Operatività tutta made in Germany!!!

[Apocalips]

Se interesserà ne parleremo ancora anche perchè quello che io sono riuscito a guadagnare in questi anni è "solo" la vola che si trasforma in theta ...non curandomi del delta imbrigliato col gamma.

Interessa tantissimo anche perchè si riallaccia alla promessa che avevi fatto qualche mese fa circa la spiegazione di come si costruisce e gestisce una strategia tutta di Vega !!

Do you remember ??

Apo

[Cagalli Tiziano]

Interessa tantissimo anche perchè si riallaccia alla promessa che avevi fatto qualche mese fa circa la spiegazione di come si costruisce e gestisce una strategia tutta di Vega !!

Do you remember ??

Apo

Per rememberare, remembero...è solo il tempo che è tiranno.
Ma ci arriviamo.

[the learner]

Ragazzi, a voi il Bund non preoccupa? Oggi sul DpD sono sparite alcune posizioni in area 138-139...

[Cagalli Tiziano]

Ragazzi, a voi il Bund non preoccupa? Oggi sul DpD sono sparite alcune posizioni in area 138-139...

Gli aggiustamenti ci sono stati ma la situazione attuale è chiara:

probabilità che vada sopra il 139,75 = 0,6%

oppure che il movimento simmetrico ma in discesa
possa vvenire della stessa entità,


probabilità che vada sotto il 137 = 0%


Poi, come sempre, occhi aperti e batteria del mouse nuova!

[the learner]

Grazie Tiziano,

cmq mi chiedo come interpreti certi aggiustamenti. Nel tempo ne avrai visti n mila simili, quindi forse ti sarai fatto una tua idea: quando decidono di chiudere posizioni (molto grosse, vista la forza relativa che avevano nel DpD) nonostante il future non sia arrivato ancora a quei livelli, che può significare?

In qualce modo può essere che abbiano preferito mettersi da parte ritenendo la posizione tropppo rischiosa e che quindi le probabilità di vedere movimenti al rialzo assai ampi non sono ritenute basse, nè si aspettano sia bassa la forza con cui questo movimento potrebbe manifestarsi.

Ecco da cosa sorge il mio dubbio...

[Cagalli Tiziano]

Grazie Tiziano,

cmq mi chiedo come interpreti certi aggiustamenti. Nel tempo ne avrai visti n mila simili, quindi forse ti sarai fatto una tua idea: quando decidono di chiudere posizioni (molto grosse, vista la forza relativa che avevano nel DpD) nonostante il future non sia arrivato ancora a quei livelli, che può significare?

In qualce modo può essere che abbiano preferito mettersi da parte ritenendo la posizione tropppo rischiosa e che quindi le probabilità di vedere movimenti al rialzo assai ampi non sono ritenute basse, nè si aspettano sia bassa la forza con cui questo movimento potrebbe manifestarsi.

Ecco da cosa sorge il mio dubbio...

Credo di poter dire che la cosa è più semplice.
Secondo me hanno monetizzato lasciando sul parterre poco o nulla.
Lo hanno fatto per dare il tempo ai pochi addetti presenti di iniziare a chiudere le contabilità annuali sulle quali si calcolano i premi per i vari livelli di responsabilità...almeno, quando ero là si faceva così, ma sono passati alcuni lustri.

[the learner]

Credo di poter dire che la cosa è più semplice.
Secondo me hanno monetizzato lasciando sul parterre poco o nulla.
Lo hanno fatto per dare il tempo ai pochi addetti presenti di iniziare a chiudere le contabilità annuali sulle quali si calcolano i premi per i vari livelli di responsabilità...almeno, quando ero là si faceva così, ma sono passati alcuni lustri.

Si, ma se la Banca X aveva 100 mln short su call strike 138.7 (o, cmq, uno degli strike a cui è associato uno dei livelli di DpD scomparso) chiudendo la posizione non avrebbe apportato alcun vantaggio in termini di bilnacio (e quindi premi), nel senso che avrà chiuso con buona probabilità la posizione in perdita.

[the learner]

Gli aggiustamenti ci sono stati ma la situazione attuale è chiara:

probabilità che vada sopra il 139,75 = 0,6%

oppure che il movimento simmetrico ma in discesa
possa vvenire della stessa entità,


probabilità che vada sotto il 137 = 0%


Poi, come sempre, occhi aperti e batteria del mouse nuova!

Tiziano, a me la simulazione da risultati diversi... Lavoro sul contratto gennaio 12.

La probabilità che venga superato il limite da te indicato (139.75) è 31.8%
137 invece viene superato con probabilità pari al 19.6%.

Mi sa che tu stavi usando il contratto dicembre 11. Quel contratto è scaduto il 23 dicembre, ma Denis ha detto che le scadenze dei contratti su Bund verranno aggiustate con la prossima release.

[pidi10]

Grazie Tiziano,

cmq mi chiedo come interpreti certi aggiustamenti. Nel tempo ne avrai visti n mila simili, quindi forse ti sarai fatto una tua idea: quando decidono di chiudere posizioni (molto grosse, vista la forza relativa che avevano nel DpD) nonostante il future non sia arrivato ancora a quei livelli, che può significare?

In qualce modo può essere che abbiano preferito mettersi da parte ritenendo la posizione tropppo rischiosa e che quindi le probabilità di vedere movimenti al rialzo assai ampi non sono ritenute basse, nè si aspettano sia bassa la forza con cui questo movimento potrebbe manifestarsi.

Ecco da cosa sorge il mio dubbio...

Te lo dico io da che dipendono quelle sparizioni.
Io monitorizzo il Bund ogni minuto per ogni giorno del mese.
Alcuni giorni come ieri o oggi alle ore 9.30 io leggo, dai dati che rilevo dalle opzioni, che nel pomeriggio ci sarà un rialzo repentino. E puntualmente dopo le 12,30 il rialzo si verifica.

Sono posti in atto movimenti fortemente speculativi che hanno il solo scopo di manovrare la quotazione del Bund stesso. Naturalmente le operazioni sulle opzioni al termine del raid vengono semplicemente chiuse e vengono chiuse in guadagno.

Da qui le sparizioni di posizioni.

Non vorrei essere nei panni del mm.


Comunque tu "the learner" non la racconti giusta!
Ti definisci apprendista, ma sei tutto meno che apprendista.
Su questo forum io, che vi ho scritto al momento 3298 messaggi, raramente ho visto una persona preparata come te, e forse anche intelligente come te, che usa un gergo che decisamente non si apprende all\'università.
Spero solo che il tuo interesse qui sia sincero.

[the learner]

Te lo dico io da che dipendono quelle sparizioni.
Io monitorizzo il Bund ogni minuto per ogni giorno del mese.
Alcuni giorni come ieri o oggi alle ore 9.30 io leggo, dai dati che rilevo dalle opzioni, che nel pomeriggio ci sarà un rialzo repentino. E puntualmente dopo le 12,30 il rialzo si verifica.

Sono posti in atto movimenti fortemente speculativi che hanno il solo scopo di manovrare la quotazione del Bund stesso. Naturalmente le operazioni sulle opzioni al termine del raid vengono semplicemente chiuse e vengono chiuse in guadagno.

Da qui le sparizioni di posizioni.

Non vorrei essere nei panni del mm.

Sulla base dell\'interpretazione del DpD quelle a 138.7 circa erano call scoperte. Mi spieghi come hanno fatto a chiederle in guadagno?

[pidi10]

Sulla base dell\'interpretazione del DpD quelle a 138.7 circa erano call scoperte. Mi spieghi come hanno fatto a chiederle in guadagno?

Sui DPD le call spariscono perchè con l\'aumentare del prezzo sono costrette ad hedggiare e i DPD non le vedono più anche se continuano ad esserci.
Ma io mi riferisco a grosse quantità di Put vendute ATM alla mattina o durante la giornata che , poi piano piano vengono ricomprate.
I movimenti che guardo io sono comunque collegati ai volumi e non agli OI.

[the learner]

Comunque tu "the learner" non la racconti giusta!
Ti definisci apprendista, ma sei tutto meno che apprendista.
Su questo forum io, che vi ho scritto al momento 3298 messaggi, raramente ho visto una persona preparata come te, e forse anche intelligente come te, che usa un gergo che decisamente non si apprende all\'università.
Spero solo che il tuo interesse qui sia sincero.

Scusa, ma non capisco questi tuoi dubbi nei miei confronti. Cmq, sperando ti sia di aiuto, puoi chiedere maggiori dettagli a Denis Moretto.
Ha il mio codice fiscale (per Fiuto Pro), e gli riuscirà semplice confermare la mia età.
Ti anticipo che ho 25 anni e son laureato da 1. Molte cose che conosco le ho studiate, altre le ho lette per passione.
Uso il nick "the learner" da molto tempo su altri forum. Sono partito da apprendista e continuo ad esserlo.
Sono approdato nel forum giusto dopo molto girovagare e so per certo che anche qui continuerò ad apprendere. Perchè usare un altro nick allora?

Spero questo aiuti a dipanare i tuoi dubbi nei miei confronti.

[pidi10]

Scusa, ma non capisco questi tuoi dubbi nei miei confronti. Cmq, sperando ti sia di aiuto, puoi chiedere maggiori dettagli a Denis Moretto.
Ha il mio codice fiscale (per Fiuto Pro), e gli riuscirà semplice confermare la mia età.
Ti anticipo che ho 25 anni e son laureato da 1. Molte cose che conosco le ho studiate, altre le ho lette per passione.
Uso il nick "the learner" da molto tempo su altri forum. Sono partito da apprendista e continuo ad esserlo.
Sono approdato nel forum giusto dopo molto girovagare e so per certo che anche qui continuerò ad apprendere. Perchè usare un altro nick allora?

Spero questo aiuti a dipanare i tuoi dubbi nei miei confronti.

Se è così NO PROBLEM AT ALL
Anzi un caloroso ben venuto da parte mia.

[the learner]

Se è così NO PROBLEM AT ALL
Anzi un caloroso ben venuto da parte mia.

Thanks!

Sui DPD le call spariscono perchè con l\'aumentare del prezzo sono costrette ad hedggiare e i DPD non le vedono più anche se continuano ad esserci.
Ma io mi riferisco a grosse quantità di Put vendute ATM alla mattina o durante la giornata che , poi piano piano vengono ricomprate.
I movimenti che guardo io sono comunque collegati ai volumi e non agli OI.

Ma questi movimenti di cui parli non avremmo dovuto vederli sul DpD?

[pidi10]

No

I DPD calcolano le posizioni dei venditori di opzioni.

Quello che vedo io sono i movimenti dei venditori di opzioni separati da quelli dei compratori.
E li vedo nel momento in cui ognuno di loro sente la necessità di entrare nel mercato e non di hedggiare.

Quindi il sentiment del mercato intraday.

Io ho messo a punto una tecnica per capire immediatamente se il movimento di opzioni DEL MINUTO PRECEDENTE ALLA RILEVAZIONE va interpretato come comprato o come venduto.

Se aumentano le call e capisco che sono comprate il sentiment è al rialzo.
Se aumentano la Put e capisco che sono vendute il sentiment è sempre al rialzo.

Cioè ho imparato a capire quale è la discriminante tra opzione venduta e comprata.
E questo minuto dopo minuto. Che non c\'entra nulla con l\'interpretazione degli OI che si fa a fine giornata.

Quindi ho sempre il polso del mercato, minuto dopo minuto.

Per questo dico che quando sul mercato arrivano gli speculatori, che non succede tutti i giorni, ma ieri ed oggi è accaduto, poi si disfanno rapidamente delle loro posizioni in opzioni.
Loro puntano solo sull\'apprezzamento o il deprezzamento del sottostante.

Saranno speculatori particolari, ma da quello che vedo io non ci pensano proprio ad aspettare la scadenza delle opzioni. Sono in grado di muovere il prezzo del sottostante ed usano le opzioni per amplificare i loro guadagni giornalieri. Ottenuto il guadagno SPARISCONO.