Video del 04/11/2011 - Le Opzioni a Montante Americana

[CIVT]

Non saprei però cetamente ti farà incassare tutti i premi per cui l\'uscita dalla martingala sarà più agevole.

Ma perchè siamo in così pochi ad interessarci a questo sistema??? Io stò vedendo enormi potenzialità in questa strategia perchè poter controllare il dradown di sistemi a martingala è il sogno di tutti i traders! Sicuramente è il mio sogno! Giusto per intenderci vi riporto la mia personale esperienza sui sistemi a griglia.....l\'anno scorso ho deciso di abbandonare a malincuore un TS che ha poi continuato a girare in demo e dal 2011 ad oggi ha subito solo l\'11% di drawdown con un capitale iniziale di 5000€



Come potete vedere questa sessione l\'ha chiusaa dopo ben 18 giorni incrementando 6 volte la posizione, ovviamente dopo questa "avventura" ho deciso di abbandonare il TS ma alla luce di questa strategia di copertura in opzionì tutti questi sistemi a martingala acquisiscono un fascino indiscutibile!



Che ne pensate??? Quasi quasi lo ricreo su beetrader!

[livioptions]

Grazie Tiziano per i suggerimenti sempre "operativi", ormai porterò avanti la montante come l\'ho iniziata mentre in paper la testo come dici tu.

[livioptions]

@ CIVT: quale progressione dai alla martingala?

[Smash]

Ma perchè siamo in così pochi ad interessarci a questo sistema??? Io stò vedendo enormi potenzialità in questa strategia perchè poter controllare il dradown di sistemi a martingala è il sogno di tutti i traders! Sicuramente è il mio sogno!
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Non siamo in pochi, credimi!

Forse il problema è che per certe strategie in cui il numero dei contratti potrebbe "lievitare" facilmente si avverte ancora di più la necessità di sentirsele come proprie ... il che può richiedere del tempo!

[CIVT]

@ CIVT: quale progressione dai alla martingala?

Dopo essere entrato a mercato nella sessione notturna con ordine rigorosamente LIMIT se non chiude in positivo piazza il primo STOP order a circa 20 pips dal last e segue il prezzo con un "trailing inverso" in modo da migliorare l\'ingresso dell\'ordine di recupero, ovviamente se non chiude prosegue la griglia con un nuovo STOP order questa volta distante 40 pips dal last e continua ad incrementare fino a quando il floating drawdown raggiunge il 30%, a questo punto entra un ordine di Hedge pari alla somma algebrica dei lotti in perdita che congela gli ordini in macchina quindi tenta un recupero dell\'ultima spiaggia con una griglia opposta "teoricamente" a favore del trend, come puoi facilmente immaginare il limite di questo TS è dato proprio dall\'ingresso dell\'ordine Hedge che se è vero che congela gli ordini in perdita aumenta la probabilità di bruciare completamente il conto, ti mostro quello che è il piano B con ordine Hedge e griglia opposta andata a buon fine

[CIVT]

Non siamo in pochi, credimi!

Forse il problema è che per certe strategie in cui il numero dei contratti potrebbe "lievitare" facilmente si avverte ancora di più la necessità di sentirsele come proprie ... il che può richiedere del tempo!

Hai proprio ragione Smash difatti questo è il motivo principale per il quale ho abbandonato i sistemi a martingala ma se studiamo un TS che ci permette di congelare le perdite nei momenti difficili e guadagnare con il Theta delle opzioni penso proprio che abbiamo fatto bingo!

[livioptions]

In verità questo tipo di progressione mi spaventa e non poco, penso a Tiscali e mi dico dove sarei andato a finire, senz\'altro bisognerebbe addomesticarle mettendo dei limiti preordinati, salvo poi vedere cosa resta in terminidi utili:
1- Come già diceva Tiziano qualche messaggio sopra, potresti già preordinare il numero di incrementi e piazzare delle put anche se lontane.
2- Raddoppiare non su di un valore in termini di corso del titolo, ma in termini di deviazione standard per cui potresti raddoppiare a 1 DS poi a 2 DS e poi a 3 DS, dopo di che avresti il pianerottolo delle put acquistate e non ti rompi le ossa più di tanto.
3- Vendere le call ATM o leggermete ITM, come dice "il saggio" a delta 0.5/0.6 per cui in caso di salita del titolo mi dovrò accontentare del 4/5% mensile () mentre se scende avrò mitigato le perdite (e bisogna vedere di quanto in paper trading)

[livioptions]

Ho fatto alcune simulazioni sulle considerazioni del mess precedente con risultati non univoci. Anche mettendo le protezioni e vendendo le call, non sempre la martingala mi garantisce l\'uscita in utile.
Direi che è preferibile il "combinato" delle strategie montante americana e covered call d\'autore, che in sostanza non ha mai mostrato segno negativo.

