Video del 04/11/2011 - Le Opzioni a Montante Americana

[Smash]

Ma perchè siamo in così pochi ad interessarci a questo sistema??? Io stò vedendo enormi potenzialità in questa strategia perchè poter controllare il dradown di sistemi a martingala è il sogno di tutti i traders! Sicuramente è il mio sogno!
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Non siamo in pochi, credimi!

Forse il problema è che per certe strategie in cui il numero dei contratti potrebbe "lievitare" facilmente si avverte ancora di più la necessità di sentirsele come proprie ... il che può richiedere del tempo!

[livioptions]

@ CIVT: quale progressione dai alla martingala?

[livioptions]

Grazie Tiziano per i suggerimenti sempre "operativi", ormai porterò avanti la montante come l\'ho iniziata mentre in paper la testo come dici tu.

[CIVT]

Non saprei però cetamente ti farà incassare tutti i premi per cui l\'uscita dalla martingala sarà più agevole.

Ma perchè siamo in così pochi ad interessarci a questo sistema??? Io stò vedendo enormi potenzialità in questa strategia perchè poter controllare il dradown di sistemi a martingala è il sogno di tutti i traders! Sicuramente è il mio sogno! Giusto per intenderci vi riporto la mia personale esperienza sui sistemi a griglia.....l\'anno scorso ho deciso di abbandonare a malincuore un TS che ha poi continuato a girare in demo e dal 2011 ad oggi ha subito solo l\'11% di drawdown con un capitale iniziale di 5000€

NCT System.JPG

Come potete vedere questa sessione l\'ha chiusaa dopo ben 18 giorni incrementando 6 volte la posizione, ovviamente dopo questa "avventura" ho deciso di abbandonare il TS ma alla luce di questa strategia di copertura in opzionì tutti questi sistemi a martingala acquisiscono un fascino indiscutibile!

NCT orders.JPG

Che ne pensate??? Quasi quasi lo ricreo su beetrader! :w00t:

[Cagalli Tiziano]

Vi ringrazio dei complimenti immeritati, in fondo ho solo messo in opera la montante spiegata da Tiziano con la sola curiosità di vedere se anche con dei titoli poco spessi, tra spese, slippage, rolling ecc. ci rimane qualcosa.

A proposito Tiziano, volevo capire se stò applicando correttamente la montante, perchè Camillo mi ha messo il dubbio se si debba far scorrere gli strike verso il basso mano a mano che scende il titolo.
Io ho capito che mano a mano che scende il titolo vendo altre call atm ma quelle già vendute le lascio dove sono, salvo che non scadano per cui quando le rinnovo valuterò se vendele allo stesso strike del mese precedente oppure vendere sul reale prezzo di carico netto.
Spero di essermi spiegato.

Far scorrere gli strike è la mossa che ti fa incassare di più senza esporti a scoperture nel caso il titolo facesse un\' impennata.
Io vendo a delta 0,5/0,6 che è la posizione più ricca di premio e poi, quando il delta arriva a 0,3/0,4 le chiudo per riaprire il delta con cui ho iniziato.

[livioptions]

Complimenti Livio perchè ci stai dimostrando che questa strategia può funzionare anche nella realtà e non solo in teoria! Pensi che questo metodo sia in grado di "addomesticare" un semplice quanto pericoloso TS a martingala?

Non saprei però cetamente ti farà incassare tutti i premi per cui l\'uscita dalla martingala sarà più agevole.

[livioptions]

Vi ringrazio dei complimenti immeritati, in fondo ho solo messo in opera la montante spiegata da Tiziano con la sola curiosità di vedere se anche con dei titoli poco spessi, tra spese, slippage, rolling ecc. ci rimane qualcosa.

A proposito Tiziano, volevo capire se stò applicando correttamente la montante, perchè Camillo mi ha messo il dubbio se si debba far scorrere gli strike verso il basso mano a mano che scende il titolo.
Io ho capito che mano a mano che scende il titolo vendo altre call atm ma quelle già vendute le lascio dove sono, salvo che non scadano per cui quando le rinnovo valuterò se vendele allo stesso strike del mese precedente oppure vendere sul reale prezzo di carico netto.
Spero di essermi spiegato.

