FTSEMIB alla fine del trend

[Apocalips]

Tiziano, correggimi se sbaglio !
A soli 3 giorni dalla scadenza di settembre qualcuno ha aperto 1700 contratti put ripartiti sugli strike 16500-17500, si tratta ovviamente di put comprate a bassissimo costo che però dimostrano che il timore di una discesa dell\'ultimo momento c\'è ancora.

open interest.jpg

Apo

[Cagalli Tiziano]

Tiziano, correggimi se sbaglio !
A soli 3 giorni dalla scadenza di settembre qualcuno ha aperto 1700 contratti put ripartiti sugli strike 16500-17500, si tratta ovviamente di put comprate a bassissimo costo che però dimostrano che il timore di una discesa dell\'ultimo momento c\'è ancora.



Apo

Non sbagli, conviene comperarle prima di passare al mese successivo.
Queste coprono in egual modo ma se sale ancora un pò, quelle del mese prossimo le pagherebbero molto meno.

[pierluigimarseglia]

dpd + open interest?

Non sbagli, conviene comperarle prima di passare al mese successivo.
Queste coprono in egual modo ma se sale ancora un pò, quelle del mese prossimo le pagherebbero molto meno.

Buon Giorno Tiziano, notavo che chi è più esperto oltre al DPD nota anche i movimenti nell\'Open Interest, essendo alle prime armi per il momento sto osservando bene e quotidianamente DPD e volatilità sull\'indice italia, ora ti chiedo con quali occhi guardare l\'open interest? Cioè oggi lo guardo pochissimo visto che abbiamo il DPD. Come posso integrare l\'open interest nei miei studi ? Non riesco a dormire con tutte queste lampadine che si accendono :laughing: GRAZIE DI CUORE

[manuelP]

No, stiamo parlando dei volumi che sono serviti per la copertura.
Copertura che è stata fatta attorno alle 14 (ora non sono in ufficio e non so l\'ora esatta) coincidente, ovviamente, al prezzo più alto fatto segnare dal FTSE, 17760.

Poi ha fatto qualche punto in più verso tardo pomeriggio ma oramai la copertura era fatta.

Buongiorno Tiziano,
ti chiedo un paio di chiarimenti.

Hai detto che le coperture sono state effettuate al valore di 17760, punto che non coincide con il livello di dpd 17859.
Potresti spiegarmi perchè secondo te hanno coperto esattamente su quel livello (praticamente uno strike prima)?

Altra domanda:
se nella simulazione montecarlo invece della volatilità storica che esce in automatico, inserisco la volatilità implicita che ricavo dalla sezione "diamo i numeri", il calcolo delle probabilità risulta più preciso oppure più distorto? Ha senso una cosa del genere oppure no?

Grazie.
Manuel

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno Tiziano,
ti chiedo un paio di chiarimenti.

Hai detto che le coperture sono state effettuate al valore di 17760, punto che non coincide con il livello di dpd 17859.
Potresti spiegarmi perchè secondo te hanno coperto esattamente su quel livello (praticamente uno strike prima)?

Altra domanda:
se nella simulazione montecarlo invece della volatilità storica che esce in automatico, inserisco la volatilità implicita che ricavo dalla sezione "diamo i numeri", il calcolo delle probabilità risulta più preciso oppure più distorto? Ha senso una cosa del genere oppure no?

Grazie.
Manuel

I DPD sono il condensato dei movimenti che ci sono nell\'Open interest (che, oltre a nascondere le sintetiche è in ritardo di 1 giorno).
Guardare l\'OI serve a vedere il numero dei contratti e le scadenze, si entra cioè nel perchè i DPD danno quel risultato.

In pratica puoi usare la tua vettura e basta (DPD) oppure aprire il cofano e guardare come è fatto il motore (Open Interest).

[poket9]

buongiorno,
gradirei chiedere un esempio numerico....quando è disponibile, di un roll over da settembre a dicemnbre.......oggi accadono cose pazze sui book dei fib settembre e dicembre, ma osservo anche il mercato roll over......
mi darebbe altre spiegazioni,
grazie

I DPD sono il condensato dei movimenti che ci sono nell\'Open interest (che, oltre a nascondere le sintetiche è in ritardo di 1 giorno).
Guardare l\'OI serve a vedere il numero dei contratti e le scadenze, si entra cioè nel perchè i DPD danno quel risultato.

In pratica puoi usare la tua vettura e basta (DPD) oppure aprire il cofano e guardare come è fatto il motore (Open Interest).

[pierluigimarseglia]

consiglio su correzione

Buon Giorno, chi può dirmi come su può correggere un spread fatto con le call? Allego immagine, grazie Pierluigi

[sifuandrea]

Buon Giorno, chi può dirmi come su può correggere un spread fatto con le call? Allego immagine, grazie Pierluigi

per girarti long puoi eseguire l\'arrocco, che è la soluzione più semplice, sul sito trovi diverse spiegazioni.