[livioptions]

La montante su Telecom è sui breakeven, se scende ancora dovrò aggiungere un contratto. Operativamente preferirei aspettare il cambio mese, vediamo un po\' che succede

[livioptions]

Prosegue la montante iniziata con 1.1.1 = 2 proseguita con 1.1.1.2 = 3 e oggi 1.1.1.2.3 = 4 per cui ho acquistato un altro future (dicembre) a 0,679 e venduto una call 6,8 dicembre a 0,037.
Nella prossima settimana rollerò i 3 future da novembre a dicembre (salvo che non salga oltre gli strike venduti) e rinnoverò la vendita delle call. Comunque ad oggi sono in parità con il corso del titolo e mi sembra già positivo

[Cagalli Tiziano]

Prosegue la montante iniziata con 1.1.1 = 2 proseguita con 1.1.1.2 = 3 e oggi 1.1.1.2.3 = 4 per cui ho acquistato un altro future (dicembre) a 0,679 e venduto una call 6,8 dicembre a 0,037.
Nella prossima settimana rollerò i 3 future da novembre a dicembre (salvo che non salga oltre gli strike venduti) e rinnoverò la vendita delle call. Comunque ad oggi sono in parità con il corso del titolo e mi sembra già positivo

Anche a me sembra positivo, ottimo!

[livioptions]

Grazie Tiziano! Oggi stavo cercando di calcolare se far scorrere gli strike avrebbe migliorato la situazione e devo dire che in teoria sarebbe stato così se non si trattasse di Telecom che ha un valore basso, un incasso dalla vendita delle call minimo (in fondo si parla di 30 euro circa) per cui se mi spostavo, ogni volta avrei speso 10 euro circa tra spese e bid/ask. Sono sicuro che con altri sottostanti più pesanti sarebbe stato meglio scorrere con gli strike in caso di discesa, anche se ovviamente in caso di risalita incasserò di più lasciandoli fermi.

[livioptions]

La montante su Telecom prosegue. Il mese di novembre si chiude con un perditadi 40 € dovuta essenzialemnte alle spese perchè altrimenti sarebbe stata in leggerissimo utile, buon risultato visto quanto ha perso il titolo (8% circa). Oggi ho rollato i future su dicembre e sono riuscito a fare 2 vendite call 1 strike 0,68 e 1 0,70, poi il titolo è sceso molto e non ho ritenuto di vendere altro. Lunedì spero in una leggera ripresa e venderò altre 2 call, per ora la parità è a 0,68 per cui vendendo le call dovrebbe scendere a 0,65

[livioptions]

La montante Telecom continua, ormai la porto in fondo con un rendiconto sul forum. Sono a 4 contratti future e ho venduto 3 call 0.68 e 1 0.70 il mio bep al netto di tutte le spese e la perdita di novembre attualmente è 0.668

[tancredi]

La montante su Telecom prosegue. Il mese di novembre si chiude con un perditadi 40 € dovuta essenzialemnte alle spese perchè altrimenti sarebbe stata in leggerissimo utile, buon risultato visto quanto ha perso il titolo (8% circa). Oggi ho rollato i future su dicembre e sono riuscito a fare 2 vendite call 1 strike 0,68 e 1 0,70, poi il titolo è sceso molto e non ho ritenuto di vendere altro. Lunedì spero in una leggera ripresa e venderò altre 2 call, per ora la parità è a 0,68 per cui vendendo le call dovrebbe scendere a 0,65

scusa Livio, ovvio che in questo modo ci rimetti in commissioni, sei assegnato rivendi il sottostante e compri il future sul quale c\'è uno spread pauroso che poi devi rollare di mese in mese. già il valore del sottostante è esiguo se poi ci fai 3-4 operazioni mese per contratto-opzione ti do sicuramente ragione che ti va tutto il guadagno in commissioni
in ogni caso fratello per me sei un mito