2000 € al mese

[BMM]

Poi abbiamo in nota di fare un grafico da utilizzare per quanto state discutendo su questo tread.

[okjon]

2000 al mese

Perfetto allora nella release che riceverai già da Lunedì troverai i valori che io ho cerchiato in verde e che corrispondono alla tua richiesta.

Ora ci sono come proprietà ma non erano stati attivati.

Poi abbiamo in nota di fare un grafico da utilizzare per quanto state discutendo su questo tread.

la mia idea sarebbe un grafico della somma dei bid medi con gli ask medi delle opzioni atm
per usufruire di una volatilità assolutamente reale , in grado di far comprare put e call ai
reali minimi e venderle ai reali massimi .
questo per evitare indicatori ritardati o poco correlati utili per altre furbissime funzioni
ma non per i miei stupidi e ignobili scopi di poco , maledetto e subito prelevamento
essendo che questa ignobile volatilità sarebbe direttamente in soldi . il tutto naturalmente

nella speranza che questa volatilità sia più ritmica e leggibile dei soliti grafici .
mi piacerebbe qualche opinione e sopporterò qualunque offesa grazie .
okjon , marcello .
.

[livioptions]

Bhe!
Vorrei condividere con voi la mia riuscita nel realizzare due Butterfly sempre Su!
fatte sul Eurostoxxx, una solo di Put e un\'altra di Call e Put, sopra lo zero di circa 100 euri
Forse la giornata , con gap in apertura, mi ha aiutato, e allora meglio cosi!
Grazie a tutti per quello che hanno condiviso

[livioptions]

... per i miei stupidi e ignobili scopi di poco , maledetto e subito prelevamento ...
.

Sai Marcello, io penso che se il tuo scopo è lo scalping sul fib (nonsul mini perchè è minuscolo) un indicatore che ti faccia entrare per uscire con 5 punti di utile esiste senza dubbio.
Si tratta di ottimizzarlo sul Timeframe a te preferito e darlo in pasto ad un TS per testarlo.
Sono certo che gli amici del forum si presterebbero senza problemi a farlo.

[okjon]

2000 al mese

Sai Marcello, io penso che se il tuo scopo è lo scalping sul fib (nonsul mini perchè è minuscolo) un indicatore che ti faccia entrare per uscire con 5 punti di utile esiste senza dubbio.
Si tratta di ottimizzarlo sul Timeframe a te preferito e darlo in pasto ad un TS per testarlo.
Sono certo che gli amici del forum si presterebbero senza problemi a farlo.

grazie ma rinuncio . sappi che siccome un amico bravo mi dimezzò il conto io , accortomene , studiai e attaccai il fib scalperando . tutto bene ma di colpo dei terremoti
mi colpirono , mai in vincita ma sempre in perdita . abbandonai , studiai 1 anno e ricominciai .
stessa identica cosa finchè dovetti chiudere di nuovo . no al fib perchè il sistema dello stop
non funziona assolutamente . tutto ciò che è casuale è per me solo negativo . mai il trend
continua con me presente . le inversioni perdenti invece corrono gioiose subito . la mia
presenza altera il mercato che mi si scrolla di dosso infuriato.
basta osservare il grafico per controllare le mie entrate e uscite . come faccio non lo so
ma lo faccio . per guadagnare 1 devo perdere 2 . anticipo troppo i tempi . capisco
troppo in anticipo . alla fine guardo le mie non vincite marciare precise ai miei targhet e
la sera la tv parla di crolli . con me al ribasso e perdente .
basta . piuttosto dimmi del mio indicatore di volatilità atm . okjon marcello .

[livioptions]

Capisco, comunque ci sono anch\'io della compagnia, oggi ho venduto 2 call 139 a 0,40 per bilanciare una strategia e stasera erano a 0,61 mi consola il fatto che le put hanno perso valore

[Cagalli Tiziano]

Se non è trend è casinò

grazie ma rinuncio . sappi che siccome un amico bravo mi dimezzò il conto io , accortomene , studiai e attaccai il fib scalperando . tutto bene ma di colpo dei terremoti
mi colpirono , mai in vincita ma sempre in perdita . abbandonai , studiai 1 anno e ricominciai .
stessa identica cosa finchè dovetti chiudere di nuovo . no al fib perchè il sistema dello stop
non funziona assolutamente . tutto ciò che è casuale è per me solo negativo . mai il trend
continua con me presente . le inversioni perdenti invece corrono gioiose subito . la mia
presenza altera il mercato che mi si scrolla di dosso infuriato.
basta osservare il grafico per controllare le mie entrate e uscite . come faccio non lo so
ma lo faccio . per guadagnare 1 devo perdere 2 . anticipo troppo i tempi . capisco
troppo in anticipo . alla fine guardo le mie non vincite marciare precise ai miei targhet e
la sera la tv parla di crolli . con me al ribasso e perdente .
basta . piuttosto dimmi del mio indicatore di volatilità atm . okjon marcello .

E allora perchè non provare così:

guardo ill grafico che mi dice che le candele verdi consecutive difficilmente arrivano a 4 tanto è che è successo solo 3 volte in 400 giornate.
Il giorno 8 di febbraio sono proprio 4
il giorno 9 che faccio?
Punto al ribasso.

