2000 € al mese

[pidi10]

mi sono inventato questa drittata ( e speriamo che non si tratti di ben altro .. ) :
in un momento di bassa volatilità
compro out 2 call e out 2 put per fare una farf. poi aspetto un movimento sostanzioso del
sottostante e al centro delle comprate vendo 4 opz.tutte call o tutte put che hanno raggiunto
il massimo valore . dopodichè vendo oppure compro 1 bel fib .
non credo che il theta negativo dell\' attesa possa battere i vantaggi del movimento , specie
se le out sono proprio out .
mi sà che funziona . se no soprassediamo ... okjon ignobile sin dalla mattina .

Cosa intendi dire con out? OTM?

[okjon]

2000 al mese

Cosa intendi dire con out? OTM?

si , intendevo otm , iniziando così le estremità di una farfalla che ovviamente poi risulterà
centrata fuori della zona vincente . però potrà compensare perdite di theta comunque .
questa botta di fib credo possa anche produrre altre invenzioni . okjon .

[jeremy75]

Dai impegnati, vedrai che una volta capita la meccanica... si faranno quasi da sole.

Mettiti di fianco il grafico in real time ed il template BoBao...con quello vicino è impossibile che non ci riesci!


1 compero Call
2 vendo Call e compro Put
3 vendi Put

La differenza è stata di 25 punti di Future per cui circa la meta sulle opzioni. Ovvero 120 euro che ti portano la Butterfly sopra lo zero di almeno 50 euro.

Chiaro preciso conciso


Secondo la vostra esperienza, cosa scegliereste , fare piu\' farfalle cosi da avere maggiore possibilita che a scadenza ci si trovi in zona massimo guadagno, oppure farne un numero inferiore ma costuirle in piu\' giorni , quindi con piu\' calma, come ci indicava pietro?

Ciao

[Cagalli Tiziano]

Chiaro preciso conciso


Secondo la vostra esperienza, cosa scegliereste , fare piu\' farfalle cosi da avere maggiore possibilita che a scadenza ci si trovi in zona massimo guadagno, oppure farne un numero inferiore ma costuirle in piu\' giorni , quindi con piu\' calma, come ci indicava pietro?

Ciao

Se costruisci 1 farfalla al giorno sul Last del sottostante hai la probabilità maggiore di averne fatte dove il sottostante sarà a scadenza. Stai costruendo una specie di gaussiana centrata sul Last.
Queste sono farfalle che prendono il movimento giornaliero....più è alto il time frame e più alto arriva il payoff.
Sono due metodi: fai delle prove e scegli tu quello che ti riesce meglio.

[pidi10]

si , intendevo otm , iniziando così le estremità di una farfalla che ovviamente poi risulterà
centrata fuori della zona vincente . però potrà compensare perdite di theta comunque .
questa botta di fib credo possa anche produrre altre invenzioni . okjon .

Si ma ricordati che esiste una formula matematica che lega tutti i valori cioè quello del sottostante e i premi sia della call che della put di ogni strike.
Quindi qualsiasi operazione fatta con il sottostante in momenti diversi da quelli in cui si è operato sulle opzioni comporta un rischio.

La formula si chiama Call Put Parity ed è la seguente (semplificata)
C − P = S − K

C= Premio Call
P= Premio Put
S= Last sottostante
K= Strike

Visivamente se la linea del sottostante incrocia la perpendicolare allo Strike sopra lo 0 , l\'operazione con il sottostante porta un vantaggio , se sotto uno svantaggio.
Il vantaggio e lo svantaggio sono pari alla distanza tra lo 0 e l\'incrocio menzionato.

[okjon]

2000 al mese

Si ma ricordati che esiste una formula matematica che lega tutti i valori cioè quello del sottostante e i premi sia della call che della put di ogni strike.
Quindi qualsiasi operazione fatta con il sottostante in momenti diversi da quelli in cui si è operato sulle opzioni comporta un rischio.

La formula si chiama Call Put Parity ed è la seguente (semplificata)
C − P = S − K

C= Premio Call
P= Premio Put
S= Last sottostante
K= Strike

Visivamente se la linea del sottostante incrocia la perpendicolare allo Strike sopra lo 0 , l\'operazione con il sottostante porta un vantaggio , se sotto uno svantaggio.
Il vantaggio e lo svantaggio sono pari alla distanza tra lo 0 e l\'incrocio menzionato.

non domino abbastanza queste complicate realtà . io vedo con fiuto che anche se nello
stesso momento , e non in due tempi , in una farf. tipo +2p -4p +2p io sostituisco le
ultime +2p con +2c stesso strike e aggiungo 1fib per riportare in equilibrio la figura ,
ottengo
già dei vantaggi non indifferenti . idem per altri tipi di farfalle
ed è già qualcosa , anche se richiede più soldi fermati .
di questo non ho mai letto niente . allora sospetto l\'esistenza di altre possibilità che
magari sono state trascurate .
altrimenti significa che io ho inventato una cosa nota a tutti ma non usata perchè
sconveniente e anzi , nota come trappola per ignobili .
okjon , trader ignobile .