Io fossi in tè aspetterei, anche perchè non hanno ancora deciso se superare i 18000.
Questa sera alle 20:00 ci sarà la decisione della FED, quindi domani ci potrebbero essere forti scossoni.
Visto che ti trovi contro trend mi metterei neutrale comprando una call 18500 settimanale, che mi costa poco e mi da, domani, la possibilità di decidere cosa fare.
(perdendo chiaramente parte del ribasso se ci fosse una discesa)

Immagine 173.jpg

[pierluigimarseglia]

arrocco

per girarti long puoi eseguire l\'arrocco, che è la soluzione più semplice, sul sito trovi diverse spiegazioni.

Io fossi in tè aspetterei, anche perchè non hanno ancora deciso se superare i 18000.
Questa sera alle 20:00 ci sarà la decisione della FED, quindi domani ci potrebbero essere forti scossoni.
Visto che ti trovi contro trend mi metterei neutrale comprando una call 18500 settimanale, che mi costa poco e mi da, domani, la possibilità di decidere cosa fare.
(perdendo chiaramente parte del ribasso se ci fosse una discesa)

[ATTACH=CONFIG]12024[/ATTACH]

Intanto grazie, l\'arrocco vorrebbe dire chiudere la call 18000 short ed aprirne una short 19000? lasciando sempre la copertura long call 18500? Ed eventualmente fosse cosi la correzione la devo fare soltanto se arrivo al mio B.E. a 18150 circa? grazie

[sifuandrea]

Intanto grazie, l\'arrocco vorrebbe dire chiudere la call 18000 short ed aprirne una short 19000? lasciando sempre la copertura long call 18500? Ed eventualmente fosse cosi la correzione la devo fare soltanto se arrivo al mio B.E. a 18150 circa? grazie

:ok:

L\'ideale è farlo nel momento dovesse scomparire questa colonna di DPD

Immagine 174.png

Domani alzeranno gli spread e sarà dura farlo a prezzi decenti

[poket9]

sii forte Marseglia!!!! che il dpd sia con te!!!

Intanto grazie, l\'arrocco vorrebbe dire chiudere la call 18000 short ed aprirne una short 19000? lasciando sempre la copertura long call 18500? Ed eventualmente fosse cosi la correzione la devo fare soltanto se arrivo al mio B.E. a 18150 circa? grazie

[bergamin]

Per come la vedo io, DPD e vola a 30 che non riesce a superare la 60 direi che 300 punti in su se li fa ancora anche se la probabilità montecarlo non supera il 25% calcolata a 5 giorni (2 di borsa).
Questo è l\'unico punto a sfavore.

Bravo analist anche questa volta!

Secondo me la difficoltà è interpretare i mercati senza farsi influenzare dal proprio sentiment.
Io i 300 punti in su non li avrei mai immaginati, anzi, pensavo che li avrebbe fatti in discesa.
Smonta la strategia, rimonta la strategia, commissioni che salgono e guadagno che scende non di poco dato che c\'è pure lo spread.

[Opzionibus]

Allora, a 18 ci siamo arrivati finalmente, adesso ho tutto allineato di qua dell\'Atlantico e di la.

Detto questo, come per il TS riba dei 15K, che non si è verificato :silly:, io sono predisposto solo per i corti, lunghi prima, anche se oggi come allora sembra un senso unico.

Purtroppo l\'operatività lunga a me è negata in questo momento e lo sarà per molto tempo ancora.

Unico dato sereno, se così si può dire, è avere finalmente una omogeneità tra indici e un FTSE100 che dà alcuni segnali di meno forza.

Bè, poi c\'è la divergenza volumetrica spinta, molto spinta per tempo ed estensione. Quindi mi metto buono in attesa di qualche cosa di concreto in termini di discesa e non sarà allora aspetterò di avere tutte le mie variabili impostate per il lungo...roba di settimane però.

[Apocalips]

a quota 18000 se le stanno suonando di santa ragione a colpi di 400/500 contratti :shocked:

book.png

[poket9]

scusami Tiziano,
volevo chiedere se da domani, considerando il fib dicembre che vale 100 punti in meno, il dpd andrà rettificato .....oppure?
grazie
vale l\'indice mi sembra...!!!!!

Devi guardare la posizione netta..altrimenti non si capisce nulla.

Alle ore 14:

differenza di oggi tra contratti di IFSU3 - contratti di IFSZ3 =
2864 - 1062 = 1802 (contratti non rollati)

differenza di ieri tra contratti di IFSU3 - contratti di IFSZ3 =
767-215 = 552 (contratti non rollati)