Risultato= preso!

[Docci]

E allora perchè non provare così:

guardo ill grafico che mi dice che le candele verdi consecutive difficilmente arrivano a 4 tanto è che è successo solo 3 volte in 400 giornate.
Il giorno 8 di febbraio sono proprio 4
il giorno 9 che faccio?
Punto al ribasso.

Risultato= preso!

Semplice ed efficace!

Direi playoptions style in piena regola!

[okjon]

2000 al mese

E allora perchè non provare così:

guardo ill grafico che mi dice che le candele verdi consecutive difficilmente arrivano a 4 tanto è che è successo solo 3 volte in 400 giornate.
Il giorno 8 di febbraio sono proprio 4
il giorno 9 che faccio?
Punto al ribasso.

Risultato= preso!

si , gentilissimo tiziano ,funzionerebbe . e a differenza del casinò , la statistica in borsa potrebbe anche
essere sostenuta con blande montanti studiate in base al proprio capitale e al proprio
coefficiente di scalogna misurato scientificamente .
ma è anche la strada che conduce alla rischiosa creazione di trading sistem , totale
follia di fronte alla quale addirittura sarebbe preferibile , scusate la parola , Lavorare .
io però potrei anche , con la barba lunga e senza lavarmi , cosa che già faccio spesso , strimpellare la mia fisarmonichetta cromatica ai mercatini .
scherzi a parte aggiungere al trading le statistiche generosamente donate da playoptions
è da prendere in seria considerazione . mille grazie a tiziano .
okjon , marcello .
p. s . sono leggermente long con lev. mib in chiusura . buona notte a tutti .

[livioptions]

sic et simpliciter

Ottima osservazione ma non è semplice scegliere il timing di ingresso basta guardare le shadow delle candele giornaliere.

[Apocalips]

E allora perchè non provare così:

guardo ill grafico che mi dice che le candele verdi consecutive difficilmente arrivano a 4 tanto è che è successo solo 3 volte in 400 giornate.
Il giorno 8 di febbraio sono proprio 4
il giorno 9 che faccio?
Punto al ribasso.

Risultato= preso!

Il green-red è un bel indicatore di barre consecutive in trend che può fornirci un indice di probabilità statistica sfruttabile a nostro vantaggio se però viene correttamente interpretato altrimenti diventa fuorviante e pericoloso.

Ipotizziamo nel caso specifico postato da Tiziano che io mi trovi oggi su una consecutività verde di 4.

Il ragionamento da fare è il seguente:

Se io oggi volessi calcolare la probabilità statistica che la barra di domani chiuda sotto la chiusura di quella di oggi il calcolo che devo fare è il seguente:

A = Conto nelle 400 barre del campione quante volte si è raggiunto una consecutività di 4
B = Conto quante volte il numero di barre a 4 ha incrementato a 5

A questo punto la probabilità statistica P che domani avrò una chiusura inferiore a quella di oggi è data dal seguente calcolo:

P = 1- (B/A)

Nell’esempio postato A =15 e B= 3 quindi
P = 1- (3/15) = 1 - 0.2 = 0.8 cioè domani avrò una probabilità dell’80% di vedere una barra rossa.

L’errore che non bisogna mai commettere è quello di mettere al denominatore 400 anziché A per cui occhio.


Tiziano, se ho detto una fesseria sbattimi nella sezione strafalcioni

Apo

[Cagalli Tiziano]

P E R F E T T O!

Apo for president! now!

[ArcaTaurus]

Andando a riprendere i miei appunti per risponderti, mi sono ricordato che lo strip che creavo non era classico, ma leggermente modificato.

La logica era quella di stabilire preventivamente a che distanza dallo zero la butterfly doveva essere posizionata e chiuderla al suo raggiungimento.
In questo modo se decidi che tu vuoi guadagnare 1000 euro al mese programmi questo tuo guadagno minimo, crei la figura e aspetti che esso venga raggiunto.
E\' fatta sul Bund.
Perchè il Bund si muove.
Questa tecnica espone al solo rischio del theta, cioè al rischio di lateralità.
Ma essendo creata sul Bund il rischio di lateralità è ridotto e su base annua è possibile calcolare l\'incidenza media mensile del totale dei mesi in cui si ha una perdita di theta ed aumentarla al guadagno programmato. Che se la perdita media è 150 euro/mese porta il guadagno programmato a 1150/mese.

Infatti occorre fare una considerazione sul Bund.
Le candele mensili del Bund attestano che mediamente ogni mese questo future percorre una media di 4 strike e che ogni 7 mesi ce n’è uno in cui gli strike percorsi sono circa due.
Allora si potrebbe calcolare la perdita massima di Theta conseguibile in quel mese e ammortizzarla durante agli altri 6 mesi in cui il rischio di perdita di Theta non c’é.
E’ stato fatto un calcolo che tale perdita per ogni quantità unitaria può al massimo ammontare a 900 euro. Quindi basterebbe spalmare 150 euro di accantomanento Theta su tutti i mesi, per annullare o ridimensionare fortemente questo rischio.


Uso gli strike che c\'erano al tempo di questo studio dicembre 2010

La logica della strategia è semplice.
Si acquista uno Strangle largo 2 strike. A questo si aggiunge uno spread composto da un’opzione venduta allo strike centrale e un’opzione comprata dello stesso tipo a raddoppiare quella comprata per lo Strangle.

Sul Bund:
Lo Strangle
+ 1 Call 127.5
+ 1 Put 126.5
Lo Spread
-1 Call 127
+ 1 Call 127.5

Caso di ribasso:
Con il ribasso la Put potrebbe essere venduta ad un prezzo aumentato e una delle 2 call allo strike destro potrebbe essere rivenduta ad un prezzo proporzionalmente inferiore.

Caso di rialzo:
Con il rialzo la Call comprata si apprezza, quindi si può chiudere la Butterfly con una Put sintetica (Call venduta + sottostante acquistato). Naturalmente occorrerà vendere anche la Call acquistata in più allo strike destro, la quale si venderà apprezzata e contribuirà alla chiusura della Butterfly sopra allo zero.

Per capire quando il guadagno prefissato è raggiunto occorre monitorare i prezzi delle opzioni in continuo.

Da mettere a mercato ad inizio mese.

Scusate se vado a riprendere un post di qualche tempo fa ma sono molto interessato a questo strategia e vorrei cercare di capirla a fondo. Ovviamente ho letto tutto il post ma ho ancora molte lacune. Ringrazio anticipatamente tutti coloro che mi aiuteranno a colmarle...

Io parto dall\'inizio della strategia, se poi riesco a capire tutto piano piano arrivo fino alla chiusura.

Ho capito la premessa che sta alla base del tutto. Il Bund si muove mediamente di 4 Basi se non di più. Quei pochi mesi che si muove di meno fanno parte del gioco: se proprio voglio un rendimento medio minimo garantito aggiungo la perdita al mio take profit degli altri mesi e sono a posto. L\'esempio riporto sopra da Pidi10 mi sembra chiarissimo.

La prima cosa che non ho capito è il perchè della struttura iniziale della strategia. Se Pidi ha indicato questa struttura di partenza non ho dubbi sul fatto che sia migliore di altre.

Provo a ragionare a voce alta e spero che qualcuno corregga i miei errori.

La premessa l\'abbiamo fatta e siamo tutti d\'accordo. Adesso l\'obbiettivo è arrivare a costruire una Butterfly che abbia un rendimento minimo della cifra stabilita.

Inizio comprando la Strangle largo due basi.
Fino a qui siamo neutrali sul mercato e accettiamo il rischio sul theta sapendo bene che i nostri studi hanno dato un\'alta probabilità di assistere ad uno spostamento del sottostante sufficiente a coprire tale rischio.

Il primo dubbio che mi viene in mente: perchè aggiungere lo spread centrale?

Forse cerco di diminuire l\'incidenza del theta a scapito di una piccola direzionalità della figura di base?

Da questa domanda mi nasce un altro dubbio che mette a seria prova le mie misere conoscenze. Perchè la figura di partenza (che ricordo è formata da uno Strangle: + 1 Call 127.5 + 1 Put 126.5 e da uno spread: -1 Call 127 + 1 Call 127.5) è da mettere a mercato in previsione di un rialzo? La figura non viene favorita da un ribasso?

Scusate la lunghezza del post....

[sifuandrea]

Non so se ai tempi del dicembre 2010 dopo un lungo trend negativo del Bund Pidi si aspettasse un rialzo, che poi non c\'è stato.

A mio avviso impostata così è sicuramente più vantaggiosa per il lato short.
L\'obiettivo comunque è quello di portare la strategia sopra lo 0, sia in un caso che nell\'altro.

Provato con What-If, 1 contratto e ai prezzi di oggi, ho calcolato a spanne, che con una variazione di + 1,5 % del bund ti trovi sopra lo 0 con la tua Butterflay, mentre con -1,2% ti trovi sopra lo 0 con lo Spred

Aggiungo che sarebbe un buon momento per metterla in piedi, viste le aspettative.
Vedi post sul Bund

[ArcaTaurus]

Intanto ti ringrazio per la risposta.

Anche secondo me la versione postata dovrebbe essere migliore nel caso di discesa ma è stato ribadito più volte il contrario. E\' per quello che cercavo di capire il mio errore concettuale. Spero di non fare pasticci riportando qui alcuni spezzoni di thread:

Quella indicata da me è la versione da mettere a mercato in caso di previsioni rialziste poi c\'é il suo opposto che va meglio quando ci sono previsioni ribassiste.

Io per farmi capire ho menzionato lo spread e lo strangle.
Ma in effetti ci sono 2 strike a delta negativo e 1 strike a delta positivo.
Quindi è la logica del delta ( e possibilmente della vola) che va seguita non quella dello strangle e dello spread.

....e qui mi sono perso....


Secondo te la mia interpretazione sul perchè aggiungere lo spread in partenza è giusta?

P.S.
Adesso vado a vedere il thread sul Bund...grazie