[livioptions]

Cosa vuoi dire per " aggiungo un fib " ? lo vendi o lo compri.

Per sapere se funziona fai la prova di cosa succede se và fuori dalle opzioni esterne.

[okjon]

2000 al mese

Cosa vuoi dire per " aggiungo un fib " ? lo vendi o lo compri.

Per sapere se funziona fai la prova di cosa succede se và fuori dalle opzioni esterne.

visto su fiuto si vede chiaramente se occorre comprare o vendere il fib . ci vuole un attimo
a farle atm di tutti i tipi e giudicarle . parlo di quelle fatte di seguito . per quelle fatte in due
tempi ho domandato e comincio appunto a rientrare di entusiasmo dopo la risposta .
in quanto all\'indicatore di volatilità sulla t3 ho verificato sulla carta che nell\'intraday fa
perdere e tanto mi basta .
però sono riuscito a sistemare il mio comp. all e vedere i grafici in nero di " diamo i numeri " .
chi si contenta gode . okjon

[livioptions]

Della serie chi si contenta gode e a dimostrare che la vola non fà perdere, ho acquistato alle 12:50 con indice bund a 138.90 +1 139 C 0.91 e +1 139 P a 1.01, 2 minuti fà quotavano rispettivamente 0.64/067 e 1.37/1.41 se avessi venduto avrei guadagnato 0.09 = 90 euro - 20 euro di commissioni = 70 € X 22 giorni di borsa 1.540 € quasi in tema con il 3D "2000 euro al mese"

[livioptions]

A proposito invece della Butterfly di Livio, con i valori di partnza del post precedente, ora quota 138.08
-139.5 C 0.41
+140 C 0.32
-138.5 P 1.2
+138 P 0.98

+0.91+1.01-0.41-0.41+0.32-1.20-1.20+0.98 = ZERO

[fonzie]

A proposito invece della Butterfly di Livio, con i valori di partnza del post precedente, ora quota 138.08
-139.5 C 0.41
+140 C 0.32
-138.5 P 1.2
+138 P 0.98

+0.91+1.01-0.41-0.41+0.32-1.20-1.20+0.98 = ZERO

[okjon]

2000 al mese

Della serie chi si contenta gode e a dimostrare che la vola non fà perdere, ho acquistato alle 12:50 con indice bund a 138.90 +1 139 C 0.91 e +1 139 P a 1.01, 2 minuti fà quotavano rispettivamente 0.64/067 e 1.37/1.41 se avessi venduto avrei guadagnato 0.09 = 90 euro - 20 euro di commissioni = 70 € X 22 giorni di borsa 1.540 € quasi in tema con il 3D "2000 euro al mese"

invece con mibo atm put e call comprate ieri sulla carta basandomi sull\'indicatoredi vola
della t3 ancora sarei in perdita . servirebbe un grafico della somma dei bid put e call e
con quello regolarsi . non mi fiderei nemmeno del valore medio fra bid e ask .
dovrò imparare excel . ho il dischetto .
con questi grafici , non dico 2000 , ma sarei positivo in modo semplice usando la volatilità
verace dal produttore al consumatore magari anche con azioni selezionate volatili .
e naturalmente tempi brevi anti theta negativo . accetto consigli . ok. ok, okjon .

[livio]

Della serie chi si contenta gode e a dimostrare che la vola non fà perdere, ho acquistato alle 12:50 con indice bund a 138.90 +1 139 C 0.91 e +1 139 P a 1.01, 2 minuti fà quotavano rispettivamente 0.64/067 e 1.37/1.41 se avessi venduto avrei guadagnato 0.09 = 90 euro - 20 euro di commissioni = 70 € X 22 giorni di borsa 1.540 € quasi in tema con il 3D "2000 euro al mese"

ottimo.. però domani dovrai togliere circa 50/60 euro di theta

[okjon]

2000 al mese

mi era sfuggito che su fiuto beta c\' è già il bid / ask delle opzioni . bravi .
okjon , marcello .

[jeremy75]

L\'opzionista

Molto interessante la discussione, e anche animata.


Questo tipo di scalping fatto con le opzioni, e\' qualcosa che fate quotidianamente per arrotondare mentre le strategie di theta lavorano, o una eccezione?


ciao