una strategia tranquilla comprando volatilità

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  • realdrago
    Senior Member

    • Sep 2011
    • 299
    #31
    Originariamente Scritto da Cagliostro
    Per chi desidera un assaggio dello scalping di gamma segnalo questo video del 2010 del sommo maestro Estratto da : Scalping con le Opzioni, ovvero scalpare il delta controllando il gamma. http://www.you-videolive.it/index.ph...6564e52446875b Durata: 52:00
    I 52 minuti sono volati in un attimo!

    Si stava facendo sempre più interessante e proprio quando ha detto "ora vediamo quale sarà il piano "B" in caso dovesse scendere" si è fermato!

    Proprio come nei film d\'azione, nel momento di tensione maggiore partono le pubblicità

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      • tucciotrader
        Senior Member

        • Nov 2010
        • 420
        #32
        Se vendete tempo, magare senza rendervene conto vendete anche vola!

        Come evitare di vendere vola invece di tempo?
        Questo mio post non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio.

        Le indicazioni riportate all’interno di questo post sono frutto di mie analisi e devono essere considerate semplice elemento di studio, di approfondimento e di informazione.

        Declino ogni responsabilità per le eventuali conseguenze negative che dovessero scaturire da un’operatività fondata sull’osservanza delle suddette indicazioni.

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          • tucciotrader
            Senior Member

            • Nov 2010
            • 420
            #33
            Originariamente Scritto da tucciotrader
            Apro questo thread per mostrarvi questa strategia che sto paper-tradando. Il titolo del thread dovrebbe farvi capire lo scopo di questa strategia che viene messa a mercato (virtualmente) durante un periodo di bassa volatilità* (non è detto però che la vola continui a scendere!)



            Vorrei seguire con voi questa strategia nei prossimi giorni e vedere l\'evolversi della situazione per valutare aggiustamenti etc...
            Ad oggi la strategia fa +3650 EUR a mercato

            Last edited by tucciotrader; 07-04-12, 13:32.
            Questo mio post non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio.

            Le indicazioni riportate all’interno di questo post sono frutto di mie analisi e devono essere considerate semplice elemento di studio, di approfondimento e di informazione.

            Declino ogni responsabilità per le eventuali conseguenze negative che dovessero scaturire da un’operatività fondata sull’osservanza delle suddette indicazioni.

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              • tucciotrader
                Senior Member

                • Nov 2010
                • 420
                #34
                Non capisco perché FIUTO mi mette probabilità al 2%

                Questo mio post non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio.

                Le indicazioni riportate all’interno di questo post sono frutto di mie analisi e devono essere considerate semplice elemento di studio, di approfondimento e di informazione.

                Declino ogni responsabilità per le eventuali conseguenze negative che dovessero scaturire da un’operatività fondata sull’osservanza delle suddette indicazioni.

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                  • cmerru
                    Senior Member
                    • Nov 2010
                    • 422
                    #35
                    Originariamente Scritto da tucciotrader
                    Non capisco perché FIUTO mi mette probabilità al 2%


                    non è che è ancora il discorso dei dividendi a "falsare" l\'analisi?

                    ad esempio sulla scadenza di maggio..le opzioni che ora ti sembrano ITM/ATM confrontate all\'indice diventano con una moneyness completamente diversa se prendi a riferimento il future..che pur su giugno..ma è più rappresentativo del valore rettificato dell\'indice che sarà sulla scadenza di maggio..

                    forse questo incasina un po\' i calcoli di fiuto beta...

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                      • Denis Moretto
                        Administrator
                        • Dec 2007
                        • 3568
                        #36
                        Originariamente Scritto da tucciotrader
                        Non capisco perché FIUTO mi mette probabilità al 2%
                        perchè deve fare il 12% in 9 giorni.
                        Non considera mai, ovviamente, quello che stai guadagnando AT NOW...ma solo a scadenza.

                          Comment

                          • tucciotrader
                            Senior Member

                            • Nov 2010
                            • 420
                            #37
                            Volevo provare a rifare con voi una strategia long vega su giugno/luglio per vedere coem si può aggiustare in corso. Come riferimento ho lo spot dello stoxx50e a 2254,54 e avevo pensato a questi strike:

                            +20c 2450 luglio
                            -5c 2300 giugno
                            +5p 2100 luglio
                            -5p 2000 giugno

                            Il payoff è difficile da spiegare...

                            le greche di ptf sono: delta 6,97; gamma 0,20; theta -40.86; vega 580 ma non ci importa; Rho 158.

                            Ovviamente prendo in considerazione il vega delle scadenze luglio perché pesa di più sulla strategia ed ho il vega della call comprate a 634 e delle put comprate a 181

                            Consigli e pareri, grazie
                            Questo mio post non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio.

                            Le indicazioni riportate all’interno di questo post sono frutto di mie analisi e devono essere considerate semplice elemento di studio, di approfondimento e di informazione.

                            Declino ogni responsabilità per le eventuali conseguenze negative che dovessero scaturire da un’operatività fondata sull’osservanza delle suddette indicazioni.

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                              • bergamin
                                Senior Member
                                • Jan 2008
                                • 1011
                                #38
                                Originariamente Scritto da tucciotrader

                                Il payoff è difficile da spiegare...


                                Consigli e pareri, grazie
                                Magari se la facevi su fiuto....

                                  Comment

                                  • tucciotrader
                                    Senior Member

                                    • Nov 2010
                                    • 420
                                    #39
                                    Originariamente Scritto da bergamin
                                    Magari se la facevi su fiuto....
                                    Fiuto non c\'è la fa ad analizzare questo tipo di strategie. Nel tab "analisi" mi da un payoff, nel tab principale "opzioni" me ne da un altro. In evoluzione dei prezzi un altro ancora...(prezzo/vola).

                                    La linea at now non è affidabile.
                                    Questo mio post non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio.

                                    Le indicazioni riportate all’interno di questo post sono frutto di mie analisi e devono essere considerate semplice elemento di studio, di approfondimento e di informazione.

                                    Declino ogni responsabilità per le eventuali conseguenze negative che dovessero scaturire da un’operatività fondata sull’osservanza delle suddette indicazioni.

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                                      • bergamin
                                        Senior Member
                                        • Jan 2008
                                        • 1011
                                        #40
                                        Originariamente Scritto da tucciotrader
                                        Fiuto non c\'è la fa ad analizzare questo tipo di strategie. Nel tab "analisi" mi da un payoff, nel tab principale "opzioni" me ne da un altro. In evoluzione dei prezzi un altro ancora...(prezzo/vola).

                                        La linea at now non è affidabile.
                                        Ce la fa e la linea At Now non può essere differente da così...


                                        Mi pare ottima se pensi ad un grande rimbalzo dell\'indice e molto poca rischiosa se dovesse scendere. Bravo.
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                                          • tucciotrader
                                            Senior Member

                                            • Nov 2010
                                            • 420
                                            #41
                                            Originariamente Scritto da bergamin
                                            Ce la fa e la linea At Now non può essere differente da così...


                                            Mi pare ottima se pensi ad un grande rimbalzo dell\'indice e molto poca rischiosa se dovesse scendere. Bravo.
                                            Mi dispiace, con quel grafico ti stai perdendo il bello di questa strategia

                                            Quella linea blu non esiste...
                                            Questo mio post non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio.

                                            Le indicazioni riportate all’interno di questo post sono frutto di mie analisi e devono essere considerate semplice elemento di studio, di approfondimento e di informazione.

                                            Declino ogni responsabilità per le eventuali conseguenze negative che dovessero scaturire da un’operatività fondata sull’osservanza delle suddette indicazioni.

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                                              • tucciotrader
                                                Senior Member

                                                • Nov 2010
                                                • 420
                                                #42
                                                Originariamente Scritto da tucciotrader
                                                Volevo provare a rifare con voi una strategia long vega su giugno/luglio per vedere coem si può aggiustare in corso. Come riferimento ho lo spot dello stoxx50e a 2254,54 e avevo pensato a questi strike:

                                                +20c 2450 luglio
                                                -5c 2300 giugno
                                                +5p 2100 luglio
                                                -5p 2000 giugno
                                                Mannaggai la strategia è già in guadagno di 800 EUR, in virtuale

                                                Certo che aprire, e smobilitare una strategia da 40 opzioni, IWBank lo fa pagare parecchio!
                                                Questo mio post non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio.

                                                Le indicazioni riportate all’interno di questo post sono frutto di mie analisi e devono essere considerate semplice elemento di studio, di approfondimento e di informazione.

                                                Declino ogni responsabilità per le eventuali conseguenze negative che dovessero scaturire da un’operatività fondata sull’osservanza delle suddette indicazioni.

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                                                  • tucciotrader
                                                    Senior Member

                                                    • Nov 2010
                                                    • 420
                                                    #43
                                                    La strategia mi riporta diverse greche di portafoglio, rho per un rialzo di 1% dei tassi, vega per un rialzo di 1% di vola, theta per un giorno che passa. Ma come devo interpretare delta e gamma?

                                                    Delta non penso sia per un rialzo di 1% del sottostante, bensì per 1 punto di eurostoxx?? e gamma sempre per 1 punto di sottostante??

                                                    Grazie
                                                    Questo mio post non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio.

                                                    Le indicazioni riportate all’interno di questo post sono frutto di mie analisi e devono essere considerate semplice elemento di studio, di approfondimento e di informazione.

                                                    Declino ogni responsabilità per le eventuali conseguenze negative che dovessero scaturire da un’operatività fondata sull’osservanza delle suddette indicazioni.

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