa BOBAOBUND2 con alcune modifiche fatte in giornata, seguendo i consigli di Antonino e mie considerazioni che ora cerco di spiegare.

BOBAOBUND1 : ieri sera, pur tra molti dubbi, a mio parere non avevo ancora le condizioni di perdita sulla call venduta quasi uguale all\'incasso sulla put di pari base per poter agire ribaltando la posizione. Quindi per simulare nella maniera più verosimile possibile, a fine giornata ho chiuso in perdita la call venduta e per cercare di rimediare ho venduto due put atm per rimettermi almeno in direzione di trend con i risultati che potete vedere in condivisione

BOBAOBUND2 : avendo seguito il mercato in giornata, questa mattina in apertura ho ricomprato in perdita la call venduta (seguendo il consiglio di Antonino). poi ho venduto 2 put 123 essendomi convinto sull\'orario che il bund poteva salire. dopo la effettiva salita del mercato ad un certo punto nel pomeriggio ho ricomprato una delle 2 put vendute ritrovandomi così nella situazione che potete vedere in condivisione

a questo punto sarebbe assai gradito un parere di Tiziano sulle operazioni fatte nei due casi perchè in entrambi i casi temo di aver agito più su sensazioni che su certezze e metodi precisi

Ovviamente anche i pareri di tutti gli altri partecipanti al forum sono graditi

ed anche le "cazziate" dove ho sbagliato.... perchè altrimenti come faccio a migliorare ??

grazie a tutti per la pazienza

[maupetta]

aggiornamento bobao bund maggio

Buona serata a tutti ,
fino ad oggi non mi sono fatto sentire perchè non avevo fatto nessuna operazione dal momento che la put 122 giugno che avevo venduto qualche giorno fa mi ha coperto dalle oscillazioni del bund fino ad oggi ,inoltre nonostante il bund abbia gia fatto quasi 2 punti al rialzo(chiusura circa 123,80 ) dal segnale di vendita ( circa 122,00) fra sali e scendi , la LR non ha ancora tagliato la BB sup segno che forse (e ripeto forse) un segnale netto d\'inversione ancora non c\'è;
proprio per questo decido di non utilizzare il future in copertura ma di cautelarmi nei confronti della salita oltre 123 , acquistando una call 123 e vendendo per ora una sola call 124 (per finanziarmi in parte l\'acq dell call 123 ).
Ho preferito vendere una sola call per sfruttare una eventuale apertura in gap up lunedi e venderne un\'altra incassando di più oppure ad una base + alta (per cautela) per completare il finanziamento della call 123 di copertura.
Ho aggiornato la posizione su " il mondo di fiuto" in condivisione, avverto che l\'AT NOW non è reale perchè la call 123 la valorizza a 0,57 mentre il valore di chiusura è 1,17 .

NB So che sto facendo qualcosa di diverso rispetto alla strategia del tour di Mi e spero che Tiziano non mi cazzii troppo , ma non me la sono sentita di comperare il future in questi 2 gg di volatilità altalenante (solo ieri a mezzogiorno il bund ballava intorno a 122/122,20 ) quindi sto cercando di continuare la strategia con le sole opzioni ...ce la farò??

ed ora sono pronto a ricevere tutte le Vs critiche (non massacratemi troppo !!! )

Buon WE

[giorgiog]

Buona serata a tutti ,
fino ad oggi non mi sono fatto sentire perchè non avevo fatto nessuna operazione dal momento che la put 122 giugno che avevo venduto qualche giorno fa mi ha coperto dalle oscillazioni del bund fino ad oggi ,inoltre nonostante il bund abbia gia fatto quasi 2 punti al rialzo(chiusura circa 123,80 ) dal segnale di vendita ( circa 122,00) fra sali e scendi , la LR non ha ancora tagliato la BB sup segno che forse (e ripeto forse) un segnale netto d\'inversione ancora non c\'è;
proprio per questo decido di non utilizzare il future in copertura ma di cautelarmi nei confronti della salita oltre 123 , acquistando una call 123 e vendendo per ora una sola call 124 (per finanziarmi in parte l\'acq dell call 123 ).
Ho preferito vendere una sola call per sfruttare una eventuale apertura in gap up lunedi e venderne un\'altra incassando di più oppure ad una base + alta (per cautela) per completare il finanziamento della call 123 di copertura.
Ho aggiornato la posizione su " il mondo di fiuto" in condivisione, avverto che l\'AT NOW non è reale perchè la call 123 la valorizza a 0,57 mentre il valore di chiusura è 1,17 .

NB So che sto facendo qualcosa di diverso rispetto alla strategia del tour di Mi e spero che Tiziano non mi cazzii troppo , ma non me la sono sentita di comperare il future in questi 2 gg di volatilità altalenante (solo ieri a mezzogiorno il bund ballava intorno a 122/122,20 ) quindi sto cercando di continuare la strategia con le sole opzioni ...ce la farò??

ed ora sono pronto a ricevere tutte le Vs critiche (non massacratemi troppo !!! )

Buon WE

ciao Maupetta,
interessante la tua soluzione, perchè nel dubbio hai deciso di non decidere sulla direzione del mercato e semplicemente proteggerti con oculatezza (almeno secondo la mia modesta opinione).
ti chiedo una cosa: visto che questa strategia, almeno nel mio intento era partita con l\'idea di seguirla solamente una volta al giorno, tu hai attuato le tue mosse con i prezzi di fine giornata o quasi o sei intervenuto nel corso della giornata ?

[Antonino C]

@Maupetta
come hai detto tu all\'inizio è la prima volta che si parla del piano B
Ho notato che hai deciso di rimandare l\'acquisto del Bund che invece dovrebbe essere il passaggio necessario di sintentizzazione dell\'opzione
Non è possibile postare qui le immagini, ma con Fiuto Pro ho visto che se avessi comprato il Bund il 2 maggio quando chiudeva a 122,9 insieme alla vendita della PUT di giugno che compensava la perdita della Call venduta ad apertura strategia, il Payoff sarebbe rimasto in trend.
Visto che sei a mercato potresti dire qual\'è il valore di marginazione che hai avuto nei singoli passaggi ?
Hai per caso preso nota del Delta delle Call e della PUT venduta ?

[maupetta]

ciao Maupetta,
interessante la tua soluzione, perchè nel dubbio hai deciso di non decidere sulla direzione del mercato e semplicemente proteggerti con oculatezza (almeno secondo la mia modesta opinione).
ti chiedo una cosa: visto che questa strategia, almeno nel mio intento era partita con l\'idea di seguirla solamente una volta al giorno, tu hai attuato le tue mosse con i prezzi di fine giornata o quasi o sei intervenuto nel corso della giornata ?

l\' ho seguita attuando le mosse a fine giornata , che per le opz del bund vuol dire entro le 19,00; infatti le operazioni le ho eseguite tutte intorno alle 18,30.