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano, mi scuso per il fraintendimento, ovviamente mi riferivo alla "rivisitazione" di Livio della tua montante americana originale che sembra essere valida anche profondamente modificata, non ho nessun dubbio che la strategia originale funzioni altrimenti non ci avresti fatto sopra un video ne tantomeno avresti parlato di un possibile futuro tools anche se credo proprio che questa strategia potremo costruirla facilmente quando integrerete beetrader in FiutoPro

macchè scuse, ci mancherebbe!

Solo una precisazione affinchè i surfer non abbiano a pensare che qui si caxxeggi :laughing:

[CIVT]

Complimenti a livio...ma perchè pensavi che fosse teoria?
Io non faccio teoria ma semplicemente quello che tutti i giorni mi serve per sbarcare il lunario.

La teoria lasciamola ad altri più "colti" ma meno artigiani!

Ciao Tiziano, mi scuso per il fraintendimento, ovviamente mi riferivo alla "rivisitazione" di Livio della tua montante americana originale che sembra essere valida anche profondamente modificata, non ho nessun dubbio che la strategia originale funzioni altrimenti non ci avresti fatto sopra un video ne tantomeno avresti parlato di un possibile futuro tools anche se credo proprio che questa strategia potremo costruirla facilmente quando integrerete beetrader in FiutoPro

[Cagalli Tiziano]

Complimenti Livio perchè ci stai dimostrando che questa strategia può funzionare anche nella realtà e non solo in teoria! Pensi che questo metodo sia in grado di "addomesticare" un semplice quanto pericoloso TS a martingala?

Complimenti a livio...ma perchè pensavi che fosse teoria?
Io non faccio teoria ma semplicemente quello che tutti i giorni mi serve per sbarcare il lunario.

La teoria lasciamola ad altri più "colti" ma meno artigiani!

[CIVT]

Continua l\'esperimento telecom. Ieri mi hanno servito con la vendita della call 0,70 a 0,03, per cui la posizione complessiva è +3000 telecom (future) a 0,707 - 2 call 0,72 -1 call 0,70, alle quotazioni odierne, a scadenza si chiuderebbe tutto con un utile di 0,089 cioè 89 euro su circa 200 euro di margini
vediamo in seguito

Complimenti Livio perchè ci stai dimostrando che questa strategia può funzionare anche nella realtà e non solo in teoria! Pensi che questo metodo sia in grado di "addomesticare" un semplice quanto pericoloso TS a martingala?

[livioptions]

Continua l\'esperimento telecom. Ieri mi hanno servito con la vendita della call 0,70 a 0,03, per cui la posizione complessiva è +3000 telecom (future) a 0,707 - 2 call 0,72 -1 call 0,70, alle quotazioni odierne, a scadenza si chiuderebbe tutto con un utile di 0,089 cioè 89 euro su circa 200 euro di margini
vediamo in seguito

[livioptions]

Camillo, non devo ricomprare le call e abbassare gli strike perchè altrimente prenderei dei solenni schiaffi di rimbalzo. Preferisco continuare nella discesa a vendere call ATM per i nuovi acquisti, lasciando le call vecchie dove stanno.

[Camillo]

Telecom in reale:
Ieri sono partito con una prorgressione americana 1-1-1 per cui i due margini danno 2; ho acquistato 2 future Telecom a 0.714 e ho venduto 2 call strike 0.72 a 0.0295
Oggi il ribasso tocca il target per cui la progressione diventa 1-1-1-2 per cui la somma dei 2 margini dà 3 per cui acquisto un altro future (sono in acquisto a 0.693) e poi venderò una call strike 0.7

Non acquisto put di protezione, mi faccio proteggere dalla vendita di call, altrimenti tra spese slippage e premi non rimane nulla

Livio, non capisco:
la strategia prevedeva che tu riacquistassi le 2 call/0,72 e ne vendessi due ad uno strike più basso; il terzo future deve essere lasciato libero di risalire (quello sarà il vero gain della strategia); Le opzioni difficilmente ti daranno gain (questo è il mio punto di vista, che ho cercato di spiegare con l\'esempio sulle saipem, ancorchè non fattibile per via del taglio)
Prova a rifletterci su.

[Camillo]

@camillo: le saipem hanno un lotto minimo di 500 azioni per cui la progressione nno si muove finchè non arriva a 1000 per raddoppiare i contratti.
L\'esempio giusto andrebbe fatto ad es. con Generali che ha il lotto minimo di 100.

Daccordo,
ma l\'esempio era mirato allo studio di un caso, al fine di valutare quanto può guadagnare/perdere la strategia e in che modo.