Trading system sul bund

[GerryTrader]

Ciao,
condivido con questa comunità un mio problemino...

Seguo un mio trading system sul bund intraday con barre a 3 minuti.
Soltanto che mi trovo in difficoltà (penso come molti) nei momenti laterali, quindi non so mai se uscire se sono a marcato, oppure quando aprire se sono flat.

Qualcuno ha qualche dritta da darmi per identificare questi momenti?!?!?
Qualcuno di voi utilizza degli indicatori di analisi tecnica ad hoc per i laterali?

[Cagalli Tiziano]

Ciao,
condivido con questa comunità un mio problemino...

Seguo un mio trading system sul bund intraday con barre a 3 minuti.
Soltanto che mi trovo in difficoltà (penso come molti) nei momenti laterali, quindi non so mai se uscire se sono a marcato, oppure quando aprire se sono flat.

Qualcuno ha qualche dritta da darmi per identificare questi momenti?!?!?
Qualcuno di voi utilizza degli indicatori di analisi tecnica ad hoc per i laterali?

Per i laterali devi usare indicatori choppy market.
Meglio se ti li costruisci di testa tua considerando le altezze delle barre, di quanto la barra successiva ha superato o meno la precedente, un pò di momentum e un pò di Kurtosi.

Anche se il mio TF è leggermente diverso ti posto come sia performante anche in un mercato laterale....infatti sta fuori!

L\'ho spento oggi alle 17,30...quindi è aggiornato.

[Apocalips]

.....Anche se il mio TF è leggermente diverso ti posto come sia performante anche in un mercato laterale....infatti sta fuori!

Complimenti per la performance!
Con che timeframe lo stai facendo girare ?

Vorrei chiederti inoltre se questi TS sul sottostante che ogni tanto ci mostri li fai girare a mercato reale o li hai solo in paper per testarne le performance?

grazie

Apo

[Cagalli Tiziano]

Complimenti per la performance!
Con che timeframe lo stai facendo girare ?

Vorrei chiederti inoltre se questi TS sul sottostante che ogni tanto ci mostri li fai girare a mercato reale o li hai solo in paper per testarne le performance?

grazie

Apo

Grazie Apo!

Il drawdown che vedi "sarebbe" da considerare di 2200 euro di meno se ci fossimo accorti che aveva aperto l\'operazione alla scadenza del future e quindi ci siamo presi il gap! Le date erano inserite ma erano quelle in cui ancora scadeva con ill vecchio regolamento.

Ho fatto questa premessa perchè non sarebbe sensato un valore così alto in un time frame che oscilla tra il 5 ed il 25 minuti.

Un time frame in cui si possono prendere decisioni a fine costruzione della barra senza che ci sia stato (mediamente) un grande movimento di prezzo.

[Cagalli Tiziano]

Continua

Il sistema sceglie il time frame in maniera autonoma in base ad un statistica di cui tiene conto e di una proiezione probabilistica. In pratica agisce in cash sul time frame che evidenzia ed in ghost sugli altri time frame. In una coda di 10 trades vede il risultato migliore tra il vero ed il ghost e, eventualmente cambia TF.

Negli stessi studi registra il numero di dati che si sono posizionati lontano dalla media e, se sono superiori a quelli calcolati dalla distribuzione normale, si allerta e ferma tutto.

In pratica se entra in quella che si definisce "coda grassa", io l\'ho progettato perchè smetta di inviare ordini, anche se so che potrebbe essere un momento in cui si guadagna di più. Ovviamente è anche quello in cui si potrebbe perdere di più...ed allora, dato che l\'ingordo si strozza ...io mi fermo.

[Cagalli Tiziano]

Fine della risposta

In genere ho cinque sistemi automatici a mercato reale su diversi sottostanti e che funzionano direttamente sul sottostante, mentre ho un unico sistema automatico per le opzioni dove, all\'interno del sistema stesso, c\'è già una diversificazione di sottostanti che in maniera autonoma sceglie...e sono quelli che sono su "Diamo i numeri"

[Cagalli Tiziano]

Ghost

Per chi non lo sa:

Ghost significa fantasma.

Con questo nome si definisce quella parte di codice, all\'interno di un trading system, che tiene solo conto di quello che sarebbe successo se si fosse fatto in maniera diversa.
Quasi tutti i sistemi di trading che sono performanti lo contengono per potersi adattare alle condizioni mutevoli del mercato.

Ci tenevo a specificare che non l\'ho inventato io ma è una pratica comunemente usata.

A Cesare quello che è di Cesare

[Apocalips]

Per chi non lo sa:

Ci tenevo a specificare che non l\'ho inventato io ma è una pratica comunemente usata.

A Cesare quello che è di Cesare

Potresti pure non averli inventati tu ma la differanza sta nel fatto che sicuramente hai aggiunto del tuo migliorando notevolmente i risultati

Da come hai descritto l\'algoritmo con cui li hai costruiti questi sistemi agiscono come umanoidi dotati di una propria intelligenza che prendono decisioni autonome in base ai cambiamenti e all\'evolversi della situazione.

Autoapprendono, fanno rabbrividire, una sorta di TERMINATOR !!!


Apo

[Apocalips]

... mentre ho un unico sistema automatico per le opzioni dove, all\'interno del sistema stesso, c\'è già una diversificazione di sottostanti che in maniera autonoma sceglie...

spettacolare !!!

ma non hai paura che un giorno le macchine prendano il controllo totale della tua sala operativa ?


In tal caso hai un piano per disattivare HAL 9000 ?

disattivazione di Hal 9000

Apo

[Claudio61]

Per chi non lo sa:

Ghost significa fantasma.

Con questo nome si definisce quella parte di codice, all\'interno di un trading system, che tiene solo conto di quello che sarebbe successo se si fosse fatto in maniera diversa.
Quasi tutti i sistemi di trading che sono performanti lo contengono per potersi adattare alle condizioni mutevoli del mercato.

Ci tenevo a specificare che non l\'ho inventato io ma è una pratica comunemente usata.

A Cesare quello che è di Cesare

Tiziano ho combinato un guaio in ufficio!!! Ho allagato tutto il pavimento a furia di gettarmi acqua sulla testa ...... fumava!!!

[Thalos]

Per i laterali devi usare indicatori choppy market.
Meglio se ti li costruisci di testa tua considerando le altezze delle barre, di quanto la barra successiva ha superato o meno la precedente, un pò di momentum e un pò di Kurtosi.

Anche se il mio TF è leggermente diverso ti posto come sia performante anche in un mercato laterale....infatti sta fuori!

L\'ho spento oggi alle 17,30...quindi è aggiornato.

Ciao
molto interessante questo discorso, in quanto anche io adotto Trading System per darmi un\' operativita\' piu\' reattiva...
Ma non capisco cosa intendi per indicatori Choppy Market da usare sul laterale..
Da quanto scrivi sono dei Filtri sulle barre..
Potresti al limite postarne un semplice esempio per dare un\' idea della tipologia di filtro..
Grazie

[Cagalli Tiziano]

spettacolare !!!

ma non hai paura che un giorno le macchine prendano il controllo totale della tua sala operativa ?


In tal caso hai un piano per disattivare HAL 9000 ?

disattivazione di Hal 9000

Apo

Quello con il casco e la visiera è Denis


In effetti il timore c\'è e gli errori avvengono.

Dati che non arrivano, che arrivano sbagliati, pc che vanno in tilt....

In questi casi devi intervenire a mano, ma prima devi ricostruire l\'operazione per capire come sei messo effettivamente a mercato...ed è la parte in cui NON devi demoralizzarti perchè è difficile!

Ecco perchè dico che le strategie debbono essere semplici sennò si rischia di non capirci nulla e fare danni!

Vogliamo trasferire il tutto su "n" FiutoPro così dividiamo il rischio software ed ardware, oltre ad avere ogni operazione separata per Builder, mentre ora le ho tutte in un unico Builder.


dobbiamo però terminare le implementazioni del Pro, ovvero, la possibilità di testare i WF con un generatore di prezzi e la possibilità di avere lo script.
Cose che certamente avremo entro fine anno...vero Max e Andrea

[Cagalli Tiziano]

Ciao
molto interessante questo discorso, in quanto anche io adotto Trading System per darmi un\' operativita\' piu\' reattiva...
Ma non capisco cosa intendi per indicatori Choppy Market da usare sul laterale..
Da quanto scrivi sono dei Filtri sulle barre..
Potresti al limite postarne un semplice esempio per dare un\' idea della tipologia di filtro..
Grazie

Ora sono a casa e non ho tutti gli indicatori, comunque questo che ti posto e che ho chiamato "Canale is Lateral" individua il mercato laterale (choppy).

Non è precisissimo perchè si basa solo sulla misura e sulla fuoriuscita di ogni barra rispetto alla precedente (manca Kurtosi &C). Nel cerchietto bianco si capisce bene il senso del progetto.

[Cagalli Tiziano]

Ciao
molto interessante questo discorso, in quanto anche io adotto Trading System per darmi un\' operativita\' piu\' reattiva...
Ma non capisco cosa intendi per indicatori Choppy Market da usare sul laterale..
Da quanto scrivi sono dei Filtri sulle barre..
Potresti al limite postarne un semplice esempio per dare un\' idea della tipologia di filtro..
Grazie

Puoi farlo anche con un sistema Ghost simulando l\'entrata e valutando il guadagno: se non si muove, sia in gain che in loss significa che è laterale.

Ti scrivo un esempio:

If (GuadagnoPoco >= 1) and (GuadagnoCorrenteLong < GuadagnoCorrenteLong[1...2....3.....4]) then market position = 0 ("Choppy").

[realdrago]

Puoi farlo anche con un sistema Ghost simulando l\'entrata e valutando il guadagno: se non si muove, sia in gain che in loss significa che è laterale.

Ti scrivo un esempio:

If (GuadagnoPoco >= 1) and (GuadagnoCorrenteLong < GuadagnoCorrenteLong[1...2....3.....4]) then market position = 0 ("Choppy").

Complimenti Tiziano, e grazie! Riesci sempre a sorprenderci con delle ottime idee! Monitoreare delle posizioni aperte(in virtuale, Ghost) per distinguere il laterale dal trend, a me sembra molto semplice ed efficace!

Vorrei chiederti su che cosa si basano le varie entrate long Ghost (GuadagnoCorrenteLong [1],[2], ecc.)? Sono a intervalli di tempo, a soglie, o